Operational Risk Insurance Consortium

ORIC : une base de données de pertes opérationnelles spécifique aux assureurs

La directive Solvency 2 en cours de finalisation imposera aux assureurs d’intégrer le risque opérationnel dans la mesure des exigences règlementaires de capital : le « Minimal Capital Requirement » (MCR) et le « Solvency Capital Requirement » (SCR).
Afin de répondre à ces nouvelles exigences de capital, et s'assurer de la robustesse du contrôle interne,  les assureurs doivent avoir accès des données de perte de haute qualité afin d'améliorer leur capacité de modélisation et de prévision des risques.
En outre, ils ont besoin de systèmes robustes d’analyse des risques leurs permettant un benchmark de leurs risques opérationnels par rapport à ceux de leurs concurrents.

La réalité, cependant, est que la plupart des compagnies d'assurance n’a pas à titre individuel la masse critique de données lui permettant d’effectuer de manière efficace l’analyse, le calcul, et la diffusion des données de risque opérationnels. En effet, trois types de données sont utiles pour mesurer et calculer les risques opérationnels :

• Les données de pertes internes
• Les données issues d’un consortium de pairs
• Les données externes

L'Association des assureurs britanniques (ABI) et SAS ont lancé une initiative visant à se positionner en leader d’opinion en matière de risque opérationnels dans les assurances, et à délivrer aux assureurs une base de données de risques opérationnels bénéficiant de capacités analytiques avancées.

Chaque trimestre, les membres du consortium ORIC sont renseignés sur les pertes dues à des défaillances humaines, de processus, de systèmes ou d'événements extérieurs. Ces déclarations comprennent à la fois le montant de chaque perte et une description qui indique, par exemple, si une perte peut être attribuée à un mauvais modèle de tarification, des violations contractuelles ou un arrêt informatique.

Dans ce cadre, SAS, leader dans le domaine de la gestion des risques, et ABI (Association of British Insurers) ont lancé l’initiative ORIC (Operational Risk Insurance Consortium). ORIC fournit, depuis 2005, une base de données de pertes opérationnelles destinée à améliorer la compréhension qualitative et quantitative des risques opérationnels dans le monde de l’assurance.
ORIC a été développée avec l’aide de 15 grandes compagnies d’assurance internationales (Friends Provident, AXA UK, BUPA, HBOS, Standard Life, Legal & General,..) ainsi que des cabinets de conseil experts dans ce secteur. Elle comprend aujourd’hui plus de vingt membres dans le monde.

Les principaux bénéfices de ORIC sont les suivants :

• Accéder aux données de pertes pour la modélisation individuelle du capital,
• Comparer les pertes subies avec celles d’autres assureurs, à l’aide d’un accès multi utilisateurs sécurisé,
• Préparer la conception de scénarios prédictifs,
• Réaliser des rapports personnalisables à travers un site web sécurisé,
• Etablir un reporting graphique pour visualiser, analyser et produire des rapports pour les différents utilisateurs,
• Obtenir des éléments complémentaires afin d’améliorer et renforcer les contrôles internes existants,
• Accéder aux tendances et analyses fournies par ABI,
• Sécuriser le stockage des données et de leur transmission,
• Profiter de l’expérience d’autres consortiums tels que GOLD, ORX et OpBase sur lesquels ORIC est conçue,
• Améliorer la cohérence des données (assurée par ABI)
• Etre en conformité avec Bâle 2 pour les catégories d’évènements aux niveaux 1 et 2.

Operational Risk Management [www.sas.com]