Risikostyring ud af den sorte boks

Danske Bank opruster med risikostyring på ny platform. Beregning af operationel risiko, kreditrisiko og bankens kapitalkrav foregår nu i samme organisatoriske enhed med en mere ambitiøs og integreret tilgang.

-Det afgørende er, at vi har fået en helt åben løsning, hvor alle dynamikker kan følges og forstås af vores analytikere, siger vice president Simon Haldrup.

-Vi arbejder på at skabe et bedre samspil mellem bankens risikoeksperter og bankens ledere og mellem it og forretning på det her område, siger first vice president Simon Haldrup, som er direktør for 35 personer i afdelingen for risiko og kapitalstyring. –Et vigtigt element er, at vi selv har styr på alle dele af vores beregninger og selv kan udvikle, ændre og forstå analysen bag tallene. Vi skal helt ned i detaljen og forstå dynamikken, og vi skal samtidig blive bedre til at kondensere og kommunikere denne viden til bankens ledelse.

-Det langsigtede mål er at opbygge en risikobevidst kultur i banken. Vi skal være knivskarpe på at kende og forstå risikoen forbundet med de engagementer, vi går ind i. Det handler dybest set om at kunne kende den gode kunde fra den dårlige kunde, og kende det risikojusterede overskud på kunden. Vi kan måle det og vi kan analysere det, og vi er nødt til at gå den vej, siger Simon Haldrup, som kalder risiko for "ulven i fåreklæder", der følger med i hvert eneste finansieringsprojekt.

Analytikere kan selv
Banken ønskede større transparens, hvilket var en af årsagerne til valget af SAS Institute's rammeløsning RMfB. Koncernens egne analytikere kan selv arbejde på denne platform, og det giver banken hurtigere time-to-market med ny viden. Seneste stresstest kørte på den nye platform, som også repræsenterer bankens nye tilgang til risikostyring. Implementeringen skete på under 12 måneder med brug af tre SAS-konsulenter, 2-3 analytikere fra banken og to it-medarbejdere fra bankens it-afdeling. I praksis delte Danske Bank risikoen i projektet med SAS Institute, og nu kan begge parter glæde sig over at have passeret første målstreg.

-Det afgørende er, at vi har fået en helt åben løsning, hvor alle dynamikker kan følges og forstås af vores analytikere. Tidligere havde vi en black-box, som spyttede nogle resultater ud, men hvor alle sammenhænge og antagelser ikke var tydelige for os, siger Simon Haldrup.

-SAS Institute's rammeløsning har en grænseflade som kompetencemæssigt passer godt til vores analytikere. De behøver ikke være benhårde it-eksperter for at gennemføre analyser, og de har som økonomer den nødvendige viden til at bruge løsningen.
 
Finanskrisen stillede med rette spørgsmålstegn ved kvaliteten af bankernes risikostyring. Nogle banker satsede meget på store software-baserede modeller, og for nogle banker var det en årsag til store problemer. Simon Haldrup ser ikke modellerne i sig selv som problemet.

Ikke tilbage til stentavler
-Banksektoren skal ikke gå i panik og gå tilbage til stentavler, fordi nogle banker kom i klemme på grund af deres modeller. Vi kan i stedet lære af det, og vi kan blive bedre til at forstå og udvikle modellerne. Det er præcis den tilgang, som vi har valgt i Danske Bank. Man vinder ikke noget på at undlade at bruge det bedste mulige værktøj, siger Simon Haldrup.

Den økonomiske kapital beregnes af RMfB i en meget omfattende og krævende beregning. Målet er at beregne den kapital banken behøver for at dække 9997 ud af 10.000 scenarier med uventede – men realistiske – tab. Beregningerne sker med brug af bankens historiske data om større kunder enkeltvis og mindre kunder grupperet i "puljer". Den store beregning sker med brug af RMfB som kører på en SAS 9.2 Foundation på to SUN-servere med hver 24 kerner, som hver har 64 Gb RAM.

-Vi sidder på en guldgrube af viden, fordi vi har et stort datagrundlag. Derfor er det oplagt at arbejde med scenarier, som er relevante for os forretningsmæssigt. Vi kan simulere huspriser, arbejdsløshed og konsekvensen af en statsbankerot i Irland, siger Simon Haldrup. 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.