Úspěchy zákazníků /

SAS Institute ČR, s.r.o.
Na Pankráci 1685/17-19,
140 21 Praha 4,
Tel. +420 261 176 310
FAX +120 261 176 313
www.sas.com/cz

Úspěchy zákazníků

Verze pro tiskVerze pro tisk

Úspěchy zákazníků

 

Rychlejší řízení identifikace rizik ve VUB Slovakia

Riziko a výkonnost finanční instituce jsou neoddělitelně propojené a skutečná konkurenční výhoda může vzniknout pouze tehdy, zvolí-li pro řízení svých rizik komplexní řešení, které přistupuje k riziku ze širšího pohledu. V současném chaotickém období celosvětové finanční krize je více než kdy jindy třeba strategického přístupu k integraci dat, které společnosti přinesou hmatatelné výsledky a zajistí konkurenční výhodu

Riziko a výkonnost finanční instituce jsou neoddělitelně propojené a skutečná konkurenční výhoda může vzniknout pouze tehdy, zvolí-li pro řízení svých rizik komplexní řešení, které přistupuje k riziku ze širšího pohledu. V současném chaotickém období celosvětové finanční krize je více než kdy jindy třeba strategického přístupu k integraci dat, které společnosti přinesou hmatatelné výsledky a zajistí konkurenční výhodu.

Slovenská banka VUB se rozhodla integrovat veškerá data, týkající se všech transakcí a klientů, do jediného zpravodajského nástroje, jenž využije pro interní měření rizik, a také k hlášením vyžadovaným regulatorními orgány. Cílem bylo integrovat data tak, aby po podporovala řízení tržních a úvěrových rizik, získávání interních zkušeností nebo zajištění konkurenční výhody a aby splňovala místní regulatorní požadavky. Díky infrastruktuře pro sběr dat o riziku (Risk Data Infrastructure – RDI) a interním zkušenostem se bance podařilo zkrátit čas nutný k získání hlášení o rizicích z několika dnů na pouhé dvě hodiny, čímž si banka zajistila značnou konkurenční výhodu.

Řízení rizik patří mezi hlavní části strategie VUB. V letech 2004 až 2005 banka vybudovala RDI, jež byla určena především pro sledování tržních a úvěrových rizik. Systém integroval data z nejméně deseti zastaralých systémů a tato data pak porovnal s údaji v hlavní účetní knize. „Integrace dat byl hlavní důvod, proč jsme zvolili SAS,“ říká Samuel Kytka, výkonný manažer skupiny řízení rizik banky VUB. Před zavedením RDI bylo data nutné sesouhlasit manuálně, což trvalo několik dní. Po zavedení RDI bylo porovnání a integraci možné provést automaticky během dvou hodin; v roce 2006 byl tento proces dokonce ještě urychlen.

Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří:

  • unifikovaná datová struktura a granularita
  • možnost provádět audit dat
  • aktuálnost informací
  • nízké nároky na údržbu
  • rychlé sestavování denních hlášení a příležitostných analýz
  • přátelské uživatelské rozhraní
  • otevřenost – možnost importu nových dat
  • společná platforma pro všechna rizika

RDI podporuje vytváření hlášení pro oblast likvidity, úvěrů, úrokových sazeb a provozního a FX rizika. Díky implementaci RDI tak dnes mohou analytikové VUB věnovat více času zvyšování ziskovosti banky. Historická data například využili k měření stability vkladů a přepracování modelu likvidní pozice VUB, což bance umožnilo uvolnit více prostředků na investice s vyšším úročením.

Po úspěšném dokončení integrace RDI byl v prosinci roku 2005 zahájen nový projekt sledující plnění Basel II a vytváření úvěrových bodování (credit scoring). V roce 2007 banka plánuje dokončit proces Basel II, v roce 2009 pak zavedení procesu interního ratingu (IRB). Přípravy tohoto nového projektu právě probíhají. Jeho implementace bude provedena prostřednictvím řešení pro řízení úvěrových rizik společnosti SAS. Konečné řešení bude propojovat stávající infrastrukturu pro sběr dat o riziku se skladem podrobných dat (Detail Data Store), jenž v rámci řešení řízení úvěrových rizik společnosti SAS slouží jako primární datový sklad.

VUB je jedinou slovenskou bankou, která v rámci řízení rizik implementuje řešení „end-to-end“. Více tak rozumí svým zákazníkům a body získává i u místního regulatorního orgánu. „Plnění regulatorních požadavků je důležité, nicméně hlavní motivací zůstává nutnost porozumět zákazníkovi a eliminovat rizika. Díky tomuto projektu nyní VUB disponuje lepšími znalostmi v oboru řízení rizik než jakákoli jiná banka na Slovensku,“ komentuje úspěch řešení Ivo Novysedlák, projektový manažer VUB pro Basel II.

Cíl

Integrovat data tak, aby podporovala řízení tržních a úvěrových rizik, získávání interních zkušeností nebo zajištění konkurenční výhody a aby splňovala místní regulatorní požadavky.

Řešení

Vytvoření RDI, jež podporuje vytváření denních a příležitostných hlášení v oblasti tržních a úvěrových rizik, hlášení pro regulatorní orgány a porovnávání údajů. Tento projekt rovněž podporuje IFRS (IAS 39), řešící nedobytné úvěry.

Výhody
  • eliminace časově náročného nesouhlasování/porovnávání dat
  • zdokonalené řízení úvěrových rizik
  • lepší informace o klientech
  • zlepšení vztahů se Slovenskou národní bankou
  • získání interních zkušeností v oblasti rizik
Platforma

RDI je „datamart“, jenž je denně aktualizován na základě provozních dat. Prostřednictvím interně vyvinutého reportingového modulu společnosti SAS podporuje vytváření hlášení úvěrových rizik OLAP, úvěrové bodování či vytváření hlášení tržních rizik a sběr informací vyžadovaných regulatorním orgánem. Vytváření příležitostných hlášení je podporováno aplikací Enterprise Guide® společnosti SAS®.

O společnosti VUB

VUB, dceřiná společnost Gruppo Banca Intesa, je druhá největší banka na Slovensku, jež poskytuje služby 2 milionům maloobchodních klientů a 90 000 klientům z řad společností. Je slovenskou jedničkou na trhu hypoték, kde vládne tuhá konkurence a kde působí mnoho institucí, jež úvěry nabízejí za snížené ceny.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

VUB a.s. (SK)

Výzva:

Integrovat data tak, aby podporovala řízení tržních a úvěrových rizik, získávání interních zkušeností nebo zajištění konkurenční výhody a aby splňovala místní regulatorní požadavky. 

Řešení:
Vytvoření RDI, jež podporuje vytváření denních a příležitostných hlášení v oblasti tržních a úvěrových rizik, hlášení pro regulatorní orgány a porovnávání údajů. Tento projekt rovněž podporuje IFRS (IAS 39), řešící nedobytné úvěry.  

Integrace dat byl hlavní důvod, proč jsme zvolili SAS.

Samuel Kytka

výkonný manažer pro řízení rizik


Díky řešení společnosti SAS disponuje VUB lepšími znalostmi v oboru řízení rizik než jakákoliv jiná banka na Slovensku.

Ivo Novysedlák

projektový manažer VUB pro Base II

Čtěte více: