Reporting-System für das Risikocontrolling

Erfolgreiches Risikocontrolling mit flexiblen und sicheren Reports - Risiko- und Performancemeldungen bei der Bayerischen Landesbank

Der Kunde

Die Bayerische Landesbank (BayernLB) mit Sitz in München zählt mit einer Konzernbilanzsumme von 341 Mrd. Euro (Stichtag 31.12.2002) zu den größten Banken in Deutschland. Das öffentlichrechtliche Kreditinstitut fungiert als Hausbank des Freistaats Bayern und als Zentralinstitut der Bayerischen Sparkassen. Die BayernLB-Gruppe ist an den wichtigen Finanzzentren der Welt präsent und bietet über ihre Standorte und Beteiligungen ihren und den exportorientierten Kunden der bayerischen Sparkassen umfangreiche Bankdienstleistungen an.

Die Aufgabe

Die Risiko- und Performancemeldungen der Bayerischen Landesbank in der Abteilung Markt- und Adressenausfallrisiko liefen bisher über viele unterschiedliche Reports auf Basis von MS Excel und MS Access. Das Problem: Die zugrunde liegenden Datenbanken waren nicht miteinander verbunden, so dass es immer wieder zu Inkonsistenzen in den Berichten kam. Deshalb suchte die BayernLB nach einer flexiblen Reporting-Lösung, die aus einer einzigen hochwertigen und sicheren Datenbasis gespeist wird.

Besonders wichtig: Das neue Reporting musste den Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften (MaH) entsprechen. Aus revisionstechnischer Sicht gab es die Vorgabe, dass die Reports entgegen der bisherigen Lösung nachträglich nicht manipulierbar sein und deshalb nicht auf Basis von Microsoft Office-Produkten erstellt werden sollten. Ein weiteres Ziel war, die Reports möglichst zeitnah, also unmittelbar nach Änderungen in der Datenbasis, erstellen zu können.

Die Lösung

Heute läuft bei der BayernLB eine neue SAS Lösung für das Risikocontrolling, mit der etwa 30 Mitarbeiter der Abteilung für Markt- und Adressausfallrisiko bei der BayernLB regelmäßig arbeiten. Die Anwendung bietet den Risikoexperten eine große Flexibilität: So lassen sich tägliche oder monatliche standardisierte Reports genauso erstellen wie Ad-hoc-Berichte auf Grundlage nichtaggregierter Daten. Zu den Marktrisikoberichten gehören alle bankweiten Performanceberichte inklusive Stress- und Backtesting, die Adressenausfallrisikoberichte (Limitierung von Schuldner- und Emittentenrisiko) sowie Berichte zum Erfüllungs- und Wiedereindeckungsrisiko aus dem Inland.

Die individuellen Reports dienen der Analyse der Daten, die in den Standardreports ausgewiesen sind. Die Fachabteilungen nutzen die Informationen für das Risikocontrolling und die strategische Steuerung. Zugleich wird der Vorstand mit den Reports über die Markt- und Adressenausfallrisiken der Bank informiert, wie es die Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften (MaH) vorschreiben.
 
Sämtliche für das Controlling der Marktund Adressenrisiken relevanten Daten sind in einer zentralen Datenbank konsolidiert, die ständig aktualisiert wird und allen Reports zugrunde liegt. So ist garantiert, dass keine Inkonsistenzen in den Berichten auftreten. Die täglichen Reports werden über Nacht im Batchlauf erzeugt. Ändert sich die Datenbasis, so können die Risikoexperten ihre Reports ohne Zeitverzögerung manuell aktualisieren. Die individuellen Analysen als Reports können durch den Nutzer auch online erstellt werden. Um eine nachträgliche Manipulation der Informationen auszuschließen, werden die Reports im PDF-Format generiert. Darüber hinaus ist die Ausgabe im RTF- und HTML-Format möglich. Flexibel zeigt sich die SAS Lösung auch, wenn sich die fachlichen Anforderungen an die Reports ändern: So können die entsprechenden Parameter an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Der Nutzen

• Große Flexibilität beim Erstellen von Reports: tägliche oder monatliche Standardreports, individuelle Ad-hoc-Analysen
• Einheitliches Risikocontrolling durch eine hochwertige, konsistente Datenbasis
• Bedarfsgerechte Analysen zur Auswertung der Daten in den Standardreports
• Schutz vor nachträglicher Manipulation durch die Ausgabe im PDFFormat
• Zeitnahe Aktualisierung der Reports bei Änderungen in der Datenbasis
• Anpassen der Reports bei neuen fachlichen Anforderungen
• Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften (MaH) werden erfüllt
• Investitionssicherheit durch flexible Schnittstelle zum zugrunde liegenden Datenhaltungssystem
• State-of-the-Art-Architektur
• Auswertung und Analyse; jederzeit erweiterbar (OLAP, Data Mining, Web-Technologie)
• Unterstützung der Web-Technologie

Das Projekt

Nachdem die BayernLB die Angebote verschiedener Hersteller verglichen hatte, fiel die Entscheidung für SAS. Ausschlaggebend waren neben den guten Erfahrungen mit SAS die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der SAS Lösungen. SAS war der einzige Anbieter, der alle Anforderungen an das neue Risk-Reporting-System erfüllen konnte: SAS ermöglichte das Erstellen von Ad-hoc-Analysen aus großen Datenbeständen sowie parametrisierte Standardberichte auf zuvor selektierten Daten.
 
Ein weiterer Grund für die Entscheidung lag in der Fähigkeit von SAS, Reports auch in Formaten wie PDF, RTF und HTML zu erstellen. Bei der Implementierung der Reporting- Lösung hat die BayernLB auf das Knowhow der SAS Professional Services zurückgegriffen. Die SAS Professional Services unterstützten die BayernLB bei der Erstellung des IT-Konzeptes und bei der Umsetzung der spezifischen Anforderungen an ein flexibles Reporting. Darüber hinaus wurden bestehende Partner der BayernLB wie Hawlitzek Consulting und sd&m mit Implementierungsaufgaben betraut. Die Beratungsspezialisten konnten das Projekt im Rahmen des Budgets realisieren. Ein Grund dafür: Der bewährte SAS Ansatz "Think big, start small" garantierte, dass die Anforderungen der BayernLB Schritt für Schritt mit überschaubarem Aufwand umgesetzt wurden.
 
Auch der Trainingsbedarf konnte äußerst gering gehalten werden: Die Fachbereichsmitarbeiter wurden durch die Kollegen der IT effizient und erfolgreich geschult, denn sie konnten sich das nötige Wissen gleich anhand des Datenmodells aus ihrem Fachbereich aneignen.

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