SAS/ETS®

QUESTIONS

- Comment réaliser avec SAS un test de co-intégration de variables temporelles ? Réponse
- A partir de quand la procédure QLIM sera-t-elle disponible ? Réponse
- Comment modéliser une variable de transfert avec la procédure ARIMA ? Réponse

SOLUTIONS

Comment réaliser avec SAS un test de co-intégration de variables temporelles ?

Il faut utiliser la procédure VARMAX du module SAS/ETS. Cette procédure est disponible à partir de la version 8.0 du système SAS. Il existe également une macro %COINT qui étudie la co-intégration des variables, cette macro a été présentée lors du SUGI 23, papier 235.

A partir de quand la procédure QLIM sera-t-elle disponible ?

La procédure QLIM (Qualitative and LImited dependent variable Model) est expérimentale depuis la version 8.1. Elle est production et supportée à compter de la version 9.1 du système SAS.
Pour plus d’informations sur cette procédure, vous pouvez consulter dans l’aide en ligne, la partie « SAS/ETS User’s Guide » : http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp

Comment modéliser une variable de transfert avec la procédure ARIMA ?

Utiliser l’option INPUT= dans la ligne de commande ESTIMATE.

Exemple :

proc arima;
identify var=y crosscorr=(x);
estimate input=(1 $ x);
run;