SAS® Risk Management for Banking

概觀

SAS Risk Management for Banking 針對各主要風險類型提供適合的功能,資料管理功能及報表功能，以支援銀行的風險管理活動。此解決方案可讓業務單位使用模型及相關聚合技術，分別計算個別類型風險還可以計算公司全面性風險。

本解決方案的整合式風險應用程式可以一起、個別或以任意組合方式使用，讓您得以從某個領域 (例如，市場風險) 著手，然後視需要將用途擴充至其他領域 (例如，信用風險、公司全面性風險或 資產負債管理)。

好處

• 採用整合式風險管理策略。
• 取得橫跨各種風險類型的全方位風險觀點。
• 可客製化的模型、分析及報表。
• 支援創新。
• 可擷取、整合與驗證各式來源中的風險資料。
• 迅速地開始運作。
• 達到更佳的投資績效

功能

• 風險資料管理
• 風險報告
• 資產及負債管理
• 信用風險管理
• 市場風險管理
• 公司全面性風險管理

SAS® 的獨特之處

SAS Risk Management for Banking 具有更進階、整合式及可擴充的基礎結構，可以充分保護銀行、金融業、投資者與其他利害關係人的安全。此解決方案：

• 提供高品質、整合式風險資料基礎結構，可供銀行評估所有風險類型與所有客戶的暴險與風險。
• 能夠將穩定達到最佳風險調整報酬的獎勵分配於整個組織。
• 涵蓋所有的風險類型 – 包含市場、信用及流動性風險。
• 提供最新進的分析功能，其整合大量的方法及模型以及模擬功能，可在不假設各主要風險類型為獨立的情況下，進行公司全面性風險計算。
• 可讓您採用不同的風險評估方法，例如風險價值、期望短損、風險盈餘或風險流動性等， 計算資產組合風險。
• 可讓您針對全銀行層級的資產組合，或使用者定義的交叉分類層級進行經濟資本計算，從而得到風險調整後績效評估結果。

好處

採用整合式風險管理策略
透過整合式的風險管理策略，不但可符合所有資料、方法及使用性需求，同時可將重要的企業風險資訊有效的傳遞給不同類型的使用者。

取得橫跨各種風險類型的全方位視角
分析所有業務範圍的風險/報酬資料，以取得橫跨各種風險類型的全方位視角。

可客製化的模型、分析及報表
可針對各種模型、分析及報表進行持續不斷的客製化，以順應現今與未來瞬息萬變的業務需求。

支援創新
在完全透明與可稽核的環境中引進全新的風險衡量方法及模型，以支援創新。

擷取、整合與驗證各主要來源中的風險資料
這些來源包含市場資料提供者、資產組合/貸款會計系統、交易擷取系統、清算系統等。

迅速地開始運作
針對市場風險、信用風險、ALM 與公司全面性風險，提供預設的模型、方法及報表，可讓您迅速地開始運作。

達到更佳的投資績效
讓投資策略最佳化，以達到更佳的投資績效。

充分利用目前及未來的商機
重新配置資本及風險胃納，以充分利用目前及未來的商機。

對手上的風險資料取得更多的掌控權及擁有權
全方位的資料管理能力、搭配銀行專用的資料模型以及預先建置好的資料管理程序，可讓您對手上的風險資料取得更多的掌控權與擁有權。

降低整體擁有成本
SAS Risk Management for Banking 是一個"端點到端點"的解決方案，其涵蓋資料管理、風險分析及報表功能，可讓您降低整體擁有成本。

功能

風險資料管理

• 提供已預先設定資料流程的風險資料模型。
• 可以針對特定客戶情況及資料品質控管目的來修改現有的資料流程，例如：用於處理錯誤資料、未分類的資料或不符合模型之資料的規則。
• 可讓使用者取得與整合內部及外部來源的歷史資料，以便進行風險分析與報告。 包含 SAS Detail Data Store for Banking 資料模型，該模型可當成所有用於建立風險資料倉儲之資訊的單一來源。
• 使用自動化資料品質工具來消除或減少資料不一致的情形。
• 支援與協力廠商應用程式的整合。
• 可建立與改善使用者的存取、驗證及授權安全性。
• 提供稽核功能，包含建立與查詢自動稽核軌跡。

風險報告

• SAS 預存程序可讓使用者設定自己的工作流程，並將每日與特定進階風險分析程序整合到偏好的環境中。
• 隨附各種預先設定的報告及風險分析工作流程。
• 報告架構包含所有應用程式元件的報告範例、OLAP Cube 及互動分析結果。
• SAS Risk Reporting Repository 是通用報告資料模型，可支援在實體、業務單位、地理位置或任何其他使用者定義的階層上進行企業風險評估以及已分解評估的整合與報告。

資產與負債管理

• 重視傳統資產負債表工具及其相關 (資產負債表外) 避險措施，並將預付款、提款以及信用風險等內嵌選項納入考量。
• 評估計入風險基礎差額 (例如：信用差額、流動性差額、選擇權調整差額、資本成本及已分攤管理費用) 與否的資金移轉率。計算計入這類差額與否的經濟價值。執行各風險類型的進階分析、資金流動性風險、淨利息收入及經濟價值的壓力測試及模型建立。
• 分析與建立最佳現金流量複製避險措施。
• 計算 Basel III 流動性風險評估：流動性覆蓋率、淨穩定資金率。
• 利用對交易量、折價率及回購活動所進行的假設，計算流動性避險投資組合的抗衡能力。
• 利用付款及餘額變更的個別排程，增強存款與服務設施的模型建立。

信用風險管理

• 考量凈額結算及擔保品的效益下，計算信用暴險程度並進行壓力測試。
• 執行未來潛在暴險的進階模擬。
• 使用進階投資組合信用風險模型 (例如：精算模型與縮減式隨機轉移矩陣模型)，計算投資組合信用風險量值。
• 使用風險/報酬量值來最佳化信用投資組合。

市場風險管理

• 重視複合市場工具，其中包含特殊衍生性金融商品 (例如：一籃 CDS/CDO、現金流量利率上限買權 (Caplet)/利率下限賣權 (Floorlet)、權益交換、彩虹選擇權)。
• 使用各種方不同法 (例如：歷史資料、共變異數及蒙地卡羅模擬法等)，進行壓力測試與風險值 (VaR)、期望短缺值及其他風險量值之計算。
• 在可加性風險貢獻中拆解資產組合風險，且針對決定資產組合損失之各項風險因子，分析其相對重要性。
• 執行 VaR 模型的回溯測試。
• 最佳化報酬/風險量值，以決定最佳資產組合。

公司全面性風險管理

• 使用邊際風險分布的相關矩陣或相關 Copula 聚合值，計算總合風險。
• 藉由市場與信用風險因子的聯合模擬，將不同風險類型的暴險敏感度納入考量，以執行由下而上的公司全面性風險暴露計算。
• 根據資產負債表及資產負債表外項目，計算公司風險調整後績效。提供經濟資本計算範例。