Aktia tavoittelee lukuisia bisneshyötyjä

Basel II:n uudet vakavaraisuussäännökset mahdollistavat jatkossa sen, että pääomavaatimus alhaisen riskitason asiakkaiden luotoille muodostuu pienemmäksi kuin korkean riskin asiakkaiden luotoille.

"Tällöin voimme optimoida pääoman käyttöä ja hinnoitella asiakkaiden luottoja todellisten riskien perusteella. Voimme nähdä asiakas- ja salkkutasolla, minkälaisia riskejä meillä on, ja meille juuri se on tärkeintä", Aktian luottoriskihallintapäällikkö Magnus Weurlander toteaa.

Aktiassa nähdään, että muut pankit Suomessa ovat joka tapauksessa omaksumassa uuden ajattelutavan, joten Aktian täytyy olla vähintään samalla viivalla, jos se aikoo pärjätä kovassa kilpailussa.

"Tätä varten me olemme hakeneet välineitä, joiden avulla pystymme sanomaan, kuka on hyvä ja kuka huono asiakas ja mikä luoton hinta pitäisi kullekin olla", pankin pääriskianalyytikko Jarmo Lötjönen kertoo.

Riskienhallinta yhdelle alustalle

Aktia saa käyttöönsä säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien pankkijärjestelmiä pyörittävän Samlink Oy:n hankkiman SASin Basel II -kokonaisratkaisun, SAS® Credit Risk Managementin, jonka valinnassa Aktialla oli Samlinkin suurimpana asiakkaana keskeinen rooli.

"Lähtökohtamme oli, että pystymme toteuttamaan samalla alustalla kaikki riskienhallintaan liittyvät asiat", Weurlander kertoo.

Aktia ottaa luottoriskin minimipääoman laskennassa käyttöön Basel II:n Pilarin I:n standardimallin vuoden 2007 alusta. Samalla pankki luo jo koko ajan valmiuksia siirtyä pari vuotta myöhemmin sisäisiin malleihin, jotka voidaan myös toteuttaa SASin kokonaisratkaisulla.

Suurimpana askeleena kohti sisäisiä malleja Weurlander pitää pankin asiakasluokitusmenetelmien kehittämistä, jossa Aktia aikoo edetä mahdollisimman nopeasti SAS-pakettiin kuuluvan SAS? Credit Scoringin avulla.

Tarkoitus on Weurlanderin mukaan rakentaa ensin hakemuskohtainen pisteytys ja sitten käyttäytymispisteytys, joka päivittyy koko ajan asiakkaan käyttäytymisen perusteella.

"Jälkimmäinen on meille käytännössä kokonaan uutta ja tuo paljon lisäarvoa, koska pystymme koko ajan seuraamaan, miten asiakkaat käyttäytyvät. Voimme myös oppia, minkälaiset tekijät aiheuttavat ongelmia, ja pystymme reagoimaan niihin aikaisemmin", hän sanoo.

SAS Credit Scoringin avulla hakemusvaiheen pisteytykseen saadaan Lötjösen mukaan entistä enemmän muuttujia ja eri asiakkaista voidaan tarkastella erityyppisiä asioita.

"Lisäksi saamme tilastollisen analyysin kautta prosessiin mukaan historiallisen datan tuomaa viisautta. Näemme, miten tietyntyyppiset asiakkaat ovat yleensä kehittyneet", hän toteaa.

Pienempi riski, suurempi voitto

Asiakkaiden luottoluokituksen kehittäminen on Weurlanderin mukaan Aktialle erittäin tärkeää, koska sen avulla pankki voi osoittaa markkinoille entistä tarkemmin, kuinka hyvälaatuinen luottosalkku sillä on.

Hyvä luottosalkku tuo pankille itselleenkin paremman luokituksen, millä on suurin vaikutus Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n toimintaan. Hypoteekkipankin kautta Aktia hankkii kansainvälisiltä markkinoilta jälleenrahoitusta, jonka vakuutena ovat pankin asuntoluotot.

"Mitä parempi on luottosalkun laatu, sitä pienempi on sijoittajien riski. Ja mitä pienempi riski, sitä pienempi jälleenrahoituksen hinta ja sitä kannattavampaa meidän toimintamme", Lötjönen kuvaa.

Luottoluokituksen, luottojen hinnoittelun ja vakavaraisuuslaskennan lisäksi Aktia pystyy Weurlanderin mukaan kehittämään SAS-ratkaisun avulla myös kaikkea muuta riskienhallintaa ja riskiraportointia.

"Pystymme esimerkiksi arvioimaan asiakas- ja sopimuskohtaisesti asiakkaan maksukyky- ja vakuusriskiä, mikä on selkeä parannus. Voimme myös tehdä erilaisia skenaarioanalyyseja eli arvioida, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi asiakkaiden maksukyky tai vakuuksien arvo heikkenee", hän kertoo.

Artikkeli julkaistu run.SASissa (nro 1/2005).

Takaisin