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La prévision avec SAS/ETS®

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FAQs

  • Comment réaliser avec SAS un test de co-intégration de variables temporelles ? Réponse
  • Comment modéliser une variable de transfert avec la procédure ARIMA ? Réponse

Réponses

Caractéristiques :
  • Catégories : SAS/ETS®
  • OS : Unix, Windows, z/OS
  • Version : 9.2 et au-delà
  • Vérifié en septembre 2013
Comment réaliser avec SAS un test de co-intégration de variables temporelles ?

Il faut utiliser la procédure VARMAX du module SAS/ETS. Cette procédure est disponible à partir de la version 8.0 du système SAS.

Aide en ligne : PROC VARMAX
 
 
 



Caractéristiques :
  • Catégories : SAS/ETS®
  • OS : Unix, Windows, z/Os
  • Version : 9.1 et au-delà
  • Vérifié en septembre 2013
Comment modéliser une variable de transfert avec la procédure ARIMA ?

Utiliser l'option INPUT= dans la ligne de commande ESTIMATE.

Exemple :

proc arima;
identify var=y crosscorr=(x);
estimate input=(1 $ x);
run;
 

Aide en ligne : The ARIMA procedure  Retour Haut