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Asset- & Liability-Management

Aktiva krisensicher bewerten

Die andauernde Krise des Weltfinanzsystems hat gezeigt, wie wichtig das Asset- & Liability-Management (ALM) und die Liquiditätsteuerung für Finanzdienstleister sind. Eine falsche Einschätzung des Kapitalbedarfs und ein rapider Verfall der Marktliquidität einzelner Aktiva können das Überleben eines Finanzinstituts rasch in Frage stellen. Auch wenn sich die Lage beruhigt, verpflichten neue Rechtsvorschriften die Vorstände und Aufsichtsräte der Branche, ALM und Liquiditätssteuerung zur Chefsache zu machen.

SAS bietet Lösungen zur Verwaltung der Aktiva, der Passiva und der Liquidität im Rahmen eines konzernweiten Risikomanagements. Mit SAS können Banken

  • per Szenario, Simulation und klassischer Cashflow-Analyse ihre Liquidity at Risk, Earnings at Risk und ihr Refinanzierungsrisiko bestimmen.
  • unter Berücksichtigung unter anderem des Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und Verhaltensrisikos die Risiken ihrer Aktiva und Passiva integriert steuern und deren Stressresistenz testen.
  • die Rentabilität des Portfolios bewerten, die den erwarteten Verlust aus Kreditrisiken ebenso einpreisen wie etwaige Spreads, die sich aus den Kosten impliziter Optionen sowie den Kapitalkosten ergeben.
  • den Geschäftswert mit Methoden berechnen, die den Kapitalwert eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen sowie dessen Beitrag zum Eigenkapitalwert der Bank ermitteln.
  • Kreditportfolios bewerten und sowohl das Portfolio- wie das Kontrahentenrisiko unter Berücksichtigung von Aufrechnung, Einschüssen und sonstigen Sicherheiten näher bestimmen.

Der SAS-Unterschied

Nur bei SAS sind die ALM-Funktionen in eine Komplettlösung zum konzernweiten Risikomanagement integriert. Mit SAS können Banken

  • Risiken im Asset- & Liability-Management unter anderem durch Analyse und Optimierung des Cashflows, durch Funds-Transfer-Pricing sowie durch Berechnung des Geschäftswerts beziffern und steuern.
  • bilanzierte Finanzinstrumente wie Kredite und Einlagen unter Berücksichtigung impliziter Optionen (vorzeitige Rückzahlung, Kündigung) sowie des Kreditrisikos, des Liquiditätsrisikos und sonstiger Risiken bewerten.
  • Verrechnungszinssätze mit oder ohne Risikoaufschläge wie Kreditspreads, Liquiditätsspreads oder optionsadjustierten Spreads kalkulieren und den Geschäftswert ermitteln.
  • alle Risiken gründlich analysieren – inklusive Stresstest sowie Modellierung des Liquiditätsrisikos, des Nettozinsertrags und des Geschäftswerts.
  • die Wirkung von Sicherungsinstrumenten bewerten und künftige Cashflows optimal absichern.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Sie erreichen die SAS-Experten unter +49 6221 415-123 (Deutschland) oder per E-Mail an info@ger.sas.com.