Basel III: Umwege und Stolpersteine bis 2019

09:30 Uhr	Registrierung und Welcome-Drink
10:00 Uhr	Begrüßung und Einführung in das Thema Frank Romeike, RiskNET
10:10 Uhr	Strategische Implikationen der neuen Regulierungen und Schlussfolgerungen aus der Krise Mehr Sicherheitspuffer für schlechte Zeiten: So lautet das Prinzip neuer Eigenkapitalregeln, die unter dem Stichwort Basel III stehen. Neben verschärften Anforderungen für die Anrechenbarkeit von Eigenmitteln, der Einführung einer Leverage Ratio als zusätzlicher Risikokennzahl und dem antizyklischen Aufbau von Kapitalpuffern zur Reduktion einer prozyklischen Wirkung liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auch auf erweiterten Kapitalanforderungen für Kontrahentenausfallrisiken sowie Vorschlägen zur Behandlung von Liquiditätsrisiken. Dr. Tim Brunne, Credit Strategy & Structured Credit Research, UniCredit Research
11:00 Uhr	Neuerungen und Herausforderungen der globalen Finanzmarktreform Das Basel-III-Reformwerk stellt die Antwort der Bankenaufsicht auf die vorausgegangene Finanzkrise dar. Der Vortrag gibt einen Überblick über wesentliche Neuerungen durch Basel III, insbesondere bezüglich Eigenkapital- und Liquiditätsstandards, und beleuchtet die sich dadurch stellenden Herausforderungen für den Bankensektor. Prof. Dr. Andreas Zielke, Hochschule München
11:50 Uhr	Basel III: technologische Herausforderungen Neben der Adjustierung alter Basel-II-Rechenkerne ergeben sich mit der Neupriorisierung von Vorschriften zum Liquiditätsmanagement technologisch komplexe Herausforderungen. Ergänzend fordert Basel III komplexe Stresstests und Szenarien sowie die technologische Einführung bereichsübergreifender Gesamtbanksteuerungsarchitekturen. Carsten Krah, SAS Deutschland

Vortragsdauer: 30 Minuten zzgl. 10 Minuten Diskussion