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성공 사례

 

SAS® Risk Dimensions를 이용한 자산 관리 : Allianz Group의 자본 투자 관리의 핵심 IDS GMBH

IDS GmbH - 분석 및 보고 서비스(IDS)는 Allianz AG의 전액출자 자회사입니다. 뮌헨에 기반을 두고 70여 명의 직원을 보유하고 있는 이 회사는 투자 관리 서비스 프로비저닝을 전문으로 하며 Allianz Group과 외부 고객들의 자본 투자를 담당하고 있습니다. IDS는 전 세계 Allianz Group이 관리하는 모든 자본 투자에 관한 데이터가 들어있는 재무 데이터베이스를 운영 및 유지 관리하고 있으며 성과와 리스크 측정치 및 그 밖의 금융 특정 평가를 제공합니다.

유연하고 확장 가능한 솔루션

리스크 확인, 측정 및 관리는 모든 금융 서비스 공급업체의 핵심 기술에 포함되어 있습니다. 보험 특정 리스크와 함께 자본 시장에서 발생되는 리스크는 특히 중요합니다. 따라서 Allianz Group은 전용 리스크 분석과 성과 측정을 포함하여 자사가 위탁 받은 자본 투자에 대한 자산 관리뿐 아니라 보험 회사의 자산을 위한 광범위한 투자 관리를 수행하고 있습니다. IDS는 Allianz를 대신하여 중앙 서비스 제공자 자격으로 이러한 업무를 수행하고 있습니다.

최근, IDS는 자본 시장의 변화를 좀 더 신속하게 파악하여 구체적인 요구 사항을 빠르고 효율적으로 구현할 수 있게 해줄 유연한 솔루션을 모색하였습니다. 심화되는 국제화와 독자적인 확장 전략에 따라 회사는 필요 시 간편하고 유연하게 확대시킬 수 있는 유연성이 뛰어난 솔루션이 필요했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 IDC는 SAS Risk Dimensions 솔루션을 선택하였습니다.

일관된 리스크 평가와 빠른 보고

SAS Risk Dimensions을 기반으로 하는 IDS의 새로운 리스크 관리 시스템을 이용하면 투자 관리를 위해 현 시장, 포지션 및 차원 데이터를 중앙 SAS data warehouse에 올릴 수 있습니다. 데이터 로딩에는 총 10,000개 이상의 여러 투자 포지션들과 함께 3,000개 이상의 주식 및 주식 인덱스에 대한 시장 데이터와 250가지 이상의 포트폴리오에 대한 포트폴리오 데이터의 일별 업데이트가 포함됩니다. 이러한 데이터를 기반으로 시스템은 자동으로 Value-at-Risk(VaR) 계산을 정기적으로 수행합니다.

예고 없이 특정 조사 결과를 받아보던 IDS의 리스크 전문가는 SAS 응용 프로그램의 사용 및 관리 효율성 덕분에 이젠 이러한 계산을 신속하게 직접 수행할 수 있게 되었습니다. 일별 표준화된 리스크 계산 외에도, 이들은 이례적인 시장 이벤트를 분석하고 특별 용도에 따라 모든 유형의 시나리오 분석을 수행할 수 있습니다. 이러한 특별한 용도의 분석을 실시하기 위해 표준 평가의 기반이 되는 입력 변수를 간편하게 변경할 수 있습니다. 리스크 노출을 계산하기 위해, SAS Risk Dimensions은 모든 관련 금융 상품의 가격을 결정하는 평가 함수가 들어있는 금융 상품 가격 라이브러리에 액세스합니다. SAS Risk Dimensions 기반 시뮬레이션의 결과는 IDS 재무 데이터베이스로 보내집니다.

프로젝트 주요 사항

프로젝트 구현은 SAS Professional Services와 IDS의 협력 하에서 진행되었습니다. 고객 요구 사항에 대한 초기 평가를 실시한 후, SAS 컨설턴트가 참조 프로토타임을 설계하고 구축하였습니다. 프로젝트를 시작한 이후 6주 동안 유효한 프로토타입을 이용하여 IDS에서 SAS Risk Dimensions을 사용하게 될 미래의 사용자들은 실제 업무에서 이러한 솔루션을 먼저 사용해보고 자신들의 요구 사항을 모니터링하면서 테스트해볼 수 있었습니다. 이러한 방식으로 이들의 비즈니스 요구사항을 개발 프로세스에 지속적으로 반영할 수 있었습니다. 비즈니스 요구 사항과 구현 모두에 대한 지속적인 검토는 SAS Professional Services 모범 사례의 가장 중요한 부분입니다. 모든 프로젝트는 4개월이 되기도 전에 구현되고 배포되었습니다.

첫 프로젝트 킥오프 미팅에서부터 사용자가 이를 사용하게 되기까지, SAS Professional Services는 프로젝트 일정과 프로젝트 예산을 모두 충족시키며 프로젝트를 안정적으로 진행하였습니다. 실제로, SAS와 IDS는 극한값 통계, 동적 포트폴리오 할당 및 독점 리스크 모델 통합과 같은 새로운 기능성을 포함시키기 위한 프로젝트 범위 확장을 위해 지금도 협력하고 있습니다.

SAS Risk Dimensions의 이점:

- SAS를 기반으로 하는 새로운 확장 분석을 통해, IDS는 Allianz Group의 국제적 투자 포트폴리오를 훨씬 간편하고 세부적으로 살펴볼 수 있습니다.
- 광범위한 시뮬레이션과 복잡한 시나리오를 만들어서 신속하고 간편하게 수행할 수 있습니다.
- SAS 솔루션은 이용 가능한 미래의 기술 강화, 비즈니스 요구 사항 및 확장성을 미리 계획합니다.
- SAS 리스크 관리 시스템은 IDS 데이터 웨어하우스에 직접 내장되므로 기존 레거시 시스템을 활용할 수 있어 투자 비용을 최소화할 수 있습니다.
- VaR와 같은 리스크 측정치 평가를 Delta-Normal 방식, 역사적 시뮬레이션(historical simulation) 방식 및 Monte Carlo 시뮬레이션 방식과 같은 세 가지 방법으로 수행할 수 있으며, 방식들 간 비교 및 연구도 가능합니다.

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IDS GMBH

비즈니스 이슈:
Allianz Group의 투자 포트폴리오에 대한 리스크 분석을 수행해야 합니다.
Solution:
SAS는 특수한 시나리오를 신속하고 간편하게 체계화할 수 있는 최신 자산 관리 시뮬레이션을 제공합니다.

우리 신규 솔루션의 유연성은 최고 수준급입니다. SAS 덕분에 우리는 새로운 리스크 조사를 신속하게 변경하고 통합할 수 있습니다

Michael Kathrein

프로젝트 관리자 및 리스크 분석가

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