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Licht in die Black Box

Volkswagen Financial Services schafft mit SAS transparente, nachvollziehbare Scoringmodelle für das Kreditrisikomanagement

Der Kunde
Die Volkswagen Financial Services AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und hat ihren Sitz in Braunschweig. Das Unternehmen ist zuständig für die Koordination der weltweiten Finanzdienstleistungsaktivitäten des Volkswagen-Konzerns. Zur Produktpalette gehören unter anderem Autofinanzierungen, -versicherungen und -leasing. Die Volkswagen Financial Services AG ist der größte Automobil-Finanzdienstleister in Europa. Die Bilanzsumme per 31.12.2007 lag bei über 52 Milliarden Euro. Zurzeit arbeiten für die Volkswagen Financial Services AG weltweit über 6.000 Beschäftigte, davon rund 3.800 Mitarbeiter allein in Deutschland.

Die Volkswagen Business Services GmbH ist als 100-prozentige Tochtergesellschaft verantwortlich für alle Operations- und IT-Dienstleistungen der Fincial Services AG.

Die Aufgabe
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuldner den Kredit zurückzahlt? Diese Frage haben sich schon die „Risikomanager" der Banco Monte dei Paschi di Siena, der ersten Bank der Welt, im 15. Jahrhundert gestellt. Kein Wunder also, dass die Banken der permanenten Verbesserung ihres Risikomanagements seit jeher die höchste Priorität geben. Aus Eigeninteresse – aber auch, weil die Aufsichtsbehörden immer wieder neue Standards setzen, die Banken im Risikomanagement erfüllen müssen – etwa Basel II, das die Finanzinstitute zum Aufbau interner Verfahren zur Beurteilung von Kreditrisiken (Internal Ratings Based Approach, IRB-Ansatz) drängt.

Aus diesen Gründen hat sich Volkswagen Financial Services im Jahr 2005 entschieden, eigene Scoringmodelle für die Bewertung von Kreditrisiken zu entwickeln. Mit zwei Zielen: Zum einen wollte die Bank natürlich die Basel-II Vorgaben erfüllen und so ihr Rating verbessern – schließlich hat die Qualität der Scoringverfahren direkten Einfluss auf die Refinanzierungskosten der Bank: Diese hängen vom Urteil der Rating- Agenturen wie Moody's oder Standard & Poor's ab, die wiederum prüfen, ob ein IRB-System von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anerkannt und damit Basel-II-gerecht ist. Zum anderen sollten die Kosten für Dienstleister reduziert werden, die bislang Credit-Scoring-Verfahren für das Unternehmen entwickelt hatten. Aus diesen Gründen suchte das Finanzinstitut eine leistungsstarke Softwarelösung, mit der sich nachvollziehbare, aussagekräftige Scoringmodelle entwickeln und dann auch validieren lassen.

Die Lösung
Eine objektive, reproduzierbare und aussagekräftige Klassifikation der Kreditantragssteller sowie der Bestandskunden – dafür sorgt bei Volkswagen Financial Services jetzt SAS Credit Scoring: Die Lösung des Business Intelligence- Marktführers ermöglicht den Risikomanagement-Experten des Finanzdienstleisters, stabile, den regulatorischen Vorgaben entsprechende Modelle für die Kreditrisikoanalyse zu erstellen. Besonderes Augenmerk legt Volkswagen Financial Services dabei auf die Nachvollziehbarkeit der Scorings: „Die BaFin verlangt von den Banken, dass die Scoringprozesse absolut transparent und kontrollierbar sind. Das garantiert uns SAS: Wir liefern unseren internen Kunden 100-prozentig nachvollziehbare, stringente und verlässliche Daten", erklärt Dr. Karl Teille, Leiter Steuerungssysteme I-SEM bei Volkswagen Business Services. „Früher mussten wir die Daten von Hand aus dem SAP Business Warehouse (BW) zusammenführen und zu Tabellen aufbereiten. Heute sorgt SAS dafür, dass die Prozesse nicht nur effizient, sondern vor allem auch nachvollziehbar und zuverlässig sind", ergänzt Olaf Musch, bei Volkswagen Business Services auf der IT-Seite für die Betreuung der Credit- Scoring-Lösung sowie IRB-Parameterschätzung und -validierung zuständig.

Dabei dient das SAP BW als Datenbasis. SAS Credit Scoring greift auf das SAP-System zu – völlig reibungslos, wie Olaf Musch bestätigt: „Die Schnittstelle funktioniert hervorragend!" Diese Koppelung von SAS und SAP sorgt zudem dafür, dass die Datenqualität im SAP-System steigt: So ist es auch unabhängig von der Entwicklung der Scoringmodelle möglich, mit SAS Fragen etwa zur Konsistenz oder Herkunft von SAP-BW-Daten zu beantworten. Dazu schlüsselt der SAS Data Surveyor for SAP die komplexen Datenstrukturen des ERP-Spezialisten auf und sorgt so für die nötige Transparenz.

Im Rahmen der Software-Evaluation fielen die mathematischen Fähigkeiten der SAS Plattform positiv auf. „Hätten wir die Qualität der Analysemathematik, die SAS uns bietet, mit anderen Systemen erreichen wollen, wäre unser interner Anpassungsaufwand viel zu groß gewesen", erklärt Olaf Musch.

Heute werden rund 45.000 Kreditanträge pro Monat mit den SAS basierten Modellen bewertet. Ebenso prüfen die Risikomanager auf diese Weise einmal pro Monat rund 1,6 Millionen bestehende Verträge. Bei diesem Verhaltensscoring ist die SAS Lösung sogar direkt in die operativen Prozesse eingebunden, was für ein hohes Maß an Effizienz sorgt.

Bislang liegt die IRB-Prüfung der BaFin nicht vor, da das Finanzinstitut zurzeit noch die geforderte Datenhistorie aufbaut. Die Prüfung soll im Jahre 2009 erfolgen. Dann wird sich die neue Scoremodellierung unmittelbar in Euro und Cent niederschlagen: „Rating-Agenturen machen ihr Urteil unter anderem auch von der BaFin-Anerkennung abhängig. Gute Ratings wiederum senken die Refinanzierungskosten", so der Credit- Scoring-Verantwortliche Olaf Musch. Doch auch schon heute spart Volkswagen Financial Services bares Geld, denn die Bank muss für die Risikomodellierung nicht länger Dienstleister beauftragen. Nur bei der jährlichen Validierung der Modelle unterstützen diese externen Experten noch – nutzen dabei jedoch auch die SAS Lösung. Zudem ist die Wartung des Systems sehr einfach, was ebenfalls die Kosten niedrig hält.

Der Nutzen

  • Stabile, stringente, Basel-II-gerechte Inhouse-Modellierung der Scores für Kreditrisikoanalysen
  • Vollständige Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Scoremodellierung – keine „Black Box"
  • BaFin-Anerkennung im Jahre 2009 erwartet
  • Effiziente, zuverlässige Prozesse
  • Bessere Datenqualität im SAP Business Information Warehouse
  • Deutlich weniger Kosten für Dienstleister
  • Geringer Wartungsaufwand

Das Projekt
Der Startschuss für das Projekt fiel Mitte des Jahres 2005 mit der Entscheidung, die Basel-II-Vorgaben mit einem eigenen IRB-System umzusetzen. Mit Hilfe externer Unterstützung wurden dann, neben einer Eigenentwicklung auf Basis von SAP, mehrere Credit-Scoring- Produkte verschiedener Anbieter evaluiert. Drei Lösungen schafften es auf die Short List, von denen SAS Credit Scoring dann am stärksten überzeugte – vor allem wegen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Scorings mit SAS und der zertifizierten und optimierten Schnittstellen zum vorhandenen Data Warehouse SAP BW.

Anfang 2006 begann die Implementierung, bei der sich Volkswagen Business Services vom SAS Partner Deloitte unterstützen ließ. „Wir haben uns für kleine, iterative Releases entschieden, so dass die Fachanwender das Modellierungssystem schon frühzeitig für erste Aufgaben nutzen und sich damit vertraut machen konnten. Dieses Vorgehen erwies sich als ein echter Erfolgsfaktor für die hohe Akzeptanz der Lösung", so Olaf Musch. Mit einem größeren Release im März 2007 wurde das gesamte System dann für das Retailgeschäft produktiv geschaltet, das Corporate-Geschäft folgt 2008.

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Volkswagen Business Services

Business Thema:
Modellierung von Kreditrisikoscores, Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Scoringmodelle
Die Lösung:
SAS® Credit Scoring, SAS® Data Surveyor for SAP
Nutzen:
Basel-II-gerechte, stabile, überprüfbare und zugleich kostengünstige Modellierungsprozesse

Die BaFin verlangt, dass die Scoringprozesse absolut transparent und kontrollierbar sind. Das garantiert uns SAS CS.

Dr. Karl Teille

Leitung Steuerungssysteme I-SEM bei Volkswagen Business Services in der VW FS AG