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SAS Risk Management for Banking (RMfB)

Komplettlösung zur Risikoanalyse und zur Berechnung des Risikokapitals

SAS Risk Management for Banking (RMfB) bietet alle Funktionen zur Steuerung unterschiedlichster Risiken im Bankgeschäft inklusive Datenmanagement und Reporting. Durch Modellierung und korrelierte Aggregation lassen sich Risikomaße sowohl für einzelne Risikoarten und Geschäftsfelder als auch für die Bank als Ganze berechnen.
Die integrierten Anwendungen der Lösung sind wahlweise im Paket, einzeln oder in beliebiger Kombination einsetzbar. Kreditinstitute können SAS RMfB zunächst selektiv, etwa zur Bewertung des Marktrisikos, einführen und später nach Bedarf auf weitere Bereiche wie Kreditrisiko, Gesamtbankrisiko oder ALM ausdehnen.

Nutzen

  • Integrierte Risikostrategie
  • Gesamtsicht aller Risiken
  • Modelle, Analysen und Berichte anpassen
  • Extraktion, Integration und Validierung von Risikodaten aus nahezu beliebigen Quellen
  • Schnell betriebsbereit
  • Höhere Renditen
  • Aktuelle und künftige Ertragschancen wahrnehmen

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Features

  • Risikodaten
  • Risikoreporting
  • Asset- & Liability-Management
  • Kreditrisiko
  • Marktrisiko
  • Gesamtbankrisiko

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Analyse und Reporting des ökonomischen Kapitals am Webclient


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Wie sich SAS® unterscheidet

Die verbesserte, integrierte und skalierbare Infrastruktur von SAS Risk Management for Banking verleiht Akteuren der Finanzbranche wie Banken und Investoren die Sicherheit, die sie brauchen. Die Lösung

  • bietet eine hochwertige, integrierte informationstechnische Infrastruktur, mit der Banken Risiken und Verbindlichkeiten aller Art aus allen Geschäftsbüchern messen können,
  • unterstützt Anreizsysteme zur konsequenten, konzernweiten Optimierung der risikoadjustierten Rendite,
  • deckt die gesamte Bandbreite vom Markt- über das Kredit- bis hin zum Liquiditätsrisiko ab,
  • berücksichtigt Wechselwirkungen zwischen Risikoarten und aggregiert Risiken auf Konzernebene mit Hilfe eines breiten Spektrums hochspezifischer, modellgestützter Analyse- und Simulationsverfahren,
  • ermöglicht die Berechnung des Portfoliorisikos mit Maßen wie Value at Risk, Expected Shortfall, Earnings at Risk, Liquidity at Risk,
  • erlaubt die Berechnung des ökonomischen Kapitals für das Gesamtportfolio der Bank oder für eine vom Nutzer vorgegebene Auswahl an Kategorien und leitet daraus risikogewichtete Kennzahlen ab.

Nutzen

  • Integrierte Risikostrategie SAS RMfB erfüllt alle Anforderungen an Datenhaltung, Methoden und Nutzerfreundlichkeit. Banken können damit Informationen über Risiken im Rahmen einer integrierten Strategie an Zielgruppen im gesamten Konzern verteilen.
  • Gesamtsicht aller Risiken Mit SAS RMfB können Banken die Risiko- und Ertragsprofile aller Geschäftsfelder analysieren und miteinander vergleichen.
  • Modelle, Analysen und Berichte anpassen Modelle, Analysen und Berichte lassen sich der aktuellen und prognostizierten Entwicklung des Geschäfts nach Bedarf anpassen. Zur Unterstützung innovativer Produkte können Banken in SAS RMfB neue Risikomaße und Modelle transparent und prüffähig einführen.
  • Extraktion, Integration und Validierung von Risikodaten aus nahezu beliebigen Quellen SAS RMfB verarbeitet Daten aus allen gängigen Quellen, darunter externe Informationsdienste, Portfolio- und Kreditbuchhaltungssysteme, Transaktionsbestätigungs- und Clearingsysteme.
  • Schnell betriebsbereit Mit vorkonfigurierten Modellen, Methoden und Berichten zu ALM, Markt-, Kredit- und Gesamtbankrisiko können Kreditinstitute sofort in die Analyse einsteigen.
  • Höhere Renditen Mit einer optimierten Investitionsstrategie erzielen Banken höhere Erträge.
  • Aktuelle und künftige Ertragschancen wahrnehmen Durch Umschichtung von Kapital und Risikokapazität können Banken aktuelles und künftiges Ertragspotenzial ausschöpfen.
  • Risikodaten im Griff Mit einem umfangreichen Instrumentarium einschließlich Prozesssteuerung zur Datenverwaltung sowie einem branchenspezifischen Datenmodell können Kreditinstitute ihre Risikodaten besser kontrollieren und auswerten.

Features

Risikodaten
  • Risikodatenmodell mit vorkonfiguriertem Datenstrom
  • Anpassung des Datenstroms an kundenspezifische Bedingungen und Kontrollen, etwa Regeln
  • Import und Konsolidierung statistischer Daten aus internen und externen Quellen zur Verwendung in Risikoanalyse und Reporting
  • Branchenspezifisches Datenmodell (SAS Detail Data Store for Banking) als kontrollierte Informationsquelle eines Risiko-Datawarehouse
  • Automatisierte Vereinheitlichung der Daten
  • Integrationsmöglichkeit in Anwendungen anderer Anbieter
  • Umfassende oder ergänzende Sicherung des Zugriffs, der Authentifikation und Berechtigung
  • Prüffunktionen inklusive Anlegen und Abfragen automatischer Vorgangsprotokolle
Risikoreporting
  • Abbildung von Abläufen und der Integration routinemäßiger oder situativer Risikoanalysen in die bevorzugte Arbeitsumgebung des Nutzers
  • Breites Spektrum vorkonfigurierter Reporting- und Analyse-Workflows
  • Framework mit Berichtsvorlagen, OLAP-Würfeln und interaktiver Aufbereitung der Ergebnisse für alle Anwendungsmodule
  • Unterstützung von Integration und Reporting sowohl der aggregierten als auch der nach Töchtern, Sparten, Standorten oder sonstigen vom Nutzer vorgegebenen Kategorien aufgeschlüsselten Risikomaße
Asset- & Liability-Management
  • Bewertung bilanzierter Finanzinstrumente und ihrer (außerbilanziellen) Absicherung unter Berücksichtigung impliziter Optionen
  • Kalkulation des Verrechnungszinses und des Geschäftswerts mit oder ohne Risikoaufschläge
  • Gründliche Analyse aller Risiken, Stresstest, Modellierung des Refinanzierungsrisikos, des Nettozinsertrags und des Geschäftswerts
  • Analyse und optimale Absicherung künftiger Cashflows
  • Berechnung der Liquiditätsrisikomaße nach Basel III: Mindestliquiditätsquote (LCR), strukturelle Liquiditätsquote (NSFR)
  • Berechnung des Ausgleichspotenzials liquiditätssichernder Portfolios anhand von Annahmen über Handelsvolumina, Abschläge und Repogeschäfte
  • verbesserte Modellierung kurzfristiger Einlagen und Kredite mit separaten Zeitplänen für Zahlung und Bilanzierung
Kreditrisiko
  • Berechnung von Kreditrisiken inklusive Stresstest unter Berücksichtigung von Aufrechnung und Sicherheiten
  • Verfeinerte Simulation des potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswerts (PFE)
  • Berechnung der Risikomaße des Kreditportfolios mit hochspezifischen Modellen etwa aus der Versicherungsmathematik oder anhand von Intensitätsmodellen mit Übergangsmatrix
  • Optimierung des Kreditportfolios anhand von Risiko- und Renditemaßen
Marktrisiko
  • Bewertung komplexer Marktinstrumente inklusive exotischer Derivate wie Basket-CDS/CDO, Cashflow-Caplet/Floorlet, Equity-Swap oder Rainbow-Option
  • Stresstest sowie Berechnung von Risikomaßen wie VaR oder Expected Shortfall mit einem breiten Methodenspektrum,
  • Aufschlüsselung des Portfoliorisikos in additive Risikobeiträge, Ermittlung des Anteils der einzelnen Risikofaktoren am Gesamtverlust des Portfolios
  • Backtest des VaR-Modells
  • Ermittlung des idealen Portfolios durch Optimierung der Rendite- und Risikomaße
Gesamtbankrisiko
  • Kalkulation des Aggregatrisikos per Korrelationsmatrix oder mit Copula korrelierter Aggregation der Randverteilungen der Risiken
  • Induktive Berechnung des Gesamtbankrisikos unter Berücksichtigung der Anfälligkeit der einzelnen Engagements für bestimmte Risikoarten
  • Ermittlung der Wertentwicklung der Bank, bereinigt um die Effekte der bilanzierten sowie außerbilanziellen Engagements
  • Musterkalkulationen des ökonomischen Kapitals

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Analyse und Reporting des ökonomischen Kapitals am Webclient

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Analyse und Reporting der Liquidität der Aktiva und Passiva am Webclient

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Vergleich der marktnahen Bewertung mit dem NEV am Webclient

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Einsatz des SAS Information Delivery Portal in SAS Risk Management for Banking

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Auswahl eines Stored Process zur Simulation des Gesamt-Cashflows (Aktiva und Passiva)

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Ergebnis der Simulation des Gesamt-Cashflows (Aktiva und Passiva) über mehrere Laufzeitbänder

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Systemanforderungen

Client environment
  • Windows 32- and 64 bit
Server environment
  • Windows 32- and 64-bit, Solaris (SPARC and x86-64), HP-UX (PA RISC and Itanium), AIX and LINUX 32- and 64-bit
Midtier
  • Windows 32- and 64-bit, Solaris (SPARC and x86-64), AIX, Linux 64-bit, HP-UX Itanium
Required/optional software
  • Java, Adobe Flash Player, Web Application Server (JBoss, WebSphere, Web Logic)

Wünschen Sie weitere Informationen?

Sie erreichen die SAS-Experten unter +49 6221 415-123 (Deutschland) oder per E-Mail an info@ger.sas.com.