Referenzen /

SAS Austria
Mariahilfer Straße 116
A-1070 Wien
www.sas.com/austria

Referenzen

DruckversionDruckversionPDF PDF

Referenzen

 

Risiken sicher steuern

Bonitäts-Scoring im Kreditgeschäft der Eurohypo AG

Der Kunde

Die Eurohypo AG ist die führende Spezialbank Europas für Immobilien und Staatsfinanzierung. Mit einer Bilanzsumme von fast 240 Milliarden Euro gehört sie zu den zehn größten Banken in Deutschland und ist das fünftgrößte private Finanzinstitut. Am Kapitalmarkt zählt das Unternehmen, das zur Commerzbank-Gruppe gehört, zu den bedeutendsten Anleiheemittenten. Das erfolgreiche Geschäftsmodell der Eurohypo basiert auf einer gemeinsamen Plattform für die Immobilienfinanzierung – im gewerblichen und privaten Bereich – und die Staatsfinanzierung. Ergänzt werden diese beiden Unternehmensbereiche durch „Global Markets“. Hierzu gehören die Bereiche Money Markets, Treasury, Capital Markets sowie das Zins- und Währungsmanagement.

Die Aufgabe

Für eine Immobilienbank wie die Eurohypo AG ist die richtige Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Kunden ein äußerst wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Schließlich geht es im Geschäft des Unternehmens vor allem darum, die Risiken der verschiedenen Immobilien- und Staatsfinanzierungsprojekte zielsicher einzuschätzen und daraus die passenden Konditionen abzuleiten. Entsprechend groß ist die Bedeutung des Riskscoring bei der Eurohypo, nicht zuletzt auch wegen der durch Basel II massiv gestiegenen Anforderungen an das Risikomanagement. Bis 2002 ließ Europas führende Spezialbank für Immobilien- und Staatsfinanzierung das Scoring der Kreditrisiken von einem externen Dienstleister durchführen.

Dies sollte sich ändern – die Eurohypo suchte nach einer Risikomanagement- Lösung, um diesen Kernprozess künftig selbst ausführen zu können. „Die Einschätzung der Bonität von Kunden ist ja eine der wichtigsten Kompetenzen einer Bank überhaupt. Deshalb wollten wir diesen Prozess insourcen“, erinnert sich Dr. Christian Wagner, Leiter Methoden Modelle in der Abteilung Risk Methodology and Reporting, Credit Risk Analytics and Instruments (RMR/CRAI) bei der Eurohypo AG. Neben dem Scoring hatte die Eurohypo jedoch noch andere Aufgaben im Visier: Die neue Lösung sollte auch als Frühwarnsystem dienen, damit die zuständigen Mitarbeiter Schieflagen in einzelnen Krediten oder im Gesamtportfolio frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten können.

„Wenn wir wissen, dass ein Kredit aus dem Gleichgewicht zu geraten droht, haben wir eine Chance, gemeinsam mit dem Kunden Lösungen dafür zu finden, die Situation zu bereinigen“, erklärt Jens Falke, Leiter Steuerung in der Abteilung RMR/ CRAI bei der Eurohypo AG, die Intention des Unternehmens. Eine weitere Anforderung an die neue Risk-Lösung war die Möglichkeit, sie auch für die Portfoliobewertung einzusetzen – also für die Wertanalyse ganzer zum Kauf oder zum Verkauf stehender Kreditportfolios.

Die Lösung

Nachdem die Experten der Eurohypo sich auf dem Markt umgesehen und die Produkte mehrerer Hersteller in Augenschein genommen hatten, fiel die Entscheidung recht schnell zugunsten SAS. „Es gab keine andere Lösung, die unsere Anforderungen so exakt traf“, resümiert Dr. Christian Wagner. „SAS ist nicht umsonst quasi der Standard im Bereich Risk Scoring. Vor allem gefällt mir, dass die vorinstallierten Methoden in SAS Risk Management so nah am Stand der Forschung sind wie bei keinem anderen Anbieter. Eigene zusätzliche Methoden lassen sich zudem sehr einfach hinzufügen.“

Die neue Risk Management-Lösung greift auf ein Data Warehouse, das aus einer Oracle-Datenbank gespeist wird, zu. Hier laufen Daten aus verschiedenen Quellen zusammen, zum Beispiel aus dem Buchungssystem, den Sicherheitensystemen oder dem FW-Kurssystem der Eurohypo. Dabei handelt es sich unter anderem um persönliche Informationen aus Kreditanträgen und von Auskunftsdateien, gesamtwirtschaftliche, makroökonomische Daten und interne Informationen etwa zur Zahlungsmoral einzelner Bestandskunden. Diese Daten werden dann mit Hilfe der SAS Lösung konsolidiert und über die zahlreichen Rating-Algorithmen, die in einer Rechenkernbibliothek abgelegt sind, analysiert. Die Ergebnisse dieser Analysen fließen schließlich in unterschiedliche Reports ein, die an verschiedene Stellen im Unternehmen verteilt werden.

Mit ihrer neuen Risikomanagement- Lösung von SAS kann die Eurohypo heute die Bonität ihrer Kreditnehmer – das sind Privatkunden, Immobilieninvestoren, Bauträger und Betreibergesellschaften sowie Kommunen, Staaten und Gebietskörperschaften – eigenständig ermitteln und entsprechende Vertragsbedingungen daraus ableiten. Erstes Ergebnis: Dank eines neuen Antrags-Scorings auf Basis der Risk Management-Lösung von SAS konnte die Eurohypo ihr Neugeschäft qualitativ signifikant verbessern. Dabei kommt der Eurohypo besonders zugute, dass sie heute im Gegensatz zu früher die Scoring-Methoden genau auf ihre eigenen Bedürfnisse zuschneiden kann. „Früher haben wir Standard-Scorings extern eingekauft, die nicht unbedingt auf die speziellen Anforderungen einer reinen Hypothekenbank ausgerichtet waren“, erinnert sich Dr. Christian Wagner. Mit der neuen SAS Lösung hat die Eurohypo jetzt ein Instrument zur ganz individuellen Berechnung des Risikos ihrer eigenen Kredite in der Hand.

Die Ergebnisse dieser Scorings fließen im zweiten Schritt in ein Frühwarnsystem ein, mit dem die Eurohypo proaktives Bestandsmanagement betreibt. Dafür berechnet die Abteilung RMR/ CRAI monatlich die aktuellen Risikoparameter für alle Kunden und deren Kredite. Die Risikoexperten des Unternehmens können die Entwicklung der Kunden nachvollziehen sowie Probleme und ihre Ursachen identifizieren. Mit diesem Wissen kann die Eurohypo gegebenenfalls proaktiv eingreifen, um frühzeitig Kreditausfälle zu vermeiden oder durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Zudem ist das Unternehmen in der Lage, die Profitabilität von Krediten zu ermitteln und herauszufinden, wo Ausbaupotenziale bestehen. „Natürlich ist es schwierig, die Ursachen für den Rückgang von Kreditausfällen genau zu lokalisieren“, erläutert Jens Falke. „Seit Prozessintegration des neuen Scoring-Systems sowie des Frühwarnsystems beobachten wir jedenfalls, dass sich die Ausfälle sukzessive reduzieren – unsere verbesserten Rating- Verfahren haben hier einen wichtigen Beitrag geleistet.“

Auch bei der Bewertung von Kreditportfolios kann die Eurohypo sich auf ihre neue Risk-Scoring-Lösung verlassen. Das Unternehmen kauft und verkauft komplette Kreditportfolios und nutzt die SAS Lösung für die genaue Einschätzung des Portfoliowerts. Damit hat die Eurohypo als Verkäufer die Möglichkeit, den Wert des Portfolios selbst zu bestimmen, um gegenüber potenziellen Käufern in einer guten Verhandlungsposition zu sein. Im Gegenzug kann die Eurohypo, wenn sie selbst als Käuferin auftritt, die vom Verkäufer bereitgestellten Portfoliodaten in die Risk Scoring-Lösung laden und hier über zahlreiche hinterlegte Algorithmen analysieren lassen. Mit der Erschließung dieser zusätzlichen Vertriebs- und Exitkanäle hat die Eurohypo ihre Position im Wettbewerb mit anderen Finanzdienstleistern deutlich gestärkt. „Die richtige Portfoliobewertung lebt natürlich von den beteiligten Menschen und deren Erfahrung“, sagt Jens Falke. „Aber ein gutes Scoring-Instrument kann hier schon sehr viel ausmachen.“

Neben der Verbesserung des eigenen Risikomanagements profitiert die Eurohypo auch hinsichtlich Basel II von der neuen Risk Scoring-Lösung. Dank seiner verbesserten Risikostruktur muss das Unternehmen nach den Basel II-Regularien voraussichtlich weniger Eigenkapital hinterlegen als zuvor. Zehn Mitarbeiter der Abteilung RMR/CRAI haben mit der neuen Risikomanagement-Lösung die internen Risikomodule entwickelt – und sie sind rundum zufrieden. Derzeit überlegt man bei der Eurohypo, zusätzlich auch noch den SAS® Enterprise Guide® einzusetzen, um auch Anwendern ohne BI- und Statistik-Know-how den Zugriff auf die Risk Scoring-Lösung zu ermöglichen. „Dank der grafischen Benutzeroberfläche kann über den SAS Enterprise Guide jeder Fachanwender mit unseren Risikomodellen arbeiten“, meint Jens Falke. „Das Frontend mit seinen Grafiken und Tabellen ist äußerst übersichtlich und intuitiv bedienbar – und im Hintergrund laufen extrem komplexe Berechnungen.“ Wirklich fertig wird das Risk Management- System bei der Eurohypo wohl nie werden. „Wir verbessern und entwickeln ständig weiter. Die Methoden stehen ständig auf dem Prüfstand und werden für neue Produkte und neue Märkte fortlaufend weiterentwickelt“, berichtet Dr. Christian Wagner.

Der Nutzen

  • Seit Prozessintegration der neuen Lösung ist die Kreditausfallrate bei der Eurohypo gesunken.
  • Nach der Basel II-Einführung wird dank der verbesserten Risikostruktur mit einem reduzierten Eigenkapitalbedarf gerechnet.
  • Die in SAS Risk Management vorinstallierten Scoring-Methoden entsprechen dem neuesten Stand der Forschung. Eigene Modelle lassen sich einfach ergänzen.
  • Die Datenintegration erfolgt automatisiert – äußerst einfach und sehr zuverlässig. " Die Installation und Produktivstellung ging schnell und problemlos vonstatten.
  • Analyseergebnisse für Reports lassen sich automatisch erstellen und einfach unternehmensweit verbreiten.
  • Über den SAS Enterprise Guide können Risikoberechnungen auch für Mitarbeiter ohne spezielles Programmier- und BI-Know-how zugänglich gemacht werden.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Eurohypo

Business Thema:
Basel II-konforme Bonitätskalkulation und Portfoliobewertung im Kreditwesen. Modellierung der individuellen Scoring-Prozesse.
Die Lösung:
SAS RISK Intelligence
Nutzen:
Senkung der Kreditausfallrate, potenzielle Reduktion der Eigenkapitalerfordernisse.

Zu SAS gab es keine echte Alternative auf dem Markt. Die mitgelieferten Methoden sind so aktuell wie bei keinem anderen Anbieter und die Lösung ist extrem flexibel.

Dr. Christian Wagner

Leiter Methodenmodelle, Abteilung Risk Methodology and Reporting, Credit Risk Analytics and Instruments bei der Eurohypo AG