Referencer /

København:
Købmagergade 7-9
DK-1150 København K

Jylland:
Krøyer Kielbergs Vej 3
DK-8660 Skanderborg

Telefon: +45 7028 2870
Fax: +45 7028 2991
e-mail: info@sdk.sas.com

Referencer

PrintvenligPrintvenlig

Referencer

 

Bankdata scorer kreditten

En række af de pengeinstitutter, hvis it-drift og udvikling ligger hos Bankdata, står til en årlig trecifret milliongevinst, når det igangværende rationaliseringsprojekt på kreditområdet slår fuldt igennem. SAS Institute står for kreditvurderingen af privatkunder i dette projekt.

Der er millioner at hente, hvis lånet til den enkelte kunde kan bevilges direkte af bankrådgiveren eller automatisk via netbanken. Et konsulentfirma har vurderet det samlede rationaliseringspotentiale til et trecifret millionbeløb for de pengeinstitutter, der benytter Bankdata. Fordelene slår dog først igennem, når IT-systemerne fuldt ud understøtter de igangværende ændringer i håndtering af kreditsager i det enkelte pengeinstitut, hvor bankrådgiverne skal have den samlede kompetence til at bevilge lånet til kunden. Fordelene er så store, at kreditområdet har højeste prioritet på udviklingsområdet i Bankdata.

-Alle pengeinstitutterne vurderer, at der er et meget stort potentiale, som de kan udnytte med nye IT-systemer og ændrede arbejdsgange. Fordelene slår naturligvis kun fuldt igennem, hvis IT-systemerne løser deres opgave, og hvis forretningsgangene i pengeinstitutterne samtidig ændres, siger afdelingsleder Søren Frank fra Bankdata.

Basel II 
Bankdata er derfor i gang med at udvikle et nyt systemkompleks, som skal give medlemspengeinstitutterne mulighed for at score på kreditten. Det sker ifølge standarder og principper fra Basel ll. Hele projektprogrammet består af 10 store udviklingsaktiviteter, hvor kreditvurdering af privatkunder udvikles af SAS Institute. I hvert pengeinstitut består målgruppen af den centrale kreditfunktion og af de bankrådgivere, der skal yde lånene – og som helst skal gøre det, uden at pengeinstituttet taber penge på at låne til de forkerte kunder.

Delleverancerne i projektet sker to gange om året i fire år, og pengeinstitutterne har allerede fået en portal med en samlet oversigt over vigtige data om kreditgivning. De næste faser i projektet rummer færdige workflows til håndtering af kreditter og bevilling af lån. Credit Scoring fra SAS bliver også integreret i en arbejdsgang, som sikrer, at de rigtige personer i pengeinstituttet bevilger lånene hurtigt og effektivt med respekt for pengeinstituttets procedurer.

Store datamængder
Det er voldsomme datamængder, der skal huses på en ny stor AIX-maskine hos Bankdata. Systemet bliver i stand til lynhurtigt at svare på, om det er forsvarligt at låne penge ud til den enkelte kunde. Medlemsbankernes kundekreds af privatkunder tæller tæt på 800.000 CPR-numre og med en flerårig historik på 300 forskellige datatyper, er der tale om store datamængder med en forventet vækst på 40% i datamængden hvert år.  
Medlemspengeinstitutterne får en kreditvurdering af den enkelte kunde, hvor systemet automatisk tager hensyn til kundens formue, eventuelle overtræk, tidligere hensættelser på kunden og til en stribe bløde værdier som bolig, indtægt, erhverv, alder og mange flere.

-SAS®-løsningen henter alle data fra vores kørende banksystem og kører dem gennem nogle tunge statistiske modeller. PD-modellerne (Probability of default, red.) lever op til kravene i Basel II, fortæller Martin Paarse.

Hård statistik
Første fase i leverancen fra SAS Institute bliver disse avancerede datamodeller, og det er en kompetence, som Bankdata ikke selv ønsker at udvikle og vedligeholde. Blandt Bankdatas medarbejdere er flere SAS® eksperter, men ingen af disse har den konkrete erfaring med udvikling af statistiske modeller, data mining eller Basel II. Og ude i medlemsbankerne findes yderligere en del medarbejdere med kompetence til at udvikle rapporter med SAS®. Derfor forventer Bankdata også på kort sigt at trække på SAS konsulenterne til den årlige justering af modellerne, som bliver nødvendig fremover:

-SAS har både erfarne konsulenter og den rigtige software til at løse opgaven for os. Vi lagde vægt på leverandørens dokumenterede teknologiske erfaringer med at leve op til Basel II. SAS Institute havde samtidig konsulenter med både dansk og international erfaring inden for kreditvurdering og Basel II, siger Martin Paarse.

Bankdata var på udkig efter kombinationen af knaldhård statistisk viden og forretningsmæssig erfaring fra bankverdenen, og det er en kombination, som ikke hænger på træerne. SAS teknologien bag kreditvurderingen er SAS® ETL Studio, SAS® BI Server og SAS® Data Miner, og hele kreditområdet får sin egen store Unix-boks at tumle sig på.

Tæt på forretningen
Bankdata har fra starten set, at kreditområdet er så afgørende for medlemsbankerne, at systemerne skal udvikles i et nært samarbejde med pengeinstitutterne. Tre medlemsbanker er med i arbejdsprocessen, og systemerne udvikles på en måde, så det enkelte pengeinstitut får udviklet sin egen fysiske kreditmodel til beregning af kundernes kreditscore. Systemet kan også tilpasses til individuelle bankrådgiveres forskellige behov og ønsker. Fleksibiliteten er et krav fra medlemspengeinstitutterne, som på denne måde opnår mulighed for specifik tilpasning til egne behov og samtidig får fordelen af den fælles IT-udvikling i Bankdata.

Det højt prioriterede kreditområde følger hele filosofien bag Bankdata: De 380 medarbejdere i Bankdata skal levere konkurrencedygtige IT-løsninger til de 15 medlemsbanker for så lave omkostninger som muligt. Pengeinstitutterne ønsker nemlig at høste stordriftsfordelene uden at gå på kompromis med de forretningsmæssigt rigtige løsninger, der giver plads til fleksibilitet og innovation.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Bankdata - Credit Scoring

Udfordring:
At kunne foretage en forsvarlig kreditvurdering af den enkelte bankkunde så enkelt og sikkert som muligt.
Løsning:
Credit Scoring fra SAS gør det muligt for bankmedarbejderen at foretage kreditvurderingen på stedet i overensstemmelse med bankens procedurer.
Fordele:
En uafhængig konsulentrapport vurderer, at bankerne kan hente et trecifret millionbeløb i besparelser på decentral kreditvurdering.
Citat:

Hvis en bank opnår godkendelsen, så sender den et klart signal om at have styr på sin långivning. Derudover giver dette arbejde en række operationelle fordele i den daglige bankforretning, fordi banken bliver bedre til at finde de rigtige kunder og prissætte sine produkter optimalt.

Martin Paarse

Afdelingsleder for BI-systemer, Bankdata