La Banque Fédérale des Banques Populaires choisit SAS pour gérer le risque

La Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) est une banque à part entière du Groupe Banque Populaire. Elle réunit les fonctions de tutelle, de contrôle et d'organe central au sens de la loi bancaire, de gestion des excédents de trésorerie des Banques Populaires et de holding de Natexis Banques Populaires, cotée au premier marché d’Euronext Paris. Elle exerce les missions de stratégie, de contrôle, de coordination et d'animation de l’ensemble du Groupe. La BFBP a aussi pour mission de garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des Banques Populaires, cette garantie reposant sur l'intégralité des fonds propres des établissements du réseau.

La Banque Fédérale des Banques Populaires a lancé en 2000, un projet visant à doter le Groupe de systèmes et de méthodes compatibles avec Bâle II. Elle a fait appel à SAS pour l’aider à maîtriser les risques, notamment dans le cadre du nouvel accord de Bâle.

La solution SAS a été choisie pour mettre en oeuvre des systèmes de notation communs à partir de scores afin de pouvoir dialoguer de manière cohérente avec d’autres banques du groupe qui utilisaient déjà SAS pour élaborer des scores. L’objectif était de construire des systèmes homogènes et pérennes et de faire en sorte que les équipes puissent utiliser un même langage, les mêmes lois statistiques et exploiter les mêmes résultats.

« La solution SAS est particulièrement utile pour la recherche du meilleur score, l’intégration dans le moteur de notation et le suivi de la qualité du score. Avec SAS, nous associons des probabilités de défauts à chaque échelle de risque (1 à 10 par exemple) par client, et nous pouvons calculer les fonds propres correspondants à mettre en place.» explique Thierry Croiset, directeur du contrôle des risques à la BFBP.
« La BFBP a d’abord mis en place son propre Data Warehouse, ainsi que des systèmes de notations, afin d’évaluer le montant des fonds propres nécessaires à la couverture des risques de crédit. De la conception du score à la production, nous sommes parvenus à optimiser les flux, réduire les temps de mise en production, les risques d’erreur et de reprogrammation Java.»

« L’utilisation de SAS® Enterprise Miner™ permet de documenter en parallèle les travaux de nos équipes statistiques, ce qui s’avèrera précieux lors de la phase d’homologation de nos scores par nos autorités de tutelle. Tous les systèmes de notation mis en œuvre par la BFBP sont donc désormais élaborés à partir de l’analyse des données des banques du groupe et des contraintes de Bâle II, que nous faisons converger vers une solution unique SAS. A terme, nous souhaitons nous appuyer sur les solutions SAS pour mettre en place des modèles internes de crédit. SAS nous permet par exemple de faire des analyses, des prévisions ou encore des simulations sur les probabilités de défaut.»

A propos du Groupe Banque Populaire :

Le Groupe Banque Populaire est organisé en trois pôles, coopératif, fédéral et capitalistique :

• 25 Banques Populaires, maisons mères du Groupe, banques de proximité, constituent la dimension coopérative
• La Banque Fédérale des Banques Populaires, pôle fédéral, organe central du Groupe et holding de Natexis
• Natexis Banques Populaires, pôle capitalistique côté au premier marché d’Euronext, intervient dans les métiers de financement, d'investissement et de service.
  

Chiffres clés :

• 2 511 agences
• 5 700 000 clients
• 41 500 collaborateurs
• 200 000 actionnaires de Natexis Banques Populaires
• 101,8 milliards d’encours de crédit
  

Types de scores calculés avec SAS :  

• scores de comportement sur les particuliers
• technique de classification pour calculer les taux de perte
• régression linéaire
• modélisation des courbes des PEL
• étude des corrélations entre les taux réglementés (livret A baissé de 0,75 euros) et les taux de marché
  

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