FIHs Basel-projekt kom styrket gennem bankens salgsproces

Bedre ekstern rating og forbedret risikostyring som grundlag for de rigtige forretningsbeslutninger er de forventede fordele af FIH Erhvervsbanks SAS-baserede Basel-projekt.

-Vi vil tydeligere vise, at vi driver en sund bank med en klar og levedygtig forretningsmodel, og derfor har vi brug for en moderne løsning til solvensberegninger og risikostyring, siger vicedirektør Finn Kock Nielsen, som har ansvar for risikostyring og jura i FIH Erhvervsbank.

-Tidligere brugte vi måske 80 pct. af ressourcerne på at danne rapporter og 20 pct. på at analysere og anvende dem. Fremover håber vi, at det bliver omvendt, siger Nils Foyn Kjærside, som har ansvar for Basel II og solvens hos FIH Erhvervsbank.

-Vi har stadig fokus på at løfte vores rating. Vi vil tydeligere vise, at vi driver en sund bank med en klar og levedygtig forretningsmodel, og derfor har vi brug for en moderne løsning til solvensberegninger og risikostyring, siger vicedirektør Finn Kock Nielsen, som har ansvar for risikostyring og jura i FIH Erhvervsbank.

Bestod røntgenanalyse
Blandt de potentielle fordele for banken er den avancerede IRB-godkendelse (IRB-A), som banker kan opnå gennem bankens egne beregninger og dokumentation af kreditrisiko. Halvdelen af Danmarks små og mellemstore virksomheder er kunder hos FIH, som er en decideret nichebank med disse virksomheder som speciale. Derudover har banken en tredjedel af sin portefølje placeret inden for ejendomme. Eksponeringen ligger som hovedregel som første prioritet, hvilket reducerer risikoen betydeligt. Derfor adskiller FIH sig fra andre banker med store ejendomsudlån.

-Salgsprocessen betød, at vi blev analyseret af en række internationale konsulentfirmaer. Vores forretning er gennemlyst på kryds og tværs, og vi har bestået. Hele forretningsmodellen – ikke mindst vores risikoprofil – har vist sig at være sund nok til at klare røntgenanalysen, og nu har vi behov for at dokumentere dette billede i en bredere kreds, forklarer Finn Kock Nielsen om det styrkede fokus på den nye SAS-baserede løsning til risikostyring.

SAS-baseret platform

-Det er klart, at bedre risikostyring også har en forretningsmæssig effekt, fordi vi bliver bedre til at vurdere kunderne, projekterne og kravet til indtjeningen, siger Nils Foyn Kjærside, som har ansvar for Basel II og solvens hos FIH Erhvervsbank. -Men det er effekter, som vi først ser, når projektet er i fuld drift. Vejen frem mod den færdige løsning er at "mappe" data fra kildesystemerne op, så de fremstår rigtigt i risikostyringen. Det handler om at automatisere datagrundlaget, så vi kan bruge vores ressourcer på at analysere data og sætte dem ind i bankens forretningsmæssige kontekst. Tidligere brugte vi måske 80 pct. af ressourcerne på at danne rapporter og 20 pct. på at analysere og anvende dem. Fremover håber vi, at det bliver omvendt!

Erfaring med processen
Kildedata til SAS-løsningen kommer primært fra FIHs største it-system SimCorp Dimension, som rummer bankens udlån, finansielle produkter, positioner mm. Desuden får risikostyringen data fra et aftalesystem og andre mindre systemer. Implementeringen er noget mere overskuelig hos FIH end i storbanker, som har en mere sammensat forretning. FIH oplever processen som hurtig og effektiv, og selve implementeringen sker i tæt samarbejde med SAS Institute's konsulenter.

-SAS-folkene har prøvet den slags implementeringer før, og jeg er meget tryg ved samarbejdet. Vi har et lille tæt team med en masse kompetence. Hos SAS Institute får vi mere end en tom skal af en rammeløsning og en datamodel. Konsulenterne har en erfaring, som sikrer os et højt tempo i arbejdet, forklarer Nils Foyn Kjærside. FIH har fem medarbejdere på projektet, og SAS Institute har også fem konsulenter tilknyttet. Samarbejdet mellem FIHs projektdeltagere og SAS-folkene var optimalt, hvilket gjorde at leverancerne ikke stod stille på noget tidspunkt – ej heller i den periode FIH projektdeltagere havde mange andre opgaver, hvor bankens salg faldt på plads. Her kompenserede SAS-folkene ved at levere ind til projektet f.eks. det første skema til IRB-A solvensopgørelsen.   

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.