GESTION
DU RISQUE
Des étapes à respecter Chaque établissement bancaire et
financier est confronté au défi de mettre en place une infrastructure informatique
lui permettant de s'adapter à la complexité des nouvelles contraintes
réglementaires requises par Bâle II. Chaque institution doit pouvoir rendre compte
de la méthode utilisée pour la gestion
et l'anticipation des risques de crédit
et des risques opérationnels. Il faut aussi
adapter les processus, l'organisation et les
outils de mesure de risque (résilience,
reporting, planification des capacités et
des volumétries). Tout un programme.
Pour les banques qui font le choix de la
méthode IRB ou avancée, la mise en place de cette architecture informatique se
fait en
plusieurs étapes. Le premier pas est de
s'assurer d'une capacité de stockage capable de se mettre en harmonie avec les
exigences. Les chaînes informatiques sont
inondées de données concernant les risques. Le tout est de savoir quelles sont
les données fiables et pertinentes pour
constituer un entrepôt Bâle II. Cela représente
un gros travail de définition des données à prendre en compte, de nettoyage et
d'extraction, fondamental et très structurant
pour la suite des opérations.
Le deuxième enjeu est de remettre à plat les modèles statistiques. Bâle
II exige en effet la constitution de différents modèles d'éventualités
de défaut par type réglementaires, tels les modèles de PD (probabilité de
défaut) ou de LGD (Loss Given Default ou taux de perte). Il faut ensuite
industrialiser ce monde de données à travers un moteur spécifique à Bâle
II.
Plus que tout autre enjeu, la gestion des risques du type Bâle II appelle
l'adoption d'un système informatique intégré, capable d'identifier les
facteurs de risque dans leur ensemble.
SAS
Risk Management for Banking permet de respecter point par point
les étapes de la réglementation. La solution donne en effet accès aux
données et à leur gestion et comporte différentes techniques pour la
modélisation des risques. Cette méthode inclut des techniques d'analyse
de risque opérationnel et permet la réalisation de rapports et la diffusion
de l'information. La solution apporte aux établissements l'expertise
métier à travers des partenariats avec des cabinets de conseil.
La Banque Fédérale des Banques Populaires
choisit SAS pour gérer le risque
En 2000, la Banque
Fédérale
des Banques Populaires (BFBP), organe central du groupe Banque
Populaire, lance un projet visant à doter le groupe de systèmes
et de méthodes compatibles avec Bâle II. « Tous les systèmes
de notation mis en oeuvre par la BFBP sont désormais élaborés à partir
de l'analyse des données des banques du groupe et des contraintes
de Bâle II, que nous faisons converger vers une solution unique
SAS », indique Thierry Croiset, directeur du contrôle des
risques à la
BFBP.
« Nous avons choisi SAS pour sa position de
leader des solutions décisionnelles dans le secteur bancaire
et pour assurer la cohérence technique du groupe Banque Populaire », explique
Didier Cocheteau, directeur du département distribution et applicatifs
bancaires au sein de la direction des technologies à la BFBP.
En effet, la solution SAS permet d'élaborer des systèmes de notation
communs à partir de scores. Les autres banques du groupe qui
utilisaient déjà SAS pour calculer leurs scores peuvent désormais
dialoguer avec la BFBP.
« L'utilisation de SAS® Enterprise
MinerTM permet de documenter en parallèle les travaux de nos équipes
statistiques, ce qui s'avérera précieux lors de la phase d'homologation
de nos scores par nos autorités de tutelle », précise Thierry
Croiset.
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Avec SAS, le Crédit du Nord dynamise
sa politique commerciale et maîtrise les risques
Dynamiser sa
force de proposition commerciale sans pour autant augmenter les
risques, voilà le défi que s'est lancé le Crédit
du Nord en 1999.
Le groupe met alors en place le projet MRC (Management de la
Relation Client). Il améliore ainsi sa connaissance de ses clients
pour leur proposer les produits les plus susceptibles de les
intéresser selon leur profil.
« Pour une banque 'relationnelle' comme
le Crédit du Nord (1,3 million de clients particuliers, 625 agences),
il est important de dimensionner le temps consacré aux attentes
et au potentiel de chaque client. Nous pouvons le faire avec
SAS, qui est notre principale solution d'étude de notre clientèle
et avec laquelle nous segmentons », précise Vincent Leclerc,
directeur des études Clients au Crédit du Nord.
L'acceptation
finale d'un crédit est du ressort des conseillers et, dans certains
cas, de leur hiérarchie. Pour faciliter la décision du conseiller
et la réactivité envers la clientèle, des scores d'appétence
et d'octroi ont été conçus à partir des solutions SAS.
Les solutions
SAS, qui permettent le scoring du risque, sont également étendues
pour répondre aux exigences du comité de Bâle. Dans ce cadre,
le Crédit du Nord utilisera les solutions SAS pour évaluer très
finement son risque par classe d'actifs.
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