SAS aide les institutions financières à maîtriser le risque conformément aux accords de Bâle II

La pression concurrentielle contraint aujourd'hui les institutions financières à examiner et optimiser de plus en plus leur capital. Celles-ci doivent être vigilantes et capables de mesurer leurs performances ajustées par les risques. Pour répondre à ce défi et aux exigences du nouvel accord de Bâle II, les institutions financières doivent recourir à une véritable solution de gestion du risque : il s'agit de trouver les moyens de classer les données et de mettre en oeuvre des techniques analytiques complexes. Avec SAS® Risk Management, SAS leur fournit une solution globale qui inclut des processus permettant de gérer le risque et les données au sein de leur organisation, d'analyser des situations complexes en simulant par exemple des scénarii de crise, ainsi que de fournir régulièrement des reportings dynamiques à la direction générale, aux actionnaires et aux analystes.

Un des objectifs des solutions de gestion de risque est de diminuer la volatilité globale des revenus, tout en maintenant un taux de retour sur investissement significatif. Il convient d'abord d'identifier les objectifs stratégiques pour apprendre à maîtriser le risque. Cela passe aussi par la capacité à communiquer efficacement les objectifs stratégiques de l'entreprise aux personnes chargées de l'exécuter. Les entreprises qui parviennent à é valuer et agir efficacement sur les risques obtiennent de meilleures cotations sur le marché financier, des taux d'emprunt plus faibles et améliorent ainsi leur rentabilité.

Gérer de façon globale les risques de marché, de crédit et opérationnels
SAS fournit un reporting du risque qui transforme les gros volumes de données générés par l'entreprise en information pertinente (tableaux de bord, rapports graphiques, histogrammes), de façon à ce que les décideurs puissent réagir à temps aux changements du marché, identifier rapidement les bonnes décisions stratégiques et pallier les problèmes potentiels.

SAS® Risk Management est une solution décisionnelle qui permet aux responsables financiers et du risque d'analyser et d'exploiter les informations sur leurs marchés et leurs activités. Ils peuvent ainsi déterminer avec précision leur exposition au risque et répondre aux exigences de l'accord de Bâle II, qui impose des règles précises aux institutions financières pour mesurer leurs risques.

De l'accès aux données à la diffusion du reporting, SAS® Risk Management est une solution end-to-end qui s'appuie sur un puissant système de modélisation et de simulation. Elle comporte plusieurs fonctionnalités :

• le Risk Warehouse, entrepôt de données dédié, qui permet d'extraire, de transformer et de charger des informations sur les clients (notations)des données de marché et de contrats. Cette solution s'appuie sur la puissance des technologies SAS en matière de gestion de volumétries importantes et leur capacité à intégrer des données provenant de sources multiples.

• un moteur puissant de calcul et de modélisation : SAS® Risk Management permet de produire des mesures de risque. Pour le Risque de Crédit, la solution calcule l'exposition courante et l'exposition potentielle, et permet de mettre en œuvre les méthodologies les plus avancées.

• un système de reporting qui permet à la fois d'effectuer des analyses dynamiques et la diffusion de reporting sur le web via un portail, par exemple. Associé aux solutions SAS de Data Mining en matière de Credit Scoring et de Balanced Scorecard pour les risques opérationnels, SAS® Risk Management permet d'appliquer l'ensemble des méthodes du nouvel accord de Bâle sur les fonds propres, et en particulier sur les approches avancées.

Une solution qui a fait ses preuves
De nombreuses entreprises dans le monde (organismes financiers, sociétés d'assurance, banques, activités d'asset management, etc. ) utilisent déjà SAS® Risk Management pour mesurer leur exposition aux risques, prévoir et simuler des situations de crise, comme la Barclays Bank, une des premières banques du Royaume-Uni, ou encore la Banque Fédérale des Banques Populaires en France.

Ces entreprises ont en commun la volonté de conserver leur position de leader en prenant des décisions qui reposent sur l'évaluation des différents risques encourus. Elles ont ainsi les moyens de mieux prédire les é volutions de l'économie et des marchés, et d'analyser comment celles-ci peuvent affecter leur activité pour réagir rapidement à ces nouvelles conditions.