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Firmwide Risk

Konzernweite Sicht auf alle Risiken

Die andauernde Krise des Weltfinanzsystems hat zahlreiche Schwachstellen im Risikomanagement seiner Akteure offengelegt. Der Gesetzgeber, aber auch kritische Aktionäre und Aufsichtsräte fordern von den Banken, die bisherige Risikopraxis gründlich zu reformieren. Als einer der wichtigsten Ansatzpunkte gilt dabei die integrierte Steuerung des Gesamtbankrisikos.

Ein ganzheitliches, konzernweites Risikomanagement wird für institutionelle Anleger zunehmend zur Überlebensfrage. Lösungen von SAS ermöglichen:

  • die schnelle Inbetriebnahme vorkonfigurierter Standardanwendungen, deren offene Architektur aktuelle und künftige Risikodaten, Analyseverfahren und Reportinganforderungen ebenso unterstützt wie firmenspezifische Modelle, Datenstrukturen und Berichtsformate.
  • die Berechnung des Aggregatrisikos entweder per Korrelationsmatrix oder mittels per Copula korrelierter Aggregation der Randverteilungen der Risiken.
  • die induktive Kalkulation des Gesamtbankrisikos unter Berücksichtigung der Anfälligkeit der einzelnen Engagements für firm bestimmte Risiken wie Markt- oder Kreditrisiko.
  • die Ermittlung der Wertentwicklung der Bank, bereinigt um die Effekte sowohl der bilanzierten als auch der außerbilanziellen Engagements.

Der SAS-Unterschied

Nur SAS bündelt Software zur Analyse der gängigen Risikoarten mit Datenverwaltungs- und Berichtsfunktionen zu einer Komplettlösung, mit der sich die Einzelrisiken unter Berücksichtigung ihrer Korrelationen aggregieren lassen. SAS bietet

  • einen Risikorechner, mit dem sich das Aggregatrisiko mittels verschiedener Methoden kalkulieren lässt:
    • Anlegen einer Korrelationsmatrix mit SAS Analytics zur Berechnung der Korrelationsmaße aus den Randverteilungen.
    • Spezifikation einer Normal-, t- oder Mischcopula, die alle betrachteten Marktzustände in einem aggregierten Risikomaß zusammenfasst.
  • die Möglichkeit, aggregierte Risikomaße mit Finanzdaten zu Kennzahlen zu verbinden.
  • Mappingtabellen und Berichtsvorlagen, mit denen der Nutzer Risikokennzahlen für Vorstände, Spartenleiter und andere involvierte Führungskräfte aufbereiten kann.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Sie erreichen die SAS-Experten unter +49 6221 415-123 (Deutschland) oder per E-Mail an info@ger.sas.com.