Produits et Solutions / Analyse de séries temporelles

SAS/ETS®

L'étude de séries temporelles et l’analyse économétrique pour modéliser, prévoir et simuler les processus métier

Le logiciel d'économétrie SAS/ETS est destiné à l'étude de séries chronologiques (ou séries temporelles) et l’analyse économétrique. Il offre un large éventail de méthodes économétriques et prévisionnelles. SAS/ETS vous permet de modéliser, anticiper et simuler les processus métier, et améliorer ainsi la planification stratégique et tactique.

L'économétrie a envahi l'analyse économique. Grâce à SAS/ETS, vous cernez mieux l'influence exercée par certains facteurs : conditions économiques et commerciales, caractéristiques sociodémographiques des clients, décisions tarifaires et activités marketing notamment. SAS/ETS est le logiciel le plus utilisé pour l'économétrie des séries temporelles.

Bénéfices

  • Analyse de l’impact des promotions et événements
  • Modélisation des choix de la clientèle
  • Modélisation prédictive des investissements marketing

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Fonctionnalités

  • Analyse économétrique
  • Large gamme de méthodes prévisionnelles et de séries chronologiques
  • Système de prévision de séries chronologiques
  • Préparation et gestion de séries chronologiques
  • Analyse financière
  • Outils d’accès aux données économiques et financières consignées dans des bases de données de référence
  • L’économétrie et les séries temporelles avec JMP
    (pré-requis : SAS Visual Data Discovery)

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Capture d'écran

Comprendre l’influence de certains facteurs sur les choix des clients.


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Les atouts de SAS

  • Des solutions analytiques pointues.
  • Des résultats d'analyse à la portée d'un large public grâce à la visualisation des données.
  • Des capacités d’intégration de données hétérogènes vous offrent des possibilités d’analyse multifactorielle sans égales.

Bénéfices

  • Analyse de l’impact des promotions et événements

    Grâce aux fonctions d'analyse de séries chronologiques et économétriques de SAS/ETS, les utilisateurs disposent de plusieurs mécanismes pour évaluer le levier promotionnel. Le potentiel et la souplesse de l'environnement de modélisation SAS permettent de gérer tout type de scénario métier. Informé de l'efficacité des promotions et événements, vous répartissez mieux vos investissements marketing.

  • Modélisation des choix de la clientèle

    SAS/ETS vous permet d'optimiser vos actions marketing en identifiant les caractéristiques produits les plus adaptés pour un public donné. La modélisation des choix de la clientèle en fonction du profil des clients et de leur comportement améliore votre stratégie en anticipant les décisions des clients. Mieux comprendre ces choix et les facteurs qui les influencent, c'est se donner les moyens d'ajuster les stratégies marketing ou structures tarifaires pour être en mesure d'agir sur ces choix ou de cibler la population idoine.

  • Modélisation prédictive des investissements marketing

    SAS/ETS vous aide à cerner les facteurs influant le plus sur la demande de la clientèle. Vous modélisez cette dernière à partir d'un marketing mix quantifiant l'impact des tarifs, des opérations publicitaires, du marchandisage sur le lieu de vente, de la distribution, des promotions commerciales et activités concurrentes. Au moyen d'outils de simulation et d'optimisation, vous optimisez vos investissements pour enregistrer une croissance en volume rentable.

Fonctionnalités

Analyse économétrique
  • Modèle de régression à erreurs autocorrélées
  • Ajustement, analyse et simulation en simultané de modèles de régression linéaire et non linéaire
  • Analyse multinomiale de choix discret
  • « What-if », simulation de Monte Carlo
  • Analyse transversale de séries chronologiques
  • Modèles de variables qualitatives et dépendantes limitées
Large gamme de méthodes prévisionnelles et de séries chronologiques
  • Extrapolation de tendances ; lissage exponentiel ; méthode de Winters (additive et multiplicative) ; ARIMA (Box-Jenkins)
  • Modèles de séries chronologiques structurelles ou modèles à composantes inobservables
  • Modèles de régression dynamique ou de fonction de transfert
  • Prévision conjointe de séries chronologiques multiples au moyen de modèles d'analyse de séries chronologiques vectorielles et les modèles espace-état
  • Détection automatique des valeurs aberrantes et des événements
  • Décomposition de séries chronologiques et ajustement saisonnier
  • Analyse spectrale et interspectrale pour la recherche de périodicités ou de schémas cycliques dans les données
Système de prévision de séries chronologiques
  • Interface de type pointer-cliquer pour l'exploration et la prévision de séries chronologiques
  • Sélection automatique du modèle de prévision le mieux adapté à chaque série chronologique
  • Paramètres des modèles mathématiquement optimisés
  • Outil de développement de modèles interactifs pour les prévisionnistes expérimentés
  • Présentation graphique des diagnostics de séries chronologiques
  • Intégration de variables de régression et d'événements inhabituels dans le modèle de prévision
  • Contrôles de diagnostic sur des modèles ajustés
  • Possibilité de combiner statistiquement plusieurs prévisions
Préparation et gestion de séries chronologiques
  • Conversion des données d'une série chronologique d'une fréquence d'échantillonnage à une autre
  • Interpolation des valeurs manquantes
  • Agrégation de données transactionnelles horodatées en série chronologique
  • Plus de 100 opérations de transformation sur des séries chronologiques
  • Intervalles de temps personnalisés (fonctionnalité Base SAS®)
Analyse financière
  • Système d'analyse interactif pour l'analyse de rentabilité
Outils d’accès aux données économiques et financières consignées dans des bases de données de référence
  • Bases de données commerciales : FAME, DRI, Standard & Poor's (COMPUSTAT), Haver Analytics et CRSP
  • Données de l'administration américaine : BEA (Bureau of Economic Analysis), BLS (Bureau of Labor Statistics)
  • Données d'organismes internationaux : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
  • SAS/ACCESS® (sous licence d'exploitation distincte) offre un accès en lecture et en écriture à d'autres sources de données — bases de données relationnelles et non relationnelles, formats de fichiers gérés sur micro-ordinateurs et appliances d'entrepôt de données notamment. SAS Data Surveyors disponibles pour l'accès aux applications d'entreprise (Oracle, SAP, PeopleSoft et Siebel)
L’économétrie et les séries temporelles avec JMP
(pré-requis : SAS Visual Data Discovery)

Développez vos modèles économétriques complexes ou ceux définis à partir de séries temporelles dans une interface « user friendly » qui intègre à la fois SAS et JMP :

  • Corrigez les modèles avec des données de series temporelles, et tester l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des erreurs.
  • Corrigez les analyses de panels, avec des données transversales et longitudinales.
  • Corrigez des modèles à composantes inobservables, pour obtenir des données à intervalles de temps réguliers.

Démonstrations

Démonstration
Demo of SAS Econometrics and Time Series for JMP

Build autoregressive or heteroscedastic error models, unobserved component models, and panel analysis models in an easy-to-use interface that integrates SAS and JMP software.

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Captures d'écran

Capture d'écran
Comprendre l’influence de certains facteurs sur les choix des clients.

Grâce à SAS/ETS, vous cernez mieux l’influence de certains facteurs sur les choix des clients, par exemple l’incidence des revenus et des prix sur les décisions d’achat.

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Capture d'écran
Evaluation de l’impact des évolutions tarifaires sur la demande de biens et de services.

SAS/ETS vous permet d’évaluer l’impact des évolutions tarifaires sur la demande de biens et de services. Dans cet exemple, des élasticités tarifaires ont été calculées pour quatre produits, individuellement et collectivement.

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SAS/ETS prend automatiquement en compte les fluctuations saisonnières.

SAS/ETS prend automatiquement en compte les fluctuations saisonnières et retient la méthode prévisionnelle la mieux adaptée.

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Diagnostic : exemple de courbes de diagnostic par défaut pour la procédure d’autorégression

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Analyse de tendances : SAS/ETS procède à une décomposition saisonnière et à un ajustement des données de séries chronologiques.

Analyse de tendances : SAS/ETS procède à une décomposition saisonnière et à un ajustement des données de séries chronologiques.

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Configuration requise

Host Platforms
  • HP/UX on Itanium: 11iv3 (11.31)
  • HP/UX on PA-RISC: 11iv3 (11.31)
  • IBM AIX on POWER architectures: 6.1 and 7.1
  • IBM z/OS: V1R10 and higher
  • Linux (32-bit): Novell SuSE 10 and 11; RHEL 5 and 6
  • Linux x64 (64-bit): Novell SuSE 10 and 11; RHEL 5 and 6
  • Microsoft Windows (32-bit): Windows XP Professional, Windows Vista *, Windows 7**, Windows Server 2003 family, Windows Server 2008 family
  • Microsoft Windows on x64 (64-bit): Windows XP Professional for x64, Windows Vista* for x64, Windows 7** for x64, Windows Server 2003 family for x64, Windows Server 2008 family for x64
  • Solaris on SPARC: Version 10 Update 8
  • Solaris on x64 (x64-86): Version 10 Update 8
Required Software
  • Base SAS® 

* NOTE: Windows Vista supported editions are: Enterprise, Ultimate and Business.
** NOTE: Windows 7 supported editions are: Enterprise, Ultimate and Professional.

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