Riskienhallinnassaan varsin kehittyneelle Sampo Pankille Basel II:n vaatimusten täyttäminen ei aiheuta suuria muutoksia. Joustava SAS-ratkaisu auttaa pankkia hyödyntämään tehokkaasti omaa osaamistaan ja omia lähestymistapojaan Basel II:n mukaisessa riskienhallinnassa.

Basel II antaa Petri Viertiön mukaan pankeille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa, kun tehokas riskienhallinta vähentää minimipääomavaatimusta.

Sampo Pankilla on ollut jo reilut toistakymmentä vuotta käytössään sisäiset luottoluokitusmallit, jotka ovat riskienhallintajohtaja Petri Viertiön mukaan rakenteeltaan samantyyppisiä kuin Basel II:n säännökset pankeilta jatkossa vaativat vakavaraisuuslaskennassa.

"Meille Basel II:ssa on hyvin pitkälti kysymys sisäisten malliemme hienosäätämisestä suhteessa ulkoisiin vaatimuksiin", hän sanoo.

Basel II:n tärkein merkitys on Viertiön mielestä siinä, että se painottaa riskienhallintamenetelmiä ja mahdollistaa pankkien omien riskienhallintamallien ottamisen ulkoisen vakavaraisuuslaskennan perustaksi.

"Valvojat haluavat minimipääomavaatimuksen riippuvaiseksi pankin riskienhallinnan tasosta ja menetelmistä. Samalla he antavat pääomaohjauksen insentiivin, jonka tuloksena standardimenetelmää käyttävien pankkien pääomavaatimus muodostuu korkeammaksi kuin kaikkein kehittyneimpiä malleja käyttävien pankkien", hän toteaa.

Sampo Pankissa on analysoitu tarkkaan, mitä Basel II:n tarjoamat kolme eri vaihtoehtoa luottoriskien minimipääoman laskemiseksi merkitsevät pankille, mutta lopullista valintaa pankki ei ole vielä tehnyt.

Parempi tuotto omalle pääomalle

Baselin pankkivalvontakomitean analyysien mukaan pankit pystyvät nykyistä tehokkaammalla riskienhallinnalla vähentämään riskien kattamiseen tarvittavan pääoman määrää keskimäärin 10 prosenttia, mikä on Viertiön mukaan linjassa Sampo Pankin arvioiden kanssa.

Kun pankin minimipääomavaatimus alentuu, sillä vapautuu Viertiön mukaan lisää pääomaa liiketoiminnan laajentamiseen, mikä puolestaan mahdollistaa entistä paremman tuoton pankin omalle pääomalle.

Risk Waters Group -tutkimuslaitoksen mukaan pankkien luottotappiot voivat tehokkaammalla riskienhallinnalla laskea jopa 14 prosenttia.

Luottotappioissa on kuitenkin Viertiön mukaan jo nykyisinkin kysymys pankkien omien prosessien eikä niinkään sääntelyn vaikutuksista. Basel II:n myötä yhä useammat pankit siirtyvät aiempaa tehokkaampaan riskienhallintaan, jolloin koko toimialan luottotappiot vähenevät.

Basel II:ssa on kuitenkin myös joukko rakenteellisia haasteita. Yksi niistä liittyy Viertiön mukaan siihen, että erittäin riskipitoisen luottosalkun minimipääomavaade voi nousta kehittyneemmässä sisäisten luokitusten menetelmässä korkeammaksi kuin standardimenetelmässä.

"Kärjistetysti voidaan periaatteessa jopa olla tilanteessa, jossa riskinkantoon kykenevät pankit eivät riskiä kanna, koska parhaat asiakkaat valikoituvat juuri niille, ja taas pankit, joilla ei ole kykyä, päätyvät kantamaan kaikkein riskipitoisimmat asiakkaat."

Muunneltava ja joustava ratkaisu

Vakavaraisuuslaskentaan tarkoitetn SAS® Credit Portfolio Analysis -tuotteen ja sen selainpohjaisen käyttöliittymän SAS® Credit Risk Dashboardin Sampo Pankki valitsi Viertiön mukaan Basel-ratkaisukseen käytyään ensin läpi ison joukon toimittajia, joista se profiloi omiin tarpeisiinsa ja vaatimuksiinsa sopivimman toimittajan.

"SASin osalta hyvää oli muun muassa sen ratkaisun muunneltavuus ja joustavuus sekä mahdollisuus saada kotimaista tukea Suomessa", hän kertoo.

Pankki halusi hänen mukaansa nimenomaan ratkaisun, jota pystytään käyttämään kaikissa Basel II:n Pilar I:n laskentavaihtoehdoissa ja joka mahdollistaa myös kehittyneissä laskentavaihtoehdoissa Sampo Pankin omien lähestymistapojen ja osaamisen tehokkaan hyödyntämisen.

Vaikka pankki hakikin tässä yhteydessä ratkaisua juuri Basel II:een, SAS-ratkaisun eduksi nähtiin Viertiön mukaan myös joustavuus, joka mahdollistaa riskienhallinnan kehittämisen muutenkin kuin Basel II:n vaatimuksiin liittyen.

Asiakkaiden luottoluokitukseen Sampo Pankilla on jo ennestään toimiva ratkaisu olemassa, joten siihen tarkoitetulle SAS? Credit Scoring -modulille pankki ei nähnyt tässä vaiheessa tarvetta.

Vakavaraisuuslaskennan ratkaisu Sampo Pankissa on tarkoitus saada toimintavalmiiksi ensi syksyn aikana.

"Hankkeena tämä on kohtuullisen mittava, koska se edellyttää, että pankin kaikista sopimuksista ja asiakkaista on hyvin detaljoitu informaation käytettävissä vakavaraisuuslaskennan pohjaksi", Viertiö toteaa.

Artikkeli julkaistu run.SASissa (nro 1/2005).

Takaisin