Branchen / Banken

Kreditrisiko-Management

Pricing und Erträge risikoadjustiert optimieren

Der Erfolg im Finanzdienstleistungssektor hängt vom empfindlichen Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag ab: Während zu hohe Kapitalreserven und Kreditkosten Investitionschancen ignorieren und die Gewinnmargen drücken, gefährdet zu viel Risiko die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die finanzielle Stabilität der Bank.

Mit SAS bewerten Banken Kreditausfallrisiken - einzelner Anträge oder ganzer Portfolios - akkurat, sie optimieren ihre Kapitalrückstellungen und verzahnen Credit Scoring, Kreditportfolio-Management und Risiko-Reporting für eine effektive Steuerung.

SAS ist "Software Market Leader" im OVUM "Credit Risk Management Report"

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Nutzen für Banken

  • Aktuelle und potenzielle Risiko-Exposures ermitteln.
  • Ausfallwahrscheinlichkeiten generieren und aggregieren.
  • Hedging-Strategien unterstützen.
  • Allokation von ökonomischem und regulatorischem Kapital verbessern.
  • Den Anforderungen an Reporting und Offenlegung von Kreditrisiken entsprechen.

Produkte und Lösungen

SAS® Risk Management for Banking

SAS Risk Management for Banking (RMfB) bietet alle Funktionen zur Steuerung unterschiedlichster Risiken im Bankgeschäft inklusive Datenmanagement und Reporting. Durch Modellierung und korrelierte Aggregation lassen sich Risikomaße sowohl für einzelne Risikoarten und Geschäftsfelder als auch für die Bank als Ganze berechnen.
Die integrierten Anwendungen der Lösung sind wahlweise im Paket, einzeln oder in beliebiger Kombination einsetzbar. Kreditinstitute können SAS RMfB zunächst selektiv, etwa zur Bewertung des Marktrisikos, einführen und später nach Bedarf auf weitere Bereiche wie Kreditrisiko, Gesamtbankrisiko oder ALM ausdehnen.

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Sie erreichen die SAS-Experten unter +49 6221 415-123 (Deutschland) oder per E-Mail an info@ger.sas.com.