SAS maakt de resultaten bekend van een wereldwijde enquête naar Enterprise Risk Management systemen (ERM) bij financiële instellingen

Commerciële voordelen even belangrijk als conformiteitsdoelen

Tervuren, september 2006 - Bij de implementatie van enterprise risk management (ERM) systemen in de financiële sector, is het bereiken van commerciële voordelen even belangrijk als de naleving van de reglementering. Zo blijkt uit een wereldwijde enquête van SAS bij 339 directieleden van financiële instellingen. Tot deze voordelen behoren onder andere: een beter beheer van de performance, betere risk-based prijsbepaling, een lagere kapitaalallocatie en lagere kredietverliezen.

Belangrijke resultaten van dit onderzoek:

• 83 percent van de deelnemende financiële instellingen ziet ERM als een strategische prioriteit;
• vele instellingen implementeren nieuwe ERM- of “integrated compliance”-programma’s;
• het beheer van kredietrisico’s is voor de meeste nog altijd de grootste prioriteit in het kader van risk management uitgaven;
• 78 percent van de respondenten beschouwt het beheer van kredietrisico’s als cruciaal en verwachten grote, meetbare economische voordelen tijdens de volgende 24 maanden (waaronder een daling van het economisch kapitaal met 10 percent en een daling van de verliezen door kredietkosten met 14 percent).

Volgens de respondenten blijven de kwaliteit en het beheer van gegevens de grootste obstakels voor een succesvolle implementatie van een ERM-systeem. Ook al zijn de discussies over risicobeheer de voorbije twee jaar sterk geëvolueerd, toch blijven deze gegevensobstakels nadelig voor de implementatie van risk management systemen.

“Deze bevindingen herhalen het belang van gegevensbeheer en de noodzaak om gegevensimplementatieproblemen op te lossen,” zegt Peyman Mestchian, directeur Risk Management in EMEA bij SAS.

“Om een risk bedrijfsvisie uit te bouwen die voldoet aan de vereisten van alle belanghebbende partijen, moeten de instellingen beginnen bij wat ze gemeenschappelijk hebben: informatie. Dit betekent dat gegevens moeten worden weggehaald uit de organisatorische of technologische silo’s, en moeten worden opgekuist en geïntegreerd in de financiële en klantgebonden beslissingen om zo de businesswaarde te verhogen en risico’s te kunnen managen op corporate niveau.”

ERM in de praktijk
Om de impact van deze bevindingen te illustreren, hebben onderzoekers deze geraamde kostenbesparingen toegepast op een grote financiële instelling met een reglementair kapitaalal van 10 miljard dollar, waarvan 6 miljard dollar bestemd is voor kredietrisico’s. Op basis van de gemiddelde resultaten van de enquête zou een bank die een geavanceerd en systematisch ERM-programma gebruikt, haar kapitaalallocatie met 600 miljoen dollar kunnen verminderen. Wanneer we een standaard kapitaalkost van 10 percent toepassen, betekent dit dat de implementatie van het ERM-programma voor de bank een nettobesparing van 60 miljoen dollar kan opleveren op 12 maanden. Indien bovendien ook de besparing op de kredietverliezen wordt toegepast op dezelfde instelling, die in haar recente jaarrapport een jaarlijks kredietverlies van 1 miljard dollar rapporteerde, kan men billijkerwijze aannemen dat deze bank ongeveer 140 miljoen dollar per jaar zou kunnen besparen door een beter beheer van de kredietrisico’s. De gecombineerde besparingen door deze twee inspanningen resulteren in een totale jaarlijkse besparing van 200 miljoen dollar voor deze instelling.

Financiële instellingen zoals de Belgische AXA Bank zijn het eens over de noodzaak van krachtige gegevensanalyse bij de aanpak van enterprise risk management. “We wilden deze noodzakelijke investeringen zo rendabel mogelijk maken door informatie ook sneller te genereren ten voordele van de klanten en van het bedrijf,” zegt Philippe Colpin, manager Basel II en IAS/IFRS Credit Retail Issues bij AXA Bank. “Vandaar de behoefte aan een efficiënte data-analyse tool die ons moet helpen om de beperkingen van Basel II om te buigen in kansen.”

Geïntegreerd platform
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de financiële sector, om strategische voordelen op lange termijn te kunnen halen, moet vertrouwen op software die een consistent en transparant databeheer mogelijk maakt. Een te sterke nadruk op de deadlines van de reglementering kan een meer toekomstgericht ERM in de weg staan. Deze enquête toont tevens aan dat financiële instellingen de volgende jaren meer waarde willen halen uit hun investeringen in conformiteitsprocessen en –systemen. De bedrijven streven naar een meer geïntegreerde en systematische benadering van ERM die zal leiden tot een performantiebeheer op basis van risico’s.

“De business case voor ERM kan de kosten-batenanalyse slechts met succes doorstaan als een organisatie een volledig geïntegreerd platform voor risk intelligence kan implementeren en wanneer dit platform gegevens haalt uit bestaande bronnen en samenwerkt met complexe en heterogene IT-omgevingen,” verklaart Mestchian. “Het platform moet het volledige risicospectrum dekken en moet alle aspecten samenbrengen onder één overkoepelend governance-systeem.”

Indien u meer informatie wenst te ontvangen rond dit onderzoek en/of u wenst dit onderzoek meer in detail te bespreken met een SAS expert, kunt u contact met ons opnemen.

Related Links:

• For a summary of the survey results, please visit www.sas.com/ermsurvey.
• For more information on SAS®Risk Intelligence, please visit www.sas.com/industry/fsi/risk/index.html.
• To learn more about SAS®Risk Intelligence, attend the Risk stream during one of our SAS Solutions Overview seminars.