Produkte & Lösungen / Credit Risk Management

Credit Risk Management

Mit risikoadjustierten Konditionen und Erträgen zu neuem Vertrauen

Obwohl Regierungen und Notenbanken aller Länder die Finanzmärkte in Krisenzeiten mit Liquidität fluten, drohen die globalen Kreditströme immer wieder zum Erliegen zu kommen. Wie können die Banken das Vertrauen in das Finanzsystem so weit wiederherstellen, dass der Kreditmarkt funktioniert, ohne gleich die nächste Blase zu erzeugen? Ein Schlüssel dazu ist besseres Risikomanagement. Nie war das Vertrauen in die Kreditmärkte so gering wie heute. Deshalb sind die Banken gefordert, Kreditrisiken besser zu beherrschen. Insbesondere gilt es, die Risikoadjustierung der Konditionen und Erträge konzernweit zu optimieren.

Mit SAS können Banken

  • Kreditdaten aus internen und externen Quellen aggregieren.
  • das Kreditscoring respektive interne Rating nahtlos in die Bewertung des Gesamtrisikos des Kreditportfolios integrieren.
  • Kreditrisiken sowohl der einzelnen Kontrahenten wie des Portfolios im Ganzen konzernweit prognostizieren, messen, überwachen und ausweisen.
  • alternative Strategien zum Bepreisen, Absichern oder Transfer von Kreditrisiken prüfen.
  • die Allokation des regulatorischen und des ökonomischen Kapitals optimieren.
  • durch Regularien wie Basel II/III begründete Melde- und Publizitätspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden und Investoren erfüllen.
  • alle Phasen der Kreditvergabe von der Bereitstellung über Betreuung und Tilgung bis zum Inkasso verwalten.

Der SAS-Unterschied

SAS unterstützt das Risikomanagement mit einer Komplettlösung, die Datenaggregation, Analyse und Reporting in einem transparenten Rahmen vereint. SAS bietet:

  • eine offene, erweiterbare Arbeitsumgebung mit allen Werkzeugen, die Banken zur Bonitätsprüfung bei Verbrauchern und Geschäftskunden sowie zur Steuerung der Risiken des Kreditportfolios benötigen.
  • eine robuste Risikorechenengine,mit detaillierten Modellierungs- und Analysefunktionen zur Entwicklung eines proprietären, im Wettbewerb vorteilhaften Modells des ökonomischen Kapitals.
  • die Flexibilität, frühzeitig neue Modellierungstechniken zu nutzen und sich auf Änderungen der Rechtslage einzustellen. Unterstützung der Prüfung durch Innenrevision, Ratingagenturen und Aufsichtsbehörden durch Einhaltung der Transparenzkriterien nach Basel II/III und anderen Regularien.
  • preisgekrönte Prognosefunktionen, mit denen sich der optimale Umgang mit toxischen Papieren bestimmen lässt.
  • eine integrierte Risikomanagement-Umgebung mit konzernweiter Übersicht über alle Risikoarten (Kredit-, Markt-, Kontrahenten-, Liquiditätsrisiko) als Instrument zur Sicherung der Rentabilität und Stabilität der Bank.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Sie erreichen die SAS-Experten unter +49 6221 415-123 (Deutschland) oder per E-Mail an info@ger.sas.com.