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성공 사례

 

웨스콤, SAS® 를 통한 잠재적 포트폴리오 손실예측으로 수백만 달러 절감

예측모델과 스코어카드로 신용조합의 대출결정 정확도를 최소 50%나 증대시켰습니다.
웨스콤 신용조합(Wescom Credit Union)은 SAS를 활용해 신규 리스크관리 부서를 신설하여 손실로부터 사업을 보전하고 점점 복잡해지고 있는 경제환경에서 회원들에게 더 나은 서비스를 제공하고 있습니다. 이 기관은 SAS를 통해 잠재적인 포트폴리오 손실을 예측하고 규제요건을 충족하며, 성과를 개선하고 대출 및 예측 정확성을 개선하여 수백만 달러의 잠재적 손실을 절감할 수 있었습니다. 

저명한 신용조합인 웨스콤은 27만 5천명의 회원을 보유하고 있으며 자산가치가 25억이 넘습니다. 이 기관은 비영리 회원소유로, 캘리포니아에 본부를 두고 있으며 모든 금융기관과 마찬가지로, 업계 전반의 어려운 시기를 잘 극복해왔습니다. 웨스콤의 신용 리스크 부회장인 David Gumpert-Hersh는 "업계의 다양한 측면에 대해 더 많은 정보를 알고 있어야 합니다. SAS는 이것이 가능하도록 지원해주어, 우리는 향후 5년을 예측하고 대출손실을 절감할 수 있게 되었습니다."라고 말합니다.

SAS는 과거 개별대출 차원에서만 리스크를 고려하는 제한된 툴을 보유했던 신용조합들을 지원해 높은 실업률 같은 경제변수들이 개별 대출 및 포트폴리오 대출 리스크 모두에 얼마나 광범위한 영향을 미치는지를 더 잘 이해할 수 있도록 하고 있습니다. 웨스콤은 잠재 손실을 예측하고 대출적용 감소부터 회수증대에 이르는 손실완화 활동을 가능하게 하는 솔루션이 필요했습니다. Gumpert-Hersh는 "우리는 회원들에게 신용을 제공하고자 하지만, 동시에 신용조합의 지속적 안전성과 건전성을 확보하고자 합니다. 이제 신용결정을 하는데 있어 FICO(Fair Isaac Corporation)같은 단일 속성을 사용하는 것보다 리스크를 보다 효과적으로 측정할 수 있게 되었습니다."라고 말합니다.

신뢰와 안정성
Gumpert-Hersh는 "우리에겐 신뢰가 필요하며, 타인에 대한 책임이 있고, 믿고 의지할 안정적 시스템이 필요합니다."라고 말하며, "SAS는 안정성과 신뢰성, 책임성에서 다른 모든 공급자들 보다 월등합니다. "사람 요소" 역시 중요합니다. SAS는 제대로 된 질문을 던지며, 필요한 것을 이해하고, 발생한 일을 문서화해 산출합니다. 산출시간도 놀라웠죠. SAS의 컨설팅 팀, 프로젝트 매니저를 비롯한 모든 직원들은 웨스콤의 의견에 귀를 기울였고, 우리가 필요한 것을 도출할 정보를 가지고 있었습니다."라고 덧붙여 말합니다.

솔루션으로는 사용이 용이한 인터페이스를 지닌 예측 엔진이 있습니다. 이 솔루션은 또한 신용위험 모델링과 스코어카드도 가능합니다. SAS의 컨설팅 및 교육훈련을 통해, 원래 예상했던 6개월이 아닌 2주 만에 최초 예측을 산출했습니다. Gumpert-Hersh는 "그것은 전면적인 개선이었으며, 이는 엄청난 이윤으로 이어졌습니다. SAS는 프로젝트 산출에 있어 컨설팅을 통해 고지되고 지원되는 완벽한 패키지를 제공했습니다. 투자수익률이 엄청났죠."라고 말합니다.

손실예방으로 사업보전
SAS를 통해 웨스콤은 다양한 출처로부터 "매우 안전하고 일관적인 형태로 데이터에 접근, 추출, 전송"할 수 있게 되었습니다. 그 출처로는 20개의 제품을 다루는 6개의 내부운영시스템과 무디스(Moody's)와 엑스페리언(Experian)을 포함한 외부출처, 그리고 First American CoreLogic에서 나온 자동화 가치모델이 있습니다. Gumpert-Hersh는 "최대 3백만 건의 기록을 활용할 수 있습니다. 그리고 향후 25년을 예상하는 350 개의 경제지표를 투입할 수 있습니다. SAS가 없었다면 이 모든 것이 불가능했을 것입니다."라고 말합니다.

웨스콤은 다음과 같은 목적으로 SAS 모델과 스코어카드를 활용하고 있습니다:
• 인구통계학적 데이터를 활용해 손실 예측
• 현지 애플리케이션의 수용 또는 거부
• 교통과 같은 특정분야에 집중, 국제무역의 감소 같은 영향도 포함
• 기존 회원들의 잠재적 문제에 초점을 두고 부실채무를 예방하기 위한 집중노력

그는 "SAS를 통해 대출의 상환가능여부 판단에 있어 그 정확도가 50%이상 개선되었습니다. 또한 매우 치명적일 수 있는 역선택을 예방할 수 있습니다."라고 말합니다. 그 역시 SAS덕분에 생산성이 증대되었고 업무시간을 보다 효과적으로 사용할 수 있어서 신용조합의 다른 임원들과 전략적으로 협력할 수 있는 기회가 더 많아지게 되었습니다.

수백만 달러 절감
단일 집중화된 신용 리스크 관리부서를 통해, 웨스콤은 즉각적이고 보다 개인화된, 위험인식도가 개선된 대출 결정을 내릴 수 있게 되었습니다. Gumpert-Hersh는 "예측할 수 없다면 거기서 끝입니다. 책임성을 갖고 자신감 있게 예측할 수 있느냐의 문제입니다. 이는 가치를 따질 수 없죠. 우리 직원들은 이제 1, 2, 3, 5년 앞의 사업전략을 자신 있게 세울 수 있습니다."라고 말합니다. 도입 후 얼마 지나지 않아, SAS의 가치는 임원들과 신용위험 위원회, 자산부채 위원회 등이 피부로 느낄 수 있었습니다. 그에 따르면, "리스크에 대한 이해도가 개선되면서, 업데이트된 기준을 대출연장에 활용하고, 보다 효과적으로 대출 기준을 설정하며, 새로운 회수절차를 도입할 수 있었습니다. SAS를 통해 가능해진 예측과 완화, 전략적 기획 덕분에, 수백만 달러를 절감하고 예측 정확도를 개선할 수 있었습니다. 이것이 신용리스크 관리부가 SAS를 기초로 산출하고 있는 성과입니다."라고 덧붙여 말합니다.

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WESCOM

비즈니스 이슈:
신용 리스크에 초점을 맞춰 규제요건을 충족하고, 성과를 개선하며, 신용 손실에 대비해야 합니다.
Solution:
SAS Forecast Server 및 SAS Forecast Studio를 포함한 SAS for credit risk modeling, 예측, 스코어카드
Benefits:
상각채권(charge-offs)에서 수백만 달러 절감, 리스크 감소 및 대출결정의 정확도 증대로 사업성과를 개선합니다.

SAS를 통해 독립적인 신용 리스크 담당부서가 없던 웨스콤을 전국적으로 8,000개가 넘는 신용조합을 이끄는 선도적 위치로 변모시켰습니다.

David Gumpert-Hersh

웨스콤 신용조합(Wescom Credit Union)의 신용 리스크 부회장

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