SAS révèle les résultats d’une enquête mondiale sur la gestion des risques d’entreprise (ERM) dans les institutions financières

Les avantages commerciaux aussi importants que les objectifs de conformité

Tervuren, septembre 2006 - Selon une enquête mondiale menée par SAS auprès de 339 cadres de services financiers, la volonté de tirer des avantages commerciaux immédiats est une motivation tout aussi importante que la conformité légale pour la mise en œuvre des systèmes de gestion des risques d’entreprise (ERM). Ces avantages comprennent une gestion améliorée des performances, un calcul plus juste des prix en fonction des risques et une réduction de l’affectation de capitaux ainsi que des pertes sur créances.

Les résultats importants de cette étude:

• 83 % des institutions financières participantes considèrent l’ERM comme une priorité stratégique ;
• nombre d’entre elles sont en train de mettre en place des nouveaux programmes d’ERM ou de « conformité intégrée » ;
• la gestion des risques de crédit reste la grande priorité de la plupart des entreprises dans leurs dépenses en gestion des risques;
• 78 % des répondants considèrent la gestion des risques de crédit comme critique et prévoient des avantages économiques significatifs quantifiables au cours des 24 prochains mois (notamment une réduction de 10 % du capital économique et de 14 % des pertes imputables au coût du crédit).

La qualité des données et leur gestion restent les principaux obstacles à la bonne mise en œuvre d’un système ERM, selon les personnes sondées. Même si les discussions concernant la gestion des risques ont évolué et mûri au cours des deux dernières années, ces obstacles liés aux données continuent d’affecter les implémentations de programmes de gestion des risques.

"Les résultats de l’enquête rappellent le rôle significatif de la gestion des données et le besoin pour les organisations de s’efforcer de surmonter le problème de l’implémentation des données", a déclaré Peyman Mestchian, SAS Director of Risk Management EMEA.

"Pour fournir une vision des risques d’entreprise qui répond aux exigences de tous les intéressés, les institutions doivent commencer par ce que tous ont en commun : l’information. Cela signifie aller chercher les données contenues dans les silos organisationnels et technologiques, les nettoyer et les intégrer dans des décisions financières et clients pour améliorer la valeur commerciale et gérer les risques à l’échelle de l’entreprise."

En pratique
Pour illustrer l’impact de ces découvertes, les chercheurs ont appliqué ces économies estimées à une grande institution financière avec une affectation réglementaire des capitaux de 10 milliards $, dont 6 milliards $ affectés aux risques de crédit. Sur la base des résultats moyens de l’enquête, en appliquant un programme d’ERM systématique avancé, la banque réduirait son affectation de capitaux de 600 millions $. Compte tenu d’un taux de coût du capital standard de 10 pour cent, cela signifie que la mise en œuvre du programme d’ERM pourrait apporter à la banque un bénéfice net de 60 millions $ sur 12 mois. Qui plus est, en appliquant les économies sur le coût des risques de crédit à la même institution, qui a déclaré 1 milliard $ de pertes annuelles sur risque de crédit dans son récent rapport annuel, on peut raisonnablement estimer que cette banque pourrait économiser environ 140 millions $ par an par une gestion améliorée des risques de crédit. Ensemble, ces deux efforts produiraient donc une économie totale de 200 millions $ sur une base annuelle pour cette institution.

Des institutions financières telles que la banque AXA basée en Belgique s’accordent pour reconnaître le besoin d’une analyse puissante des données dans la gestion des risques d’entreprise. "Nous souhaitions faire en sorte que ces investissements nécessaires soient aussi rentables que possible en générant également plus rapidement les informations au profit du client et de l’entreprise, a commenté Philippe Colpin, Manager Basel II et IAS/IFRS Credit Retail Issues chez AXA Bank. D’où le besoin d’un outil efficace d’analyse des données pour nous aider à convertir les contraintes de Bâle II en opportunités."

Plate-forme intégrée
Les réponses de l’enquête indiquent que, pour obtenir des avantages stratégiques à long terme, les entreprises doivent s’appuyer sur un logiciel qui offre une gouvernance des données cohérente et transparente. Une focalisation sur les délais réglementaires risque de freiner l’évolution vers une solution ERM plus prospective. L’enquête montre que, dans les prochaines années, les institutions financières chercheront à retirer une valeur de leur investissement en processus et systèmes de conformité. Les entreprises visent une approche plus intégrée et systématique de l’ERM, menant à une gestion des performances basée sur les risques.

"Le business case de l’ERM ne passera le test du rapport ‘coût-bénéfice’ que si l’entreprise peut mettre en œuvre une plate-forme de ‘risk intelligence’ entièrement intégrée, exploitant les sources de données existantes et opérant dans des environnements informatiques complexes et hétérogènes, a ajouté Peyman Mestchian. La plate-forme doit couvrir l’ensemble des risques et les réunir en une seule solution de gouvernance."

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Related Links:

• For a summary of the survey results, please visit www.sas.com/ermsurvey.
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