Produits et Solutions / GESTION DES RISQUES

SAS® Risk Management for Insurance

Une solution complète permettant aux compagnies d’assurance d’analyser les risques et de calculer leur besoin en capital.

SAS Risk Management for Insurance prend en charge l'approche du modèle standard de façon à être conforme avec le dispositif Solvabilité II. Cette solution permet la gestion des données de risque de l'entreprise, l'évaluation de l'actif et du passif en fonction du marché, l'analyse des tests de stress, l'agrégation des différents risques, le calcul du besoin en capital (SCR : Solvency Capital Requirement) et du capital minimum (MCR, Minimum Capital Requirement), le reporting des risques réglementaire et interne.

Cette solution a été conçue pour les directions actuarielles, les directions financières et les directions des risques, les responsables informatiques et les cadres dirigeants.

Bénéfices

  • Conformité avec la réglementation Solvabilité II
  • Réduction de la volatilité
  • Compétitivité accrue
  • Précision accrue des analyses de risque grâce à un entrepôt de données
  • Réduction du coût total de possession

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Fonctionnalités

  • Gestion des risques du marché
  • Risque de souscription des assurances multirisques
  • Risque de souscription des assurances vie
  • Risques pour l’entreprise
  • Gestion des données de risque
  • Reporting de risques

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Fonctionnalités de gestion de données


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Les atouts de SAS

SAS Risk Management for Insurance répond parfaitement aux besoins suivants :

  • Gestion des données de risque
    SAS Risk Management for Insurance propose des fonctions de gestion des données de risque permettant aux assureurs d'acquérir et de consolider des données historiques issues de sources internes et externes, à des fins d'analyse des risques et de génération de rapports. L'entrepôt fournit des données cohérentes et exactes relatives aux expositions de l'actif et du passif, aux déclarations de sinistres,aux accords de réassurance, aux hypothèses concernant les facteurs de risque économiques/actuariels, et à la configuration des produits.
  • Reporting des indicateurs de risques
    La solution offre des fonctionnalités de reporting et des tableaux de bord portant sur les indicateurs de risques, garantissant la diffusion rapide et efficace des informations dans toute l'entreprise.
  • Analyse des risques 
    Les compagnies d’assurance dont l’activité se trouve au sein de l’Union européenne doivent se conformer à la réglementation Solvabilité II qui sera mise en oeuvre progressivement entre 2014 et 2016. Cette réglementation présente plusieurs challenges à relever par les assureurs, tels que l'analyse et l'agrégation de tous les types de risque. Notre solution permet aux cadres dirigeants de mieux comprendre les risques et les impacts financiers sous-jacents.

Bénéfices

  • Conformité avec la réglementation Solvabilité II

    • Calculer les exigences du MCR et du SCR selon le modèle standard.
    • Créer les rapports réglementaires et de gestion requis pour le dispositif Solvabilité II.

  • Réduction de la volatilité

    • Améliorer les stratégies de prise de décision en cernant clairement l'incidence des facteurs économiques sur votre bilan.
    • Garantir la solvabilité en appliquant des tests de stress à votre actif et à votre passif par rapport aux changements soudains et notables des conditions de marché.

  • Compétitivité accrue

    • Une meilleure ventilation des coûts du capital risque vous permet de réduire les prix de vos primes.
    • Une notation plus performante contribue à améliorer la disponibilité et le prix des créances.
    • L'optimisation des stratégies d'investissement vous fait bénéficier d'une meilleure performance des investissements.
    • Vous disposez d'outils pertinents pour réaffecter les capacités de capital et de risque aux opportunités commerciales actuelles et futures en fonction des besoins.

  • Précision accrue des analyses de risque grâce à un entrepôt de données

    • Des fonctions complètes de gestion des données contribuent à améliorer la qualité des informations, en éliminant ou en réduisant les incohérences.
    • Un modèle de données dédié au secteur de l'assurance sert de source d'informations unique.
    • Des fonctions prédéfinies de gestion de données permettent de charger des données de l'entrepôt vers les moteurs de calcul des risques.

  • Réduction du coût total de possession

    • Une solution unique regroupant des fonctions complètes, de l'intégration de données à la génération de rapport, en passant par l'analyse des risques.
    • Souple et extensible, la solution s'adapte aux exigences changeantes des compagnies d'assurance en matière d'analyse des risques.
    • Grande flexibilité permettant d'intégrer la solution à des logiciels d'analyse de risques tiers.

Fonctionnalités

Gestion des risques du marché

• Configuration possible des actifs et des instruments financiers suivants :
     - Obligations (fixes, variables, remboursables, de sociétés, etc.)
     - Fonds propres – au comptant
     - Instruments dérivés avec fonds propres, devise et obligations sous-jacents
     - Dérivés de crédit
     - Swaps (taux d’intérêt et devise)
     - Options sur les swaps, les plafonds et les planchers
     - Immobilier.
• Prise en charge des tests de stress basés sur les taux d'intérêt, les fonds propres, les taux de change et les taux immobiliers.
• Calcul et totalisation des coûts du capital risque.

Risque de souscription des assurances multirisques

• Cadre prédéfini pour l'estimation des provisions pour sinistre.
• Calcul des provisions pour sinistre à l'aide des méthodes suivantes : Link ratio, Chain ladder, Cape Cod, Bornhuetter-Ferguson.
• Calcul et totalisation des coûts du capital risque.

Risque de souscription des assurances vie

• Évaluation du passif de l'assurance vie à l'aide d'une bibliothèque de fonctions d'une grande richesse.
• Réalisation de stress-test d'après les taux de mortalité, d'invalidité, de longévité, de rachat et des prestations.
• Prise en charge des contrats d'assurance vie avec ou sans bénéfices, et avec compte séparé.
• Calcul et totalisation des coûts distincts du capital risque.

Risques pour l’entreprise

• Calcul des exigences en capital relevant du Pilier I du dispositif Solvabilité II: SCR (Solvency Capital Requirements) et MCR (Minimum Capital Requirements).
• Agrégation des coûts du capital risque prenant en compte tous les modules de risque.
• Calcul des ratios de capital et de solvabilité.

Gestion des données de risque

• Possibilité de consulter et modifier les données à partir de la plupart des plate-formes technologiques, y compris Excel, Oracle, DB2, SAP et les systèmes existants.
• Processus intégré de qualité des données .
• Modèle étendu de données d'assurance.
• Intégration possible avec des solutions tierces.
• Sécurité de l'utilisateur - possibilité de créer et de modifier des données de sécurité pour l'accès, l'authentification et l'autorisation des utilisateurs.
• Fonction d'audit - création et consultation d'un suivi d'audit complet.

Reporting de risques

• Référentiel complet de rapports prédéfinis :
     - Évaluation de l’actif et du passif
     - Hypothèse actuarielle
     - Adéquation du capital
     - Stress-testing.
• Outil web intuitif de requête et de reporting permettant de créer, afficher et partager des rapports ad hoc.

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Fonctionnalités de gestion de données

Qualité des données avancée. Des outils permettent d’éliminer ou de réduire les données incohérentes.

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L’analyse des risques

Une interface intuitive permet aux utilisateurs de configurer sans difficulté les produits d’assurance et les paramètres de l’analyse des risques.

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Rapports Solvency II

SAS Risk Management for Insurance comprend des rapports de risques standard prédéfinis.

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Reporting des indicateurs de risques

Outil web intuitif de requête et de reporting permettant de créer, afficher et partager des rapports ad hoc portant sur les indicateurs de risques, garantissant la diffusion rapide et efficace des informations dans toute l’entreprise.

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Fonctionnalités OLAP

Les fonctionnalités OLAP permettent de consulter les données dans plusieurs vues et de bénéficier de niveaux de détail croissants.

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Configuration requise

Client environment
  • Microsoft Windows (x86-32): Windows XP Professional, Windows Server 2003 family, Windows Server 2008 family, Windows Vista*, Windows 7**
  • Microsoft  Windows (x64): Windows XP Professional for x64, Windows Server 2003 for x64, Windows Server 2008 for x64, Windows Vista* for x64, Windows 7**  for x64
Midtier environment
  • HP-UX Itanium: HP-UX 11iv2 (11.23), 11iv3 (11.31)
  • IBM AIX: 5.3, 6.1 and 7.1 on POWER architectures
  • Linux for x64 (EM64T/AMD64): RHEL 4, 5 and 6, SuSE SLES 9, 10 and 11
  • Microsoft Windows (x86-32): Windows XP Professional, Windows Server 2003 family, Windows Server 2008 family, Windows Vista*, Windows 7**
  • Microsoft Windows on x64 (EM64T/AMD64): Windows XP Professional for x64, Windows Server 2003 for x64, Windows Server 2008 for x64, Windows Vista* for x64, Windows 7**  for x64
  • Solaris on SPARC: Version 9, 10
  • Solaris on x64: Version 10
Server environment
  • HP-UX Itanium: HP-UX 11iv2 (11.23), 11iv3 (11.31)
  • HP-UX PA-RISC: HP-UX 11iv2  (11.23), 11iv3 (11.31)
  • IBM AIX: 5.3, 6.1 and 7.1 on POWER architectures
  • Linux for x86 (x86-32): RHEL 4, 5 and 6, SuSE SLES 9, 10 and 11
  • Linux for x64 (EM64T/AMD64): RHEL 4, 5 and 6, SuSE SLES 9, 10 and 11
  • Microsoft Windows (x86-32): Windows XP Professional, Windows Server 2003 family, Windows Server 2008 family, Windows Vista*, Windows 7**
  • Microsoft Windows on x64 (EM64T/AMD64): Windows XP Professional for x64, Windows Server 2003 for x64, Windows Server 2008 for x64, Windows Vista* for x64, Windows 7** for x64
  • Solaris on SPARC: Version 9, 10
  • Solaris on x64: Version 10
Supported Web browsers
  • Internet Explorer 6 on Windows XP Professional
  • Internet Explorer 7 on Windows XP Professional, Windows Server 2008 and Windows Vista*
  • Internet Explorer 8 on Windows XP Professional, Windows Vista* and Windows 7**
  • Firefox 2.0, 3.0 and 3.6 on Windows XP Professional, Windows Server 2008 and  Windows Vista*
Web tier
  • BEA WebLogic 9.2 and 10.0 on AIX, HP-UX Itanium, Solaris (SPARC and x64), Windows Server 2003, Windows Server 2008
  • IBM WebSphere 6.1 and 7 on AIX, Solaris (SPARC and x64) Windows 2003 Server, Windows Server 2008
  • JBoss EAP 4.2 and 4.3 on AIX, HP-UX Itanium, Solaris (SPARC and x64), Windows Server 2003, Windows Server 2008

*Windows Vista supported editions are: Enterprise, Business and Ultimate.
** Windows 7 supported editions are: Professional, Enterprise and Ultimate.

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Contactez SAS France au +33 1 60 62 11 11 ou utilisez le formulaire en ligne.