Produits et Solutions / GESTION DES RISQUES

Risque Bâle III

Structurer un dispositif efficace de gestion des risques en réponse aux évolutions règlementaires

Les récentes années ont vu la montée en puissance des exigences réglementaires concernant la quantification des risques, la mise en place de stress-tests et la nécessaire coordination, voire gouvernance, entre les risques et la finance.
D'un point de vue réglementaire, les directives CRD3 et CRD4 imposent aux acteurs de la place une gestion renforcée de leurs risques déjà couvert sous Bâle II, ainsi que la mise en œuvre d'une gestion réglementaire nouvelle du risque de liquidité.
Les acteurs de marché doivent par conséquent ajuster leurs stratégies et optimiser le pilotage de la couverture des risques.

La réforme dite de « Bâle III », qui constitue la réponse du Comité de Bâle à la crise financière, vise principalement à :

  • renforcer le niveau et la qualité des fonds propres (« tier one et core tier one »),
  • mettre en place un ratio de levier (« leverage ratio »),
  • améliorer la gestion du risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité (ratio de liquidité à un mois « Liquidity coverage ratio » et ratio de liquidité à un an « Net stable funding ratio »), 
  • renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie.

Elle vient compléter une première série d'amendements à l'accord de Bâle II intervenus en juillet 2009 relatifs au risque de marché visant à renforcer le suivi des activités de marché (introduction d'une mesure de risque supplémentaire IRC ; alignement du traitement des positions de titrisation sur celui du portefeuille bancaire). À ces réformes micro-prudentielles visant à renforcer la résilience propre des établissements de crédit, s'ajoutent des propositions de nature macro-prudentielle, en cours d'élaboration, visant à réduire la procyclicité (ex : coussin de capital contracyclique) ainsi que le risque systémique.

Sa mise en œuvre sera progressive :

  • les premières mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2013,
  • l'ensemble des mesures devront être appliquées au 1er janvier 2019.

De Bâle II à Bâle III : pourquoi choisir SAS ?

Structurer un dispositif efficace de gestion des risques en réponse aux évolutions règlementaires.
Les exigences règlementaires bâloises, évoluant du contexte Bâle 2/Bâle 2,5 à Bâle 3, imposent des traitements spécifiques en termes de gestion des risques :

  • optimiser les approches analyse de scénarios et stress testing,
  • prendre en compte et évaluer l'exposition au risque de liquidité,
  • implémenter une approche holistique de maîtrise des risques pour prendre « les bonnes décisions ».

Derrière les notions de risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité et risque opérationnel, la mise en conformité règlementaire est clé. Cependant, la mise en place d'un dispositif de pilotage des risques et de la solvabilité permet d'aller bien au-delà. SAS® For Enterprise Risk Management donne à votre institution l'infrastructure d’évaluation des risques dont elle a besoin pour définir et gérer le système de gouvernance et exigences règlementaires actuels et à venir.

Véritable outil de management de vos processus, la solution SAS constitue à la fois la clé du pilotage global de l'ensemble des risques, de la solvabilité et de la prise de décision opérationnelle et stratégique.

SAS® For l'Enterprise Risk Management est une plate-forme unique et intégrée de gestion du risque qui prend en charge l'ensemble des processus associés à la conformité Bâle III. Toutefois, la solution SAS ne se limite pas uniquement au calcul du risque règlementaire ; vous avez également vous appuyer sur SAS® for Enterprise Risk Management pour réaliser des calculs plus avancés - tels que l'évaluation du capital économique et le pilotage du triptyque stratégie / risques / solvabilité. Enfin, cette solution s'intègre parfaitement avec d'autres domaines fonctionnels tels que la finance et le marketing.

SAS vous aide à mieux gérer vos risques et garantir la conformité de votre activité grâce à :

  • une infrastructure auto-documentée de gestion des données de risque qui automatise le processus global – de l’extraction de données de n'importe quelle source indépendamment de son format, en passant par la détection de données défectueuses et la restauration de leur qualité jusqu’à  leur stockage dans un entrepôt spécifiquement conçu pour l'analyse et le reporting prudentiel, 
  • une méthodologie cohérente de risque de crédit - standard, IRB-F, IRB-A ou mixte - sur l'ensemble des portefeuilles, 
  • une vue consolidée des différentes natures de risque, indépendamment de la langue, de la devise, de la hiérarchie d'agrégation ou des nuances de la règlementation locale, 
  • une méthodologie de gestion du risque de crédit et des paramétrages nativement intégrées, incluant :
    • un profileur de données qui repère les données défectueuses et en restaure de manière automatique la qualité,
    • des centaines de règles prédéfinies de transformation de données,
    • un répertoire de données qui inclut le plus complet des dictionnaires des données disponible à ce jour spécifiquement conçu pour l'analyse et le reporting Bâle III, 
    • des possibilités de reporting souples et complètement transparentes de façon à ce que  même les non-experts en matière de risque puissent visualiser, valider et auditer chaque étape de l'analyse facilement et rapidement. La transparence et la traçabilité complète du processus, vous permettent ainsi de dépister les anomalies et de répondre aux requêtes du régulateur. D’autre part, l’interactivité dans la gestion du reporting prudentiel permet à celui qui en a besoin d’obtenir l'information, dans le format et le niveau de détail qu'il exige.

Un succès largement éprouvé

Avec plus de 3 000 clients issus du secteur des services financiers, SAS a une longue expérience de l'installation réussie et l'expertise des bonnes pratiques en matière de mise en conformité Bâle III. Nous vous guiderons tout au long de l'implémentation de façon à ce que la conformité de votre système soit opérationnelle rapidement – et ce dans un horizon qui se compte en mois et non en années.

En outre, SAS offre  :

  • Une approche par étapes d'implémentation. La solution de SAS peut être installée à côté des logiciels de gestion du risque déjà en place au sein du système d'information dans une approche d'implémentation par étapes qui permet de raccorder votre solution SAS avec les solutions spécifiques entrepôts de données et modèles de données existants.
  • Une solution modulaire. Puisque la solution est modulaire, vous pouvez mettre en place les composants qui adressent votre problématique la plus urgente en premier et, si nécessaire, étendre le périmètre fonctionnel de la solution avec le temps.

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