| 세 션 |
주 제 |
Hours |
| I. 서론 |
1. 리스크관리 개요
- 리스크의 어원과 의미
- 리스크관리의 학문적 발달과정
- 리스크관리의 의의
- 리스크관리의 발전단계
- 리스크와 금융회사 자본의 관계
2. 금융회사 규제와 리스크관리
- 금융환경 변화
- 금융회사 규제의 근거
- 규제환경의 변화
- 바젤협약안의 탄생
3. 리스크의 측정단위와 RAROC
- VaR
- stress testing / scenario analysis
- RAROC
4. 리스크관리 실패 사례분석
5. 2007-2009 금융위기가 리스크관리에 주는 교훈
- 2007-2009 금융위기와 금융규제 재구축 논의
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3시간 |
| II. 리스크 관리의 4단계 |
1. 현재 리스크 수준의 측정
- 시장리스크의 측정 (ALM 리스크)
- 신용리스크의 측정
- 운영리스크의 측정
- 유동성리스크의 측정
- 리스크의 통합 (개별 리스크의 공분산,
금융지주회사의 리스크 통합측정)
2. 리스크 목표의 설정과 경제적 자본배분
- 금융회사의 적정 자본수준과 규제자본 간 관계
- 경제적 자본의 배분 (한계 RAROC의 일치,
W process)
3. 리스크의 조정
- 시장리스크의 조정 (시장 파생금융상품)
- 신용리스크의 조정 (신용 파생금융상품)
- 운영리스크의 조정
- 유동성리스크의 조정
- 금융지주회사의 통합 리스크 조정
4. 리스크 관련 성과평가 및 보상
- 투기적 거래의 평가
- 헷징 거래의 평가
- 보상체계의 설계
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6시간 |
| III. 리스크 관리 |
1. 리스크관리 시스템
2. 리스크관리 조직
3. 금융투자회사(및 증권회사)의 리스크관리
4. 보험회사(및 보증회사)의 리스크관리
5. 비금융 제조업/서비스회사의 리스크관리
6. 정부와 비영리법인의 리스크관리
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3시간 |
| IV. 신용리스크 측정 |
1. VaR 측정
- 포트폴리오 VaR
- 델타-노말 평가법, 완전가치 시뮬레이션 방법의
이해
- 건전성 규제 측면의 VaR
2. 신용리스크 측정
- 신용리스크 관리
- 신용평가모형
- 신용리스크 측정모형: CreditMetricsTM ,
CreditRisk+
- 신용리스크 분석기법
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3시간 |
| V. Risk Dimension® 에서 제공하는 리스크 측정 기법 |
1. 서론
- 분석을 위한 포트폴리오 및 시장 데이터 관리
- 포트폴리오와 시장 데이터 결합: Reference
Mapping
- Instrument Type 정의
- Risk Factor 정의
2. 리스크 분석
- 시장리스크 분석
- 신용리스크 분석
- Risk Factor 모델링 및 시뮬레이션의 구현
- Copulas를 이용한 시뮬레이션
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3시간 |
