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성공 사례

 

Volkswagen Financial Services는 SAS®를 사용해 신용 위험 관리를 위한 투명하고 재생 가능한 평가 모델을 구축합니다

새로운 관리의 시작

독일, 브라운슈바이크에 위치한 Volkswagen Financial Services AG는 Volkswagen AG의 100% 투자 자회사입니다. 이 회사는 Volkswagen 그룹의 전체적인 금융 서비스를 처리하고 있습니다. 제품 포트폴리오에는 자동차 대출, 자동차 보험, 자동차 리스가 있습니다. Volkswagen Financial Services AG는 유럽에서 가장 큰 자동차 금융 서비스 제공업체로, 2007년 12월 31일자로 대차대조표 자산이 520억 유로(약 650억 달러)를 넘어 섰습니다.

Volkswagen Financial Services AG에는 전 세계적으로 6,000명이 넘는 직원이 근무하고 있으며, 이 중 약 3,800명이 독일에서 근무하고 있습니다. Volkswagen Business Services GmbH는 100% 투자 자회사로 Volkswagen Financial Services AG의 모든 운영 및 IT 서비스를 책임지고 있습니다.

해결해야 할 과제

채권자가 대출을 갚을 가능성이 있습니까? 이는 세계적인 은행인 Banca Monte dei Paschi di Siena의 위험 관리자가 15세기에 스스로에게 물었던 질문이기도 합니다. 결국 그 오랜 옛날부터 은행이 지속적인 위험 관리 능력 향상을 항상 최우선 사항으로 여겼다는 사실에는 의심의 여지가 없습니다. 물론 은행이 자신들의 이익을 위해서도 그렇지만, 이제는 규제 기관이 Basel II(금융 기관이 IRB 방식을 사용해 신용 위험 평가에 대한 내부 절차를 수립하도록 하는 협약)와 같이 은행이 준수해야 할 새로운 위험 관리 표준을 설정하고 있기 때문에도 위험 관리를 해야 합니다.

이러한 이유 때문에 Volkswagen Financial Services는 2005년 신용 위험을 평가할 자사만의 독특한 평가 모델을 개발하였습니다. 이들에게는 두 가지 목표가 있었습니다. 첫 번째는 회사가 자발적으로 Basel II 요구 사항을 준수하여 신용 등급을 향상시키기를 원했습니다. 궁극적으로 금융 기관 평가 방식의 품질은 차환 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 비용은 무디스(Moody's)나 스탠더드앤드푸어스(Standard & Poor's)와 같은 기관이 발표하는 신용 등급에 따라 달라집니다.

그리고 이러한 신용 평가 기관들은 IRB 시스템이 Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin - 독일 연방 금융 서비스 감독 기관)에 의해 인정되는지, 그리고 이들이 Basel II를 준수하는지도 평가합니다. 두 번째 목표는 과거 회사를 위해 신용 평가 방식을 개발했던 금융 서비스 제공업체에 대한 비용을 줄이는 것이었습니다. 따라서 이러한 이유로 Volkswagen Financial Services는 재생 가능하고 중요한 평가 모델을 개발하고 이를 확인하는 데 사용할 수 있는 고성능 소프트웨어 솔루션을 모색하였습니다.

해결 방안

SAS Credit Scoring은 이제 Volkswagen Financial Services에 기존 고객과 대출 신청자를 분류할 수 있는 객관적이고 재생 가능하며 중요한 기능을 제공합니다. 비즈니스 인텔리전트 시장의 선두주자인 SAS의 이 솔루션을 통해 금융 서비스 제공업체의 위험 관리 전문가들은 각종 규제 요구 사항을 준수하는 신용 위험 분석을 위한 안정적인 모델을 구축할 수 있습니다. Volkswagen Financial Services는 특별히 평가 내용을 쉽게 이해하고 재구성하는 데 초점을 맞춥니다. Volkswagen Business Services, I-SEM 제어 시스템 담당자인 Karl Teille 박사는 "BaFin은 은행들이 절대적으로 투명하고 통제 가능한 평가 프로세스를 운영할 것을 요구합니다. SAS는 우리가 이러한 일을 할 수 있게 해 줍니다. 우리는 내부 고객에게 100% 재생 가능하면서도 엄격하고 믿을 수 있는 데이터를 제공합니다. 과거에는 SAP 비즈니스 정보 웨어하우스(BW)에서 수동으로 데이터를 수집해 이를 다시 스프레드시트 형태로 작성해야 했습니다."라고 설명합니다.

Olaf Musch는 "오늘날 SAS는 프로세스의 효율성뿐 아니라 안정성과 재생 가능성까지도 보장합니다."라고 덧붙입니다. 그는 Volkswagen Business Services에서 IRB 파라미터 추정 및 확인은 물론 SAS Credit Scoring 솔루션 관리의 IT 측면을 담당하고 있습니다.

SAP BW에서 데이터가 제공됩니다. 그럼 SAS Credit Scoring이 Musch가 언급한 대로("인터페이스가 훌륭하게 작동됩니다.") SAP 시스템에 유연하게 접속합니다. SAS와 SAP이 결합하여 SAP 시스템에서 데이터의 품질을 향상시킵니다. 이런 식으로 평가 모델 개발과 관계없이 SAS를 사용해 SAP BW 데이터의 일관성이나 소스 등과 관련된 질문의 답을 구할 수 있습니다. 이를 위해 SAS Data Surveyor for SAP은 ERP 전문가가 사용하는 복잡한 데이터 구조를 인코딩하여 요구되는 투명성을 보장합니다.

SAS 플랫폼의 수리적 기능은 소프트웨어 평가 시 강력한 인상을 남겼습니다. Musch는 "우리가 만약 SAS가 다른 시스템을 통해 우리에게 제공하는 분석적 계산 능력을 확보하려고 한다면, 엄청난 내부 적응 작업을 해야 할 것입니다."라고 설명합니다.

현재 매월 약 45,000건의 대출 신청이 SAS 기반 모델을 사용해 평가됩니다. 마찬가지로 위험 관리자 역시 이 솔루션을 사용해 매월 백 6십만 건의 계약을 검토합니다. 이 성능 평가 기능과 함께 SAS 솔루션은 운영 프로세스에 바로 통합 적용되어 높은 효율성을 제공합니다.

Volkswagen Financial Services는 여전히 필요한 데이터 이력을 수집 중에 있기 때문에 아직 BaFin IRB 인증서를 받지 못했습니다. BaFin의 검토 작업은 2009년으로 예정되어 있습니다. 검토 작업이 이루어지면 새로운 평가 모델링 솔루션은 바로 비용면에서 그 효과를 보이기 시작할 것입니다. Musch는 "평가 기관들은 BaFin 인증서를 기반으로 평가 작업을 수행합니다. 즉 등급이 높으면 차환 비용이 줄어 든다는 것이지요."라고 말합니다.

그러나 사실 Volkswagen Financial Services는 더 이상 위험 모델링을 위해 서비스 제공업체와 계약을 할 필요가 없기 때문에 이미 실질적인 비용 절감 효과를 누리고 있습니다. 이 외부 전문가들은 이제 매년 모델 확인 평가 기간에만 추가 지원을 제공합니다. 게다가 이들 역시 SAS 솔루션을 사용하고 있습니다.

또 시스템은 유지가 매우 쉽고, 이 역시 비용 절감에 기여합니다.

이점

- 신용 위험 분석을 위한 안정적이고 엄격한 Basel II 준수 내부 평가 모델링
- 평가 모델링 프로세스의 완벽한 투명성과 재생 가능성 - 더 이상 "블랙박스"가 필요하지 않음
- 2009년으로 예상되는 BaFin 인증서
- 효율적이고 안정적인 프로세스
- SAP Business Information Warehouse의 보다 나은 데이터 품질
- 서비스 제공업체에 지불하던 비용 감소
- 낮은 유지 관리 비용

프로젝트

프로젝트는 2005년 중반 내부 IRB 시스템을 통해 Basel II 요구 사항을 구현하겠다는 결정과 함께 시작되었습니다. 이때 외부 지원을 받아 SAP 기반의 내부 개발 제품과 함께 다양한 공급업체의 신용 평가 제품이 평가되었습니다. 선택은 세 개의 솔루션으로 압축되었고, 그 중 SAS Credit Scoring이 평가의 투명성과 재생 가능성 및 기존 SAP BW 데이터 웨어하우스에 대한 공인된 최적화 인터페이스로 인해 가장 강력한 인상을 남겼습니다.

2006년 초, SAS 파트너인 Deloitte의 지원을 받아 Volkswagen Business Services에서 구현이 시작되었습니다. Musch는 "우리는 소규모의 순환 버전을 사용하기로 결정했습니다. 그래야 주요 부서의 사용자들이 초기 작업부터 모델링 시스템을 사용하여 친숙해질 수 있으니까 말이죠. 이 방식은 높은 솔루션 도입률 측면에서 실질적인 성공 요소였음이 입증되었습니다."라고 말합니다. 전체 시스템은 2007년 3월 소매 업무에서도 운영되기 시작했습니다. 기업 업무는 2008년에 이루어질 것입니다.

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Volkswagen Financial Services

비즈니스 이슈:
재생 가능하고 중요한 평가 모델 개발에 사용할 수 있는 고성능 소프트웨어 솔루션을 찾고 있었습니다.
Solution:
SAS Credit Scoring, SAS Data Serveyor for SAP
Benefits:
Basel Ⅱ를 준수하는 안정적이고 감사 가능하며 비용 효과적인 프로세스 

BaFin은 평가 프로세스가 절대적으로 투명하며 통제 가능할 것을 요구했습니다. SAS Credit Scoring은 바로 이 점을 보장했습니다

Karl Teille 박사

VW FS AG, Volkswagen Business Services, I-SEM 제어 시스템 담당자

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