Zentrales Risikomanagement mit SAS

Die Volksbank AG steuert mit der SAS Software das Risikomanagement für Österreich und die CEE-Länder – und lukriert dabei entscheidende Vorteile.

Die Volksbank AG (VBAG) gehört zu jenen Pionieren unter den heimischen Banken, die schon frühzeitig die Entwicklungschancen in den mittel- und osteuropäischen Ländern (CEE) erkannt und sich dort engagiert haben. Der Start erfolgte 1991 mit der Gründung einer Tochterbank in der Slowakei. Heute werden vom Konzernsitz in der Wiener Kolingasse im neunten Bezirk aus, zusätzlich zu Österreich, Banken in nicht weniger als neun CEE-Staaten gesteuert: Von den Nachbarn Slowakei und Slowenien bis hin zur Ukraine erstreckt sich das Finanz-Territorium.

Die besondere Herausforderung dabei: Ein zentrales Risikomanagement zu etablieren, das so effizient wie möglich und so individuell wie nötig auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Länder, Branchen und Kunden eingeht. Seit dem Frühjahr 2010 ist dafür mit SAS Credit Scoring eine Lösung im Einsatz, die der weltweit größte unabhängige Anbieter für Business-Intelligence speziell für den Finanzdienstleistungsbereich entwickelt hat. Der Mehrwert dabei: Die SAS-Lösung bedient nicht nur die Ansprüche des Regulators, sie verschafft der VBAG auch mehr Nähe zu ihren Märkten und damit entscheidende Wettbewerbsvorteile. Zudem steigerte sie die Effizienz, so dass, trotz wesentlich gestiegener Anforderungen, keine zusätzlichen Ressourcen an Bord geholt werden mussten.

„Wir haben pro Land vier bis fünf unterschiedliche Ratingverfahren. Bei zehn Ländern macht das schon 50 verschiedene Ratingverfahren aus. Die Entscheidung lautete also: Entweder die Zahl der Mitarbeiter dramatisch aufzustocken oder eine Software zu implementieren, die diese Anforderungen mit der bestehenden Mannschaft lösen kann.“ Mag. Franz Reif, Bereichsleiter „Strategisches Risikomanagement“ bei der Volksbank AG, bringt die Aufgabenstellung auf den Punkt.

Diese nahm bereits mit den organisatorischen Neuerungen im Jahr 2008 ihren Anfang. Damals wurde die VBAG IRBBank nach den Bestimmungen von Basel II. Was soviel bedeutet wie: Das Backtesting der Ratingmodelle, dem sich die Bank zuvor bereits freiwillig unterzogen hat, wurde ab jenem Zeitpunkt regulatorisch verpflichtend.

Höchste Qualitätsansprüche 
Auf Franz Reif und sein rund 70-köpfiges Team kamen damit besonders hohe Anforderungen zu. Denn die Ratingmethoden erfordern höchste Qualitätsansprüche an Trennschärfe, Schätzgenauigkeit und Ausführwahrscheinlichkeit. Und diese Kriterien gilt es nicht nur in Österreich, sondern für sämtliche Heimmärkte der VBAG im CEE-Raum zu erfüllen. „Damit war klar: Wir benötigen eine effiziente Software, die es uns ermöglicht, mit den bestehenden Ressourcen die Anforderungen zu bewältigen und die Prozesse zu beschleunigen. Dazu haben wir uns verschiedene Vendoren angesehen und uns aufgrund seiner Referenzprojekte im Bankenbereich für SAS entschieden“, berichtet Franz Reif.

Nach Evaluierung und Abschluß der Detailverhandlungen gab es schließlich im vorigen Herbst Grünes Licht für das Projekt. Die Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der Fachabteilung „Strategisches Risikomanagement“ von Mag. Reif und dem für IT und Organisation zuständigen Bereich „Anforderungsmanagement Inland“ unter der Leitung Dr. Harald Seebachers sowie den SAS-Experten.

Duale Projektleitung
Größtes Augenmerk wurde dabei auf die Zusammenstellung eines Projektteams gelegt, das in der Lage sein würde, die komplexe Aufgabenstellung zu bewältigen. So gab es neben einer dualen Projektleitung, der jeweils ein Vertreter der VBAG und von SAS Austria angehörte, zusätzlich einen Lenkungsausschuss. Dieser war wiederum paritätisch von den jeweiligen Bereichsleitern Reif und Seebacher sowie durch einen Vertreter des Managements von SAS Austria besetzt. „Entscheidend war, dass es immer eine Projektstruktur über beide Häuser hinweg gab, und dass im Team auf beiden Seiten engagierte und fähige Experten saßen“, nennt Harald Seebacher die Erfolgskriterien.

Im März 2010 war es dann soweit: Die Entwicklung war abgeschlossen und sämtliche erforderlichen Daten und Ratingmodelle integriert. Seither ist SAS Credit Scoring bei der VBAG im Einsatz. Mit Erfolg, wie die Bereichsleiter Reif und Seebacher einhellig bestätigen.

Zeitbedarf halbiert
„Die installierte Lösung hilft uns bei der Beschleunigung der Prozesse. Wir sind damit in der Lage, unsere Backtesting-Reports wesentlich schneller zu generieren und rascher an den Vorstand und an den Regulator zu liefern. Insgesamt hat sich die Zeitspanne von sechs auf drei Monate halbiert, das ist enorm“, freut sich Franz Reif. Doch die neue Lösung bringt nicht nur eine nach außen hin sichtbare Optimierung mit sich. Funktionalität und Flexibilität der SAS Software schaffen auch für die damit befassten Mitarbeiter wesentliche Verbesserungen. Franz Reif: „Wir sehen Vorteile bei der Datenaufbereitung, den Auswertungsmöglichkeiten und der Modellierung. Die SAS Software bringt eine große Erleichterung bei der operativen Arbeit.“

Wettbewerbsfähigkeit gesteigert
Ein weiterer Vorteil liegt zweifellos in der erhöhten Wettbewerbsfähigkeit. Denn jede Bank hat ihre eigenen Ratingmodelle. Diese werden aus der eigenen Markterfahrung heraus entwickelt. „Es geht darum, Modelle zu erarbeiten, die den Kundenberater vor Ort optimal dazu in die Lage versetzen, dem Einzelkunden eine faire Lösung anzubieten. Voraussetzung dafür ist eine Trennschärfe zwischen Länder-, Branchen- und Kundenrisiko. Die Software hilft uns dabei, diese Unterschiede gezielt zu erkennen. Wir können also mit der Software präziser und zeitnaher agieren, das verschafft uns einen großen Wettbewerbsvorteil“, weiß Harald Seebacher.

Risikomanagement verbessert
Und Risiko-Bereichsleiter Reif fasst zusammen: „Mit SAS haben wir das interne Risikomanagement wesentlich verbessert. Wir sind näher am Kunden, können die Bonität schneller und besser überprüfen und damit zeitnah gezielte Maßnahmen setzen. Die Umwegrentabilität ergibt sich aus dem verbesserten Risikomanagement.“

Eine faire Lösung, von der nicht nur die VBAG und ihre Töchter in den CEELändern profitieren, sondern auch die 1,4 Millionen Kunden der Bank, deren Bandbreite vom mittelständischen Unternehmen bis zum privaten Häuslbauer reicht. Sie alle dürfen nun auf eine noch gezieltere Beratung vertrauen.

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