Risque de marché

Votre entreprise doit faire face aux risques du marché quotidiennement. Les taux de change, les taux d'intérêt, le cours des actions et le prix des marchandises subissent des variations qui vous exposent aux pertes financières. Par conséquent, vos revenus à venir, votre trésorerie et la valeur marchande de vos actifs et de vos dettes sont emprunts d'incertitude.

SAS propose un moyen de gérer ces incertitudes et d'élargir votre vision dans le but de développer des stratégies de couverture efficaces et d'utiliser des instruments dérivés.

Découvrez la solution SAS® Risk Intelligence entièrement dédiée à la gestion du risque de marché

SAS® Risk Intelligence donne la capacité de consolider des informations disséminées à tous les niveaux de l'institution, combiner plusieurs types d'instruments dans un seul et même portefeuille, réaliser des tests de scénario et de stress, calculer des mesures de risque et diffuser aux utilisateurs des rapports personnalisés. Face à ce processus extrêmement complexe, SAS vous simplifie la tâche. Grâce aux fonctionnalités avancées de gestion des données de SAS, vous pouvez :

• Accéder aux données de marché et de vos positions issues de différentes sources et les consolider, quel que soit leur localisation et la plate-forme ou le système dont elles sont issues.
• Analyser et explorer les données sur plusieurs dimensions.
• Calculer des mesures de risque précises et pertinentes, puis les diffuser aux décideurs dans leur format préféré.

SAS® Risk Intelligence allie puissance et polyvalence grâce à une conception ouverte, souple et évolutive. Il peut être configuré de manière à résoudre tout problème de gestion du risque lié au marché, au crédit ou à l'entreprise, à l'aide de la méthodologie d'analyse choisie par l'utilisateur.
Du fait que le type et le degré d'information requis peut varier d'un utilisateur à l'autre, la solution SAS a été conçue pour être flexible, rapide et évolutive. Tous les utilisateurs, du conseil d'administration à l'opérateur en bourse, sont en mesure de suivre un même processus pour obtenir les informations dont ils ont besoin au moment opportun et dans un format adapté. SAS® Risk Intelligence permet de calculer le risque de marché au moyen des différentes méthodologies d’analyses.

L'un des aspects les plus puissants de SAS® Risk Intelligence est sa capacité à réaliser à grande échelle des simulations à plusieurs variables à partir de modèles distincts. Chacun de ces modèles peut être ajusté au moyen de différentes spécifications de distribution, y compris des distributions non normales. Pour ce faire, le moteur de simulation fait appel à une structure basée sur le concept statistique d'une copule. Une copule est une fonction associant les lois marginales pour former une loi à plusieurs variables.

Enterprise risk management for banking and financial services [www.sas.com]