Produkty a řešení / SAS® Credit Risk Management

Řízení kreditních rizik

Přesně posuzuje a informuje o možných rizicích kreditních ztrát a vypočítává výši nutných kapitálových rezerv na dostatečné pokrytí těchto rizik.

Banky a finanční instituce zabývající se půjčováním finančních prostředků stále musí vyvažovat rizika a výnosy. Příliš vysoké ceny úvěrů mají za následek úbytek klientů, příliš nízké zase negenerují marži a nebo jsou důsledkem ztráty. Příliš mnoho kapitálových rezerv znamená nízké nebo žádné investiční výnosy, nízké zase přivodí finanční nestabilitu a nesoulad s nařízeními.

Pokud každé oddělení, region, pobočka měří a reportuje rizika jinak - různými systémy řízení rizik - může být obtížné posoudit celkové vystavení riziku a strefit se do správné hodnoty zůstatku.

SAS® Credit Risk Management umožňuje:

  • Zpřístupnit a shrnout kreditní, úvěrová data ze všech různých systémů a zdrojů.


  • Bez přestání integrovat credit scoring (hodnocení kredibility) / interní rating s ohodnocením rizik kreditního, úvěrového portfolia.


  • Přesně predikovat, měřit, sledovat a reportovat potencionální rizika v celé organizaci jak na úrovni klienta, tak na úrovni celého portfolia.


  • Ohodnotit alternativní strategie pro ocenění, zajištění nebo převedení kreditních rizik.


  • Optimalizovat alokaci regulačního a ekonomického kapitálu.

Usnadňuje soulad s opatřeními a požadavky na odhalování rizik pro širokou škálu opatření jako je například Basel II.

Řešení SAS® poskytuje otevřené, rozšiřitelné prostředí a úplnou funkcionalitou pro "maloobchodní" hodnocení rizik, společný kreditní rating a řízení rizik kreditního, úvěrového portfolia. Systém je transparentní a kontrolovatelný a tím usnadňuje jak interní, tak externí audity, zcela podle požadavků Basel II a dalších regulačních a kontrolních opatření.

Navíc základní model dat kreditních, úvěrových rizik organizaci pomáhá konsolidovat úvěrová data z různých zdrojů a podporuje rychlejší implementaci. Žádný jiný software na řízení kreditních rizik nenabízí kompletnější, end-to-end řešení integrující shromažďování dat, analytiku a reporting v rámci jednoho transparentního systému.

Domácí hodnocení rizik zvyšuje rychlost a správnost

SAS® Credit Risk Management obsahuje řešení pro domácí vývoj a sledování ohodnocovacích "tabulek". Aplikace pokročilých SAS® statistických technik na vaše vlastní kreditní, úvěrová data, vám umožní dělat přesnější hodnocení a posouzení rizik. Řešení podporuje velkou řadu modelovacích technik včetně klasifikačních stromů, neuronových sítí, modelování časových řad a jiné. Použitím SAS® řešení můžete vyvíjet komplexní roll rate models, predikovat podvody a provádět vintage curve analysis pro generování vysoce přesné predikce kreditních, úvěrových ztrát..

Správně vypočítané a reportované vystavení se riziku

SAS® Credit Risk Management vám umožňuje rychle a správně vypočítávat kritické míry rizik, jako je profitabilita prodlev v placení, vystavení se nebezpečí neplacení, úvěrové migrace, zákonný kapitál, vážená riziková aktiva, CVaR a ekonomický kapitál. Analytici mohou modelovat rizikové faktory, mark-to-market výpočty, modelovat rizikové faktory, spouštět Monte Carlo simulace, zkoumat vývoje atd. Každý krok tohoto postupu lze prohlížet, kontrolovat, provádět audit a upravovat. Jakmile je dokončena analýza, umožňují upravitelné šablony publikovat reporty na web portálech nebo je sdílet přes e-mail nebo bezdrátová zařízení. Tato flexibilní reportovací vlastnost manažerům umožňuje rychle identifikovat problém a splnit nařízení a opatření související s kreditním, úvěrovým rizikem.

Zhodnocení existující investice do technologií.

SAS® Credit Risk Management, komponenta kompletního řešení pro banky - SAS® Banking Intelligence Solutions, je založena na SAS® Intelligence Platform, otevřené, flexibilním systému, který zhodnocuje stávající operační systémy a aplikace. Řešení souží jako hlavní opora pro infrastrukturu souladu s úvěrovými nařízeními a opatřeními, protože vám zpřístupňuje data z jakéhokoliv zdroje a umožňuje vám upravovat metodiku řízení rizik na základě vašich požadavků. Tím toto řešení optimalizuje a rozšiřuje hodnotu existujících systémů a vytváří základnu pro efektivní řízení kreditních, úvěrových rizik.

SAS® - přední světový dodavatel analytiky pro finanční služby

SAS® řešení slouží více jak 2,000 finančním společnostem po celém světě. 97% z nich patří mezi Fortune Global 500 bank. Více jak 25% zákazníků SAS® jsou z finančního sektoru.

Více informací o řízení kreditních rizik od SAS® najdete: