Kreditwürdigkeit im Factoring-Business

Siemens Financial Services automatisiert Bonitätsprüfungen mit SAS® CRM Solution

Der Kunde

Als Bereich des Siemens-Konzerns 1997 gegründet, bietet die Siemens Financial Services GmbH (SFS) heute mit rund 1.500 Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk von Unternehmen unter Koordination der Siemens Financial Services GmbH, München, eine breite Palette von Finanzlösungen. Diese reicht von der Absatz- und Investitionsfinanzierung über Treasury- Services bis hin zum Fondsmanagement und schließt auch Versicherungslösungen ein.

Der SFS-Geschäftszweig Credit Portfolio Management strukturiert für den Siemens-Konzern und externe Partner Finanzierungslösungen rund um den Ankauf von Einzelforderungen, Forderungsportfolios und die Platzierung von Risikotranchen ausstrukturierter Finanzierungstransaktionen. Als weltweit tätige Einheit zählt SFS den Siemens-Konzern sowie multinationale und mittelständische Unternehmen zu ihren Kunden.

Die Aufgabe

Risikominimierung und Transparenz. Nicht nur durch Basel II sind Themen wie diese ganz nach oben auf die Agenda von Banken und Finanzdienstleistern gerückt. Ebenso trifft dies auf Factoring, den fortlaufenden Kauf und Erwerb von kurzfristigen Forderungen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen, zu.

Factoring: Mit dem Ankauf der Forderung durch die Bank bzw. den Finanzdienstleister wird zumeist das komplette Ausfallrisiko übernommen - was dazu führt, dass die Bonität des Kreditnehmers besonders unter die Lupe genommen werden muss. Welches Unternehmen ist tatsächlich kreditwürdig, welches nicht? Für SFS - agierend auf internationalen Märkten - stellt diese Frage eine besondere Herausforderung dar. Eine manuelle Bearbeitung der Bonitätsbewertung von kleineren Transaktionen ist aufgrund der hohen Anzahl im Allgemeinen relativ zeit- und personalintensiv.

Aus diesem Grund war das Ziel des Projekts, eine automatisierte Bonitätsbewertungsmethode für US-amerikanische Kunden zu schaffen, mit deren Hilfe schnell, treffsicher und mit möglichst geringem Aufwand statistisch valide Aussagen über die zu erwartende Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers getroffen werden können.

Die Lösung

SFS hat sich entschlossen, das Thema Credit Scoring im Factoring zusammen mit SAS zu bearbeiten. "Neben den ausgezeichneten Analysefunktionen der CRM Solution ,Credit Scoring' gab vor allem den Ausschlag, dass SAS als solider Partner bekannt ist und alle erforderlichen Projektschritte zuverlässig und schnell angegangen wurden", so Andreas Mach, Risk Manager bei Siemens Financial Services.

Die Arbeitsgrundlage zur Prognose der Bonität stellte eine Stichprobendatei dar, in der 50 % der enthaltenen Kundendatensätze als "schlecht" gemäß der Ausfalldefinition klassifiziert wurden. Diese von Kollegen aus den USA bereitgestellten Daten wurden mit Merkmalen aus externen Auskunfteien - beispielsweise das historische Zahlungsverhalten oder mikrogeografische Informationen - angereichert und mit den statistischen Prozeduren der SAS® Enterprise Miner^TM Software untersucht.

Die daraus resultierende statistische Scorecard für US-amerikanische Kunden wurde in das bereits bestehende Kreditantragssystem integriert. Mit Hilfe dieses Scoring-Prozesses wird ein Profil der Antragsteller bzgl. ihrer Kreditwürdigkeit erstellt.

Der Nutzen

Jede zur Bewertung anstehende Transaktion eines US-Drittschuldners im Factoring-Bereich von SFS wird nun automatisiert mit einem berechneten Scorewert angereichert, der die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kunden wiedergibt. Dieser Wert ermöglicht eine automatische Bonitätsbeurteilung und Limitsetzung bis zu einer definierten Betragsgrenze. Mach berichtet: "Durch die Einführung der neuen Bewertungsmethode zeichnet sich bereits jetzt eine Erhöhung der Effizienz und eine qualitative Verbesserung der Bonitätsprüfung bei den kleineren Transaktionen ab."

Zukünftig wird bei SFS ein umfassendes Monitoring bzw. Backtesting der Aktivitäten dokumentieren, welche Auswirkungen der Einsatz von Scoring- Verfahren auf die Verringerung von Ausfällen hat.

Das Projekt

Integraler Bestandteil von SAS CRM Solution Credit Scoring ist die Implementierung und Anpassung der Software durch die SAS Professional Services®. In Rekordzeit von zwei Wochen gelang es SFS mit Hilfe der SAS Experten, einen ersten Entwurf der geforderten Scorecard anzufertigen. Zu Beginn des Projektes wurde die Business-Thematik "Rating" im Hinblick auf das entsprechende Datenmodell diskutiert und ein Konzept für den Data Mining-Prozess erstellt.

Mit der in vielen Projekten bewährten SEMMA-Methode wurden anschließend verschiedene mathematische Modelle (logistische Regression, Entscheidungsbaumverfahren, neuronale Netze) erstellt und miteinander verglichen. Auf der Basis des besten Modells wurde eine erste Scorecard generiert.

Mit Ablauf des Projektes ist SFS nun in der Lage, die vorliegende Scorecard iterativ zu verbessern bzw. weitere Scorecards (für andere Länder) anzufertigen.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.