Egy bank tevékenységét azzal is jellemezhetjük, hogy az nem más, mint kockázatok kezelése és átalakítása. E tevékenység sikeréhez azonban az kell, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre a piacról és az ügyfelekről, s ezek alapján határozzuk meg a kockázatot, illetve minősítsük és mérjük azt.

Az sem érdektelen, hogy ezeknek a méréseknek az eredményét a vállalat vezetése milyen mértékben hasznosítja döntéseiben. A döntés hatékonysága ma már viszont az információtechnológián múlik. Közgazdasági szempontból egy pénzintézet működését lényegében az határozza meg, hogy jellemzően, hosszú távú finanszírozást igénylő vállalatok és rövid távú megtakarításban érdekelt magánszemélyek között helyezkedik el. Ebben a pénzügyi folyamatban a kockázatnak három típusát különböztethetjük meg, mégpedig a piaci, a hitel- és a muködési kockázatot.

SAS Oprisk Management Abból kiindulva, hogy az operatív kockázatot, akárcsak a piaci és a hitelkockázatot, lehet statisztikailag modellezni, a SAS átfogó megoldást hozott létre az Intelligence Architecture-re alapozva. Az OpRisk Management főbb összetevői: - SAS OpRisk Monitor. Web alapú alkalmazás, amely összegyűjti és kezeli az operatív veszteséget okozó eseményekről szóló információkat, a fontos kockázati mutatókat és elemzéseket, ezekről kimutatást készít; - SAS OpRisk VaR. Kifinomult, ám felhasználóbarát kockáztatottérték-modell, amely lehetővé teszi, hogy az operatív veszteségről szóló adatokat tetszés szerint lehessen összerakni, szétszedni, módosítani, elemezni; - SAS OpRisk Global Data. Külső veszteségekről szóló s a statisztikai mintavételt gazdagító, átfogó adatbázis, amely eddig már több mint 10 ezer, nyilvánosan jelentett veszteségeseményt tartalmaz.

Piaci kockázat
A piaci kockázatok számba vételekor a bankok olyan statisztikai mérőszámokat kalkulálnak, amelyek az árváltozást vagy volatilitást fejezik ki. Az egyéni kockázatokkal összefüggésbe hozott volatilitást aztán a teljes portfólió összes kockázatával egy kockáztatottérték-mutatóba (Value at Risk, VaR) aggregálják. A kockáztatott érték összegzi a várható maximális veszteséget egy célszinten, meghatározott konfidenciaintervallumon belül. Ezt az értékmutatót, valamint a kockázatokkal kiigazított teljesítménymutatókat aztán megküldik a döntéshozóknak, gyakran a részadatokkal együtt.

Hitelkockázat
A hitelezéssel kapcsolatos kockázatok és megtérülések nagyon aszimmetrikusak. Eltérően ugyanis a piaci kockázattól, ahol az árak ellentétes irányú mozgása nagyjából azonos valószínűséggel következik be, a hitelezési üzletágban a nagyszámú kölcsönből származó mérsékelt kamatbevételeknek kell fedezniük a viszonylag kevés számú fizetésképtelenségből adódó hatalmas veszteségeket. A másik fontos különbség a piaci és a hitelkockázat között a kettő eltérő jellegében keresendő. A hitelezés abban tér el a kereskedéstől, hogy a tranzakciók száma csökkenő tendenciát mutat, továbbá az emberi döntéshozatalnak nagyobb és komplexebb benne a szerepe.

Működési kockázat
A mennyiség, az automatizálás és a sebesség új dimenziói, amelyben ma a bankoknak üzemelniük kell, a tevékenységek kudarcának új lehetőségeit is magukkal hozták, s ez már maga is kockázatot jelent. Az a tény, hogy emberek vagy rendszerek hibázhatnak, illetve külső események kudarcra ítélik a tevékenységeket, semmi esetre sem új dolog. Mégis, az operatív veszteség gyakorisága és hatása számottevően növekszik. Az operatív kockázat felmérésével azonban a legutóbbi évekig nemigen törődtek, s jobbára minőségi, mintsem mennyiségi szempontok szerint közelítették meg.

Az operatív kockázat kezelése irányába a Bázel II egyezmény tette meg az első lépést. A szabályozás három megközelítési módon történhet:

	az alapvető mutatók szerint, amikor az operatív kockázatot egyszerűen a bruttó bevételhez viszonyított arányával fejezik ki;
	szabványos megközelítés, amely üzletáganként teszi ugyanezt;
	belső mérés, amely az események valószínűségén és a társított veszteségek számszerűsítésén alapul.