Kreditrisiken weltweit analysieren und steuern

Effiziente Portfoliosteuerung bei der HVB Group

Der Kunde

Die HVB Group gehört mit insgesamt mehr als 61.500 Mitarbeitern, 2.100 Filialen und über 8,5 Millionen Kunden zu den fünf größten Banken Europas. In Deutschland ist die HVB Group die zweitgrößte private Großbank. Zur HVB Group gehören unter anderem die HypoVereinsbank, die Bank Austria Creditanstalt und die Direkt Anlage Bank sowie ein engmaschiges Bankennetzwerk in Mittel- und Osteuropa. Die Bankengruppe konzentriert sich auf das europäische Privat- und Firmenkundengeschäft, ergänzt um kundenbezogene Kapitalmarktaktivitäten.
 
Die Aufgabe

Ein neues Cabrio für den Wiener Kaffeehaus-Ober, moderne Fanggeräte für die Fischereigenossenschaft im litauischen Klaipeda oder eine zusätzliche Abfüllanlage für die Brauerei in Sofia: Mit ihren maßgeschneiderten Finanzierungslösungen unterstützt die HVB Group in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas Privatkunden genauso wie mittelständische Firmenkunden. Kein Wunder also, dass das Management der Kreditrisiken in der HVB Group von jeher höchste Priorität hat. Ein wichtiger Ansatzpunkt hierfür liegt in der Analyse des Bestandsportfolios. So prüft der verantwortliche Bereich Group Credit Portfolio Management das Kreditportfolio unter anderem hinsichtlich der Rating- und Produktstruktur, der Branchensegmentierung, der regionalen Verteilung, der Laufzeiten sowie der Klumpen- und Großrisiken.
 
Lange Zeit nutzte die HVB Group für diese komplexe Aufgabe eine Lösung auf MS-Office-Basis. Da die IT-Landschaft in der Bankengruppe sehr heterogen ist, war die Portfolioanalyse jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden: So mussten die Informationen zum Teil manuell zusammengetragen und bereitgestellt werden – eine mühsame Angelegenheit, die zudem beim Versand der Reports sehr viel Netzverkehr verursachte. Deshalb suchte die HVB Group nach einer Lösung, mit der die Risiken im Kreditportfolio schnell und effizient transparent gemacht werden können. Den Mitarbeitern in den einzelnen Niederlassungen sollten die für sie relevanten Daten zeitnah zur Verfügung stehen.

Die Lösung

Die HVB Group hat sich dafür entschieden, mit SAS ein zentrales System für die Portfoliosteuerung zu entwickeln, das die weltweite Bereitstellung von Informationen für das Risikomanagement deutlich vereinfacht und beschleunigt. Im Zentrum dieser Lösung steht ein SAS Data Warehouse mit umfassenden OLAP-Funktionalitäten. Hier werden die Kunden- und Geschäftsdaten aus so unterschiedlichen Quellsystemen wie DB2 auf OS/390, Oracle auf UNIX, Flatfiles, Access, Excel oder bestehenden SAS Anwendungen zusammengeführt und ausgewertet. So wird eine gemeinsame, gültige Datenbasis geschaffen, die das zeitund kostenintensive Abgleichen und Bereinigen inkonsistenter Daten überflüssig macht. Dabei stellen die leistungsstarken ETL-Schnittstellen von SAS die reibungslose Integration der zurzeit insgesamt 40 Gigabyte Daten sicher. Die Auswertung dieser Daten über das intuitiv zu bedienende Web Frontend geschieht dank der SAS OLAP-Technologie sehr flexibel und schnell.
 
Die Entscheidung, das System für die Portfoliosteuerung mit SAS zu realisieren, fiel der HVB Group nicht schwer: So überzeugte SAS unter anderem mit der Durchgängigkeit seiner Software – vom Datenmanagement bis zur Darstellung der Informationen. Auch die große Nutzerfreundlichkeit, die schnelle und einfache Implementierung und die zeit- und kostensparende Möglichkeit zur Administration im Fachbereich waren wichtige Argumente für SAS.
 
Zurzeit arbeiten etwa 30 Portfoliospezialisten, Analytiker, Vertriebs- und Qualitätsmanagement-Experten mit diesen Informationen. Dabei greifen sie schnell und bequem mit einem Standard- Browser über das Intranet auf die Daten zu. Der Vorteil: Die Informationen stehen ihnen innerhalb kürzester Zeit rund um die Uhr zur Verfügung – angesichts der globalen Präsenz der HVB Group ein großer Gewinn. Zudem wird der Netzverkehr deutlich reduziert, da der aufwändige elektronische Versand der Reports entfällt. Die Mitarbeiter der Bankengruppe nutzen die Informationen unter anderem, um den Kreditvergabeprozess und das Pricing zu optimieren oder um Potenziale für das aktive Portfoliomanagement zu ermitteln.
 
Der Nutzen

• Erfolgreiches Risikomanagement durch die schnelle und effiziente Analyse des Kreditportfolios
• Zeitnahe, weltweite Verfügbarkeit von Informationen für die Portfoliosteuerung
• Einfache Integration aller relevanten Daten aus den heterogenen Quellsystemen
• Bequemer Zugriff auf die Informationen mit einem Standard-Webbrowser über das Intranet
• Verfügbarkeit rund um die Uhr
• Gemeinsame, gültige Datenbasis
• Einfach zu administrieren, kein klassischer Software-Rollout notwendig
• Kurze Entwicklungszeiten, niedrige Hosting-Kosten, kaum Schulungen erforderlich

Das Projekt

Den Beginn des Projektes markierte ein Prototyp, den SAS Professional Services gemäß ihrer "Rapid Result"- Methodologie innerhalb kürzester Zeit mit Originaldaten und -aufgaben erstellten. Die Lösung für die Portfoliosteuerung wurde dann in nur drei Monaten von den IT-affinen Fachbereichsmitarbeitern der HVB Group und von SAS realisiert. Dabei musste die Bankengruppe insgesamt lediglich 100 Personentage investieren. SAS Professional Services haben das Projekt gezielt mit ihrem Branchenund Fach-Know-how unterstützt und das gezielte Coaching der HVB-Mitarbeiter übernommen, so dass die Fachbereichsmitarbeiter der Bankengruppe die Datenaufbereitung und -bereitstellung sehr schnell vollständig in eigener Regie übernehmen konnten. Die Web-Infrastruktur und das Frontend (OLAP Viewer) wurden von SAS Professional Services standardgemäß und unverändert zur Verfügung gestellt.
 
Die HVB-Mitarbeiter benötigten kaum Unterstützung, um die neue Lösung aktiv im Arbeitsalltag einzusetzen. Angesichts dieser Nutzerfreundlichkeit ist nicht verwunderlich, dass die HVB-Mitarbeiter die Anwendung hervorragend akzeptieren – ein Grund dafür, dass der Einsatz der Lösung noch ausgeweitet werden soll: So ist beabsichtigt, dass bald 120 weitere Mitarbeiter mit dem System arbeiten können. In dieser nächsten Ausbaustufe werden die Oberflächen dann in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen. Auch andere Unternehmensbereiche sollen die Lösung dann für ihre Aufgaben nutzen können. Zudem diskutiert die HVB Group zurzeit, die Analysekompetenz von SAS noch weiter zu nutzen und auch Data Mining-Technologien des Business Intelligence- Anbieters in die Lösung zu integrieren.

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