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Operational Risk Management

Operationelle Risiken konzernweit erkennen, messen, überwachen, steuern und ausweisen

Gerade in der Finanzbranche gehören Risiken zum Geschäft. Dass das Thema seit einigen Jahren im Fokus steht, liegt am steigenden Risikoniveau durch das Fehlverhalten einiger Akteure, durch Turbulenzen und Unsicherheit auf den Finanzmärkten sowie nicht zuletzt durch unzureichendes Risikomanagement.

Finanzinstitute müssen ihr operationelles Risiko mit wissenschaftlichen Methoden messen und steuern – nicht nur, um aufsichtsrechtliche Vorgaben zu erfüllen, sondern auch, um aus betriebswirtschaftlicher Sicht richtig entscheiden zu können. Zudem gilt es, die Analyse und Beherrschung des operationellen Risikos in ein ganzheitliches, konzernweites Risikomanagement einzubinden.

SAS Enterprise GRC (Governance, Risk & Compliance) ist eine Komplettlösung zur Analyse des operationellen Risikos, die auf dem Business Analytics Framework des Marktführers SAS aufbaut. Die Lösung besteht aus folgenden Modulen:

  • Webanwendung: Sammeln, Verwalten, Verfolgen und Reporting von Risikoinformationen.
    • Risiken und deren Ursachen bewerten und kontrollieren
    • Bewertungen überprüfen
    • Verlustdaten auswerten
    • Risikokennzahlen berechnen
    • Risikoszenarien durchspielen,
    • Lösungsansätze und Aktionspläne entwickeln


  • Modellgenerator: VaR-Modellierung unter Einbeziehung von internen Daten zum operationellen Risiko (Verluste, Bewertungen, Szenarien, Kennzahlen) und von Risikodaten aus externen Quellen (öffentliche Verlustdatenbanken, Konsortialdatenbanken). Der Modellgenerator bietet eine große Auswahl an statistischen Verfahren, darunter spezielle Techniken zur Verteilungsanpassung per Maximum-Likelihood-Schätzung, die auf mehrere Parameterfamilien anwendbar sind. Dank vollständiger Dokumentation der Modellierungslogik lassen sich die Berechnungen kontrollieren. So bleibt nachvollziehbar, wie Informationen zu Risiken definiert, gemessen, abgeleitet, verdichtet und präsentiert werden.


  • Weltweit größte und umfassendste Datenbank publizierter operativer Verluste. Die Datenbank verzeichnet mehr als 20.000 Fälle aus allen Ländern und Branchen mit bis zu 50 Beschreibungsfeldern je Fall. Anhand dieser ebenso repräsentativen wie umfangreichen Stichprobe lassen sich Risikofaktoren, Wahrscheinlichkeiten und Kosten zuverlässig modellieren.

Der SAS-Unterschied

Nur die Systemarchitektur von SAS vereint eine höchsten Ansprüchen genügende Datenverarbeitung und Analytik mit Nutzerfreundlichkeit sowie der Möglichkeit, Informationen zu operationellen Risiken nach Zielgruppen differenziert im gesamten Unternehmen zu verteilen:

  • Integrierte Infrastruktur: SAS liefert eine Komplettlösung inklusive Datenmodell, Funktionen zur Datenverwaltung, differenzierter Analytik und Reporting.
  • Flexibilität: Die Lösung besteht aus zahlreichen aufeinander abgestimmten Modulen zur Risikosteuerung, die sich je nach Bedarf im Paket, einzeln oder in beliebiger Kombination einsetzen lassen.
  • Konfigurierbarkeit: Datenformate, Modelle, Analysen und Reporting können den spezifischen Anforderungen eines Unternehmens angepasst werden.
  • Nutzerfreundlichkeit: Per Webclient können Nutzer überall im Unternehmen auf Risikoanalyse- und Berichtsfunktionen zugreifen.
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Sie erreichen die SAS-Experten unter +49 6221 415-123 (Deutschland) oder per E-Mail an info@ger.sas.com.