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SAS Risk Management for Insurance (RMfI)

Risikoanalyse und Berechnung des Risikokapitals für Solvency II

SAS Risk Management for Insurance (RMfI) ist eine Komplettlösung für Versicherungen zur Risikoanalyse und zur Berechnung des Risikokapitals. Mit der Lösung können Sach-, Kranken- und Haftpflichtversicherer das Solvenzkapital nach der Standardformel aus Solvency II berechnen. SAS RMfI setzt auf einer modernen Datenmanagement- und Reportingplattform mit branchenspezifischem Datenmodell zur differenzierten Risikoanalyse auf.

Nutzen

  • Solvency-II-Vorschriften erfüllen
  • Volatilität vermindern
  • Wettbewerbsvorsprung vergrößern
  • Zuverlässige Risikoanalyse im konzernweiten Datawarehouse
  • Günstige Systemkosten

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Features

  • Konzernrisiko
  • Marktrisiko
  • Risiken der Sach- und Haftpflichtversicherung
  • Risiken der Lebensversicherung
  • Verwaltung der Risikodaten

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Datenverwaltung


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Wie sich SAS® unterscheidet

SAS unterstützt einen unternehmensweiten Prozess für Risikomanagement in einer Komplettlösung, von der Datenaggregation über die Analyse bis hin zum Reporting. Damit bietet SAS eine integrierte Risikomanagement-Umgebung mit konzernweiter Übersicht über alle Risikoarten als Instrument zur Sicherung der Rentabilität und Stabilität des Unternehmens.

Nutzen

  • Solvency-II-Vorschriften erfüllen Mit SAS RMfI können Versicherer die Mindest- und die Solvenzkapitalanforderung (MCR, SCR) per Standardformel berechnen und die in Solvency II geregelten Berichtspflichten gegenüber Behörden und Öffentlichkeit erfüllen.
  • Volatilität vermindern SAS RMfI zeigt Versicherern, wie sich Wirtschaftsfaktoren auf ihre Bilanzen auswirken. So können sie ihre Strategien zur Entscheidung über Risiken verfeinern. Zur Sicherung ihrer Solvenz können Versicherer mit SAS RMfI die Stressresistenz ihrer Aktiva und Passiva bei einem Umschlagen der Marktbedingungen testen.
  • Wettbewerbsvorsprung vergrößern Durch bessere Allokation der anrechenbaren Eigenmittel können Versicherer ihre Prämien senken. Ein verbessertes Rating erleichtert und verbilligt die Kreditaufnahme. Mit einer optimierten Investitionsstrategie erzielen Versicherer höhere Erträge. Durch Umschichtung von Kapital und Risikokapazität lässt sich aktuelles und künftiges Ertragspotenzial ausschöpfen.
  • Zuverlässige Risikoanalyse im konzernweiten Datawarehouse Ein breites Funktionsspektrum hilft bei der Vereinheitlichung und Korrektur der Daten. Ein branchenspezifisches Datenmodell dient als zentrale Informationsquelle. Vorkonfigurierte Funktionen laden Daten aus dem Modell in die Anwendungen zum Risikomanagement.
  • Günstige Systemkosten Universallösung für alle Arbeitsschritte von der Datenintegration über die Risikoanalyse bis zum Reporting. Als flexibles und erweiterbares System hält SAS RMfI mit den Anforderungen von Versicherern bei der Risikoanalyse Schritt. Eine Integration in Risikomanagement-Software anderer Hersteller ist ebenfalls möglich.

Features

Konzernrisiko
  • Berechnung der Mindest- sowie der Solvenzkapitalanforderung nach Solvency II (Säule 1)
  • Aggregation des Eigenkapitals zur Unterlegung der Risiken über alle Module hinweg
  • Berechnung der Solvabilitätsquote
  • Berechnung des Kontrahentenrisikos und des operationellen Risikos
  • Berechnung von Forderungen an Rückversicherer
Marktrisiko
  • Konfiguration von Finanzinstrumenten und Aktiva wie

    • Anleihen (mit festem oder variablem Zins, kündbar, Unternehmensanleihen)
    • Aktien (Kassamarkt)
    • Aktien-, Währungs- oder Anleihederivaten
    • Kreditderivaten
    • Zins- und Währungsswaps
    • Optionen auf Swaps, Caps oder Floors
    • Immobilien
  • Stresstests zu Faktoren wie Zinssätzen, Eigenkapital, Wechselkursen und Liegenschaftszinssätzen
  • Berechnung und Aggregation von Eigenkapitalbeträgen zur Unterlegung der Risiken
Risiken der Sach- und Haftpflichtversicherung
  • Vorkonfiguriertes Framework zur Kalkulation der Rückstellung mit folgenden Methoden:

    • Link-Ratio
    • Chain-Ladder
    • Cape Cod
    • Bornhuetter-Ferguson
  • Berechnung und Aggregation von Eigenkapitalbeträgen zur Unterlegung der Risiken
Risiken der Lebensversicherung
  • Breites Funktionsspektrum zur Bewertung der Verbindlichkeiten aus Lebensversicherungen
  • Stresstests hinsichtlich Mortalität, Invalidität, Langlebigkeit, Kosten und Stornoquote
  • Unterstützung von Lebensversicherungen mit oder ohne Gewinnbeteiligung sowie Separate-Account-Verträgen
  • Berechnung und Aggregation des Eigenmittelbedarfs zu jedem Konto – zur Unterlegung der Risiken
Verwaltung der Risikodaten
  • Lese- und Schreibzugriff auf Daten aller gängigen Formate und Plattformen
  • Integrierte Verfahren zur Sicherung der Datenqualität
  • Umfassendes Datenmodell für Versicherer
  • Integrationsmöglichkeit in Lösungen anderer Anbieter
  • Umfassende oder ergänzende Sicherung des Zugriffs, der Authentifikation und Berechtigung
  • Vorkonfigurierte Funktionen zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) von Daten aus DDS in den Datamart der Lösung

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Datenverwaltung

In SAS RMfI integrierte Werkzeuge helfen bei der Vereinheitlichung der Daten.

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Konfiguration der Risikoanalyse

Auf einer intuitiv bedienbaren Oberfläche wählt der Nutzer Versicherungsprodukte und Parameter zur Risikoanalyse aus.

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Risikoreporting

Per Webclient greifen Nutzer überall im Unternehmen auf Funktionen zur Analyse und Darstellung von Risikodaten zu.

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Solvency-II-Berichte

SAS Risk Management for Insurance enthält Vorlagen für das Reporting nach Solvency II.

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OLAP-Funktionen

Per OLAP kann der Nutzer Daten in verschiedenen Sichten und variabler Auflösung betrachten.

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Systemanforderungen

Client environment
  • Microsoft Windows (x86-32): Windows XP Professional, Windows Server 2003 family, Windows Server 2008 family, Windows Vista*, Windows 7**
  • Microsoft Windows (x64): Windows XP Professional for x64, Windows Server 2003 for x64, Windows Server 2008 for x64, Windows Vista* for x64, Windows 7** for x64
Midtier environment
  • HP-UX Itanium: HP-UX 11iv2 (11.23), 11iv3 (11.31)
  • IBM AIX: 5.3, 6.1 and 7.1 on POWER architectures
  • Linux for x64 (EM64T/AMD64): RHEL 4, 5 and 6, SuSE SLES 9, 10 and 11
  • Microsoft Windows (x86-32): Windows XP Professional, Windows Server 2003 family, Windows Server 2008 family, Windows Vista*, Windows 7**
  • Microsoft Windows on x64 (EM64T/AMD64): Windows XP Professional for x64, Windows Server 2003 for x64, Windows Server 2008 for x64, Windows Vista* for x64, Windows 7** for x64
  • Solaris on SPARC: Version 9, 10
  • Solaris on x64: Version 10
Server environment
  • HP-UX Itanium: HP-UX 11iv2 (11.23), 11iv3 (11.31)
  • HP-UX PA-RISC: HP-UX 11iv2 (11.23), 11iv3 (11.31)
  • IBM AIX: 5.3, 6.1 and 7.1 on POWER architectures
  • Linux for x86 (x86-32): RHEL 4, 5 and 6, SuSE SLES 9, 10 and 11
  • Linux for x64 (EM64T/AMD64): RHEL 4, 5 and 6, SuSE SLES 9, 10 and 11
  • Microsoft Windows (x86-32): Windows XP Professional, Windows Server 2003 family, Windows Server 2008 family, Windows Vista*, Windows 7**
  • Microsoft Windows on x64 (EM64T/AMD64): Windows XP Professional for x64, Windows Server 2003 for x64, Windows Server 2008 for x64, Windows Vista* for x64, Windows 7** for x64
  • Solaris on SPARC: Version 9, 10
  • Solaris on x64: Version 10
Supported Web browsers
  • Internet Explorer 6 on Windows XP Professional
  • Internet Explorer 7 on Windows XP Professional, Windows Server 2008 and Windows Vista*
  • Internet Explorer 8 on Windows XP Professional, Windows Vista* and Windows 7**
  • Firefox 2.0, 3.0 and 3.6 on Windows XP Professional, Windows Server 2008 and Windows Vista*
Web tier
  • BEA WebLogic 9.2 and 10.0 on AIX, HP-UX Itanium, Solaris (SPARC and x64), Windows Server 2003, Windows Server 2008
  • IBM WebSphere 6.1 and 7 on AIX, Solaris (SPARC and x64) Windows 2003 Server, Windows Server 2008
  • JBoss EAP 4.2 and 4.3 on AIX, HP-UX Itanium, Solaris (SPARC and x64), Windows Server 2003, Windows Server 2008

*Windows Vista supported editions are: Enterprise, Business and Ultimate.
** Windows 7 supported editions are: Professional, Enterprise and Ultimate.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Sie erreichen die SAS-Experten unter +49 6221 415-123 (Deutschland) oder per E-Mail an info@ger.sas.com.