Branchen / Banken

SAS für das unternehmensweite Risikomanagement

Risikosteuerung erfolgreich und aufsichtskonform etablieren

Angetrieben durch heftige Kritik am bisherigen Umgang mit Risiken, passen viele Banken ihr Risikomanagement an die Anforderungen skeptischer Shareholder, kritischer Aufsichtsräte und den wachsenden regulatorischen Druck an.

Ein effektives Enterprise Risk Management (ERM) muss auf allen Ebenen der Bank eingebettet sein. SAS bietet eine leistungsfähige und vielseitige Software, mit der unternehmensweit risikorelevante Daten bereinigt, konsolidiert, berechnet und prognostiziert werden können - und in ein aufsichtskonformes Risikomanagement-System (interne Modelle, z. B. IRB; Basel III) einfließen. Während tägliche Bestimmungen verschiedener Risikomaße (z. B. Value-at-Risk) automatisiert möglich sind, haben Banken zusätzlich die Flexibilität, ungewöhnliche Marktvorkommnisse adhoc zu analysieren und zielgerichtete Szenariobewertungen auszuführen - so wird Silodenken überwunden und eine risikoadjustierte Steuerung Realität.

"Innerhalb von nur neun Monaten ist es uns mit SAS gelungen, alle Anforderungen der neuen regulatorischen Vorgabe äußerst effizient umzusetzen."

Sabine Wolf

Teamleiterin Data Warehouse, LBS Bayern

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Nutzen für Banken

  • Schnelles Time-to-market durch vorkonfigurierte Risikoapplikationen.
  • Eine offene Architektur, die heutige und künftige Anforderungen abdeckt - hinsichtlich Daten, Risikoanalytik und Reporting.
  • Maximale Kompatibilität zu bestehenden Systemen, Datenstrukturen und dem Berichtswesen der Bank.
  • Akkurate Kalkulationen und Aggregationen des unternehmensweiten Risikos unter Beachtung komplexer Wechselwirkungen.
  • Bottom-up-Kalkulationen des unternehmensweiten Risk Exposure unter Berücksichtigung verschiedener Sensitivitäten von Risikoarten wie Markt- oder Kreditrisiken.

Produkte und Lösungen

SAS® Risk Management for Banking

SAS Risk Management for Banking (RMfB) bietet alle Funktionen zur Steuerung unterschiedlichster Risiken im Bankgeschäft inklusive Datenmanagement und Reporting. Durch Modellierung und korrelierte Aggregation lassen sich Risikomaße sowohl für einzelne Risikoarten und Geschäftsfelder als auch für die Bank als Ganze berechnen.
Die integrierten Anwendungen der Lösung sind wahlweise im Paket, einzeln oder in beliebiger Kombination einsetzbar. Kreditinstitute können SAS RMfB zunächst selektiv, etwa zur Bewertung des Marktrisikos, einführen und später nach Bedarf auf weitere Bereiche wie Kreditrisiko, Gesamtbankrisiko oder ALM ausdehnen.

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Sie erreichen die SAS-Experten unter +49 6221 415-123 (Deutschland) oder per E-Mail an info@ger.sas.com.