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긍정적인 창의성이 복잡한 리스크 문제를 해결합니다.

United Overseas Bank의 CRO가 리스크 등급 간 상호 작용과 은행을 위한 향상된 리스크 통제 기능 개발에 대해 설명합니다.

은행의 리스크에 대해 생각해볼 수 있는 간단한 방법이 있습니다: 가치를 정확하게 파악하기만 한다면 모든 리스크는 긍정적인 리스크가 될 수 있습니다. 이러한 기본 원칙을 알고 있다면 정확한 가치 산정의 중요성이 명확해집니다.

하지만 현대의 대규모 다국적 은행들에게 있어서 자산 가치 산정과 포트폴리오 최적화는 엄청나게 복잡한 작업입니다. 실제로, 우리는 최근 가치 산정과 대출 결정에 대한 잘못된 예측으로 인한 국제적 영향력을 목격한 바 있습니다. 정확하게 산출하지 못하면 리스크를 확인할 수 없고 잠재 손실로부터 은행을 보호할 수 있는 충분한 자본을 비축할 수도 없습니다.

하지만, 대형 글로벌 은행 내 한 부서에서 처리하는 수백만 건의 대출과 담보 증서에 대한 리스크 요인을 산출하는 데에도 수 일이 소요되었으며 이러한 요인이 산출되어야 신용 리스크와 시장 리스크를 결합하여 조직의 실제 리스크를 종합적으로 파악할 수 있었습니다.

최근, SAS와 United Overseas Bank(이하 UOB)는 그리드 컴퓨팅, 매트릭스 기반 계산 및 인 데이터베이스(In-database) 분석을 결합한 고성능 컴퓨팅 솔루션을 통해 이와 같은 계산 문제를 해결하기 위해 상호 제휴 관계를 맺었습니다.

UOB의 Chief Risk Officer인 Tham Ming Soong은 이러한 프로젝트가 어떻게 시작되었고 거의 실시간에 가까운 리스크 산출이 은행 업계에 어떤 혜택을 제공해줄 수 있는지에 대해 설명합니다. 인터뷰는 SAS 유럽, 중동, 아시아 태평양 지역 담당 부사장인 Mikael HagstrÖm가 진행하였습니다.

Mikael HagstrÖm: 현재 은행업계의 환경은 지난 해에 비해 어떻게 변화되었습니까?

Tham Ming Soong: 은행업계는 상당히 크게 변화되었습니다. 저희는 현 금융 위기가 어떻게 전개되었는지를 목격하였습니다. 특히 아시아 은행에서는 우리 힘으로 통제할 수 없는 사건들을 접하기도 했습니다. 다음달부터 자본 및 유동성 측면 모두에서 규제 요구 사항이 늘어날 것으로 예상됩니다. 안타깝게도, 은행들은 규제 준수 여부를 확인하는 작업에서 벗어나 더 나은 통제력을 갖추기 위한 내적 동기 개발에 주력할 수 없게 되었습니다.

HagstrÖm: 귀하는 신용 리스크, 시장 리스크 및 운영 리스크를 포함한 전체 은행의 리스크 관리를 담당하고 계십니다. 지난 해와 비교해볼 때 이 부문에 대한 요구 사항은 어떤 변화가 있었습니까?

Ming Soong: 2006년에, 저희는 리스크 관리 요구 사항을 검토하기 시작했고 이후 신용, 시장 및 유동성 리스크 프레임워크를 모두 통합할 것을 고려해 보았습니다. 현 금융 위기로 인해 저희는 리스크 등급 간 상호 작용을 정확하게 파악해야만 하는 상황이 되었습니다. 신용 리스크는 과거 개별적으로 관리되어 왔지만, 이자 지불이 불이행되는 대출이 재정 요구 사항에 미치는 영향을 고려해 볼 때 이러한 연관 관계를 너무도 오랫동안 과소 평가하고 있었습니다.

HagstrÖm: 부서 수준이 아닌 기업 수준에서 리스크 및 자본 할당을 관리해야 하는 이유는 무엇입니까?

Ming Soong: 특정 트랜잭션이나 트랜잭션 풀을 개별적으로 살펴본다면 매우 수익성이 높아 보일 수 있습니다. 하지만, 그들을 더 큰 포트폴리오로 통합해 볼 경우 전체 포트폴리오에는 상당히 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 상호 작용을 볼 수 없다면, 저희가 기대하는 효율성을 얻을 수 없을 것입니다. 2006년의 United Overseas Bank로 다시 되돌아가 지금까지의 여정을 다시 시작해 본다면, 세 가지 신조를 확인할 수 있습니다. 이들 중 한 가지는 장기적으로 지속 가능한 성장을 이룩할 수 있다는 것입니다. 이를 위해선 효율적인 부문을 찾아내고 비효율적인 부분을 확인하여 이러한 문제를 해결해야 합니다.

HagstrÖm: SAS와 UOB는 1년 전부터 포트폴리오 최적화를 위해 제휴 관계를 맺고 있습니다. 우리가 해결하고자 하는 문제에 대해 설명해주시겠습니까?

Ming Soong: 기존의 포트폴리오 최적화는 자산 할당을 염두에 두고 있습니다. 포트폴리오 최적화 검토를 시작할 때 저희는 상당히 다른 시각에서 바라보았습니다. 저희는 이를 자본 할당 문제로 보고 있습니다. UOB는 타이, 말레이시아, 인도네시아 및 중국의 자회사를 비롯하여 18개 국가에서 지점을 운영하고 있는데, 자본은 국가 간 대체가 쉽지 않습니다. 저희는 어디에 투자를 할 것인지를 전략적 관점에서 결정해야 하며, 수익 관점에서 이를 바라보고, 투자 한도 내에서 각 환경에 대한 예상 수익률을 산출해야 합니다. 따라서 동남아시아의 주요 5개국 전역에 적용되는 포트폴리오를 구축하게 되었을 때, 저는 이를 기존의 자산 관리 포트폴리오 문제와 다르지 않다고 보았습니다. 그러나 단 한가지, 저희는 자산을 최적화하고 있지 않습니다. 전 자산 할당 솔루션을 검토해보길 원하며 동일한 기술을 이용하여 자본을 할당할 수 있는지 물어보았습니다.

HagstrÖm: 이 프로젝트에 대한 요구 사항은 무엇이었습니까?

Ming Soong: 엔터프라이즈 리스크 솔루션을 알아보기 시작했을 때, SAS가 RFP(제안요청서)에 답신을 보내주었습니다. 전 본래 오픈 소스 솔루션을 알아보고 있었지만, SAS 플랫폼의 기능들을 자세히 파악한 후 이것이야 말로 우리의 리스크 관리 사례를 구축할 수 있는 최적의 솔루션이라고 확신할 수 있었습니다. 저희는 조직들이 즉시 사용 가능한(out-of-the-box) 솔루션을 구입하는 것을 자주 보았지만 이러한 솔루션들은 사용 기간이 매우 짧았습니다. 저는 5년마다 이사회에 가서 우리의 리스크 시스템을 업그레이드하기 위한 엄청난 비용을 요청하고 싶지 않았습니다. 저는 프로토타입에 대한 유연성을 원했습니다. 왜냐하면 테스트하고 싶은 아이디어들이 많았으며 SAS는 이를 실행할 수 있는 능력을 제공해줄 수 있기 때문입니다. 2008년 봄 SAS와 이러한 여정을 시작한 이래로 우리와 매우 유사한 목표를 가지고 있고 공통의 솔루션을 개발할 수 있는 기회를 양사가 누릴 수 있다는 동일한 생각을 지녔음을 알게 되었습니다.

HagstrÖm: 기존의 환경과 비교해볼 때 거의 실시간에 가까운 리스크 보고 기능은 어떻습니까?

Ming Soong: Monte Carlo 시뮬레이션을 이용하여 신용 리스크 경제 자본 모델을 처음 실행했을 때, 3일 이상 소요되었습니다. 이를 개선하기 위해 SAS와 협력한 이후, 저희는 8시간 만에 실행할 수 있었습니다. 하지만, 시장 리스크 부분을 추가하게 되면 11일이 소요될 것으로 알고 있었는데, 어제 그리드 컴퓨팅을 통해 본 개선점은 매우 놀라왔습니다. 복잡한 계산을 수분 내에 실행할 수 있었습니다. 물론 저희가 보유하고 있는 현재의 리소스와 SAS의 그리드 리소스 간에 균형을 맞춰야 합니다. 양사 간에는 상호 협력하여 개발할 수 있는 솔루션이 있습니다.

HagstrÖm: 리스크를 실시간으로 파악할 경우의 이점은 무엇입니까?

Ming Soong: 현실적으로 저는 실시간을 원하지 않습니다. 저희가 진정 필요로 하는 것은 거의 실시간에 가까운 것입니다. 시장은 급속하게 변하고 있습니다. 경쟁사보다 먼저 시장의 변화를 파악할 수 있는 능력은 부가적인 이점이 됩니다. 이는 곧 제품을 시장에 훨씬 더 빨리 출시하고 더 빨리 퇴출시킬 수 있다는 의미입니다.

이러한 빠른 속도를 통해 저희는 더 큰 꿈을 가질 수 있고 “이 외에 다른 무엇을 할 수 있는가?”에 대해 생각해 볼 수 있게 되었습니다. 실제로, 현재 처해진 상황에 따라 “what if” 분석을 실시할 수 있게 되어 더 큰 가치를 누리고 있습니다. 이 외에도 경쟁에서 앞서나갈 수 있는 부가적인 계산 능력도 갖추고 있습니다.

HagstrÖm: 이러한 작업을 2-3분 내에 수행할 수 있다면 어떻겠습니까? 이로 인해 귀행의 업무 역량에는 어떤 변화가 생길 수 있을까요?

Ming Soong: 리스크 관리를 통해 고위 경영진들에게 대규모 신용 거래 관련 의사 결정의 효과를 입증해 보일 수 있을 것입니다. 이로써 이들은 특정 신용 거래 의사 결정이 전체 포트폴리오에 미치는 영향력을 거의 실시간으로 확인할 수 있게 될 것입니다. 또한, 적정 수준의 정확성 또는 거의 실시간으로 복잡한 신용 거래 의사 결정을 내릴 수 있는 역량을 갖추게 된다면 당행 고객들로부터 높은 평가를 받을 수 있고 더욱 안전한 운영 환경을 구축할 수 있을 것입니다. [담보물의 가치 평가를 좀 더 정확하고 자주 실시할 수 있다면 다소 낮은 이윤도 허용하고 비즈니스 규모를 설정하며 재무 성과를 높일 수 있을 것입니다.]

HagstrÖm: 이러한 역량을 국내 다른 은행과 비교해보면 어떨 것 같습니까?

Ming Soong: 경쟁사 역시 이와 같은 역량을 개발하려는 계획을 가지고 있을 것으로 생각합니다. 저희는 리스크 기술의 리더가 되는 것이 목적이 아닙니다. 재무적으로 탄탄한 조직으로 거듭나는데 도움이 되는 가용 기술을 수용하는 것이 저희의 목적입니다.

HagstrÖm: 이러한 기술을 갖추고 있었다면 은행은 어떤 문제를 해결할 수 있었겠습니까?

Ming Soong: 한 가지를 든다면 가치 산정 문제입니다. 현재 내부에서 처리하고 있는 몇 가지 복잡한 트랜잭션으로는 정확한 가치 산정을 할 수 없는 상황입니다. 따라서 다른 거래 상대방과의 많은 트랜잭션을 철회하고 지나치게 큰 리스크 부담을 감수할 수 없습니다. 이로 인해 가산 금리를 유지할 수 없게 됩니다. 보다 정확하게 가치를 산정하고 현재의 리스크를 이해할 수 있다면 리스크를 수용하고 가산 금리를 그대로 유지할 수 있었을 것입니다.

HagstrÖm: 거의 실시간에 가깝게 리스크 계산을 할 수 있게 된다면 최고 리스크 관리 책임자로서의 업무에는 어떤 변화가 올까요?

Ming Soong: 상당한 변화가 올 것입니다. 리스크를 충분히 통제할 수 없는 부분을 파악하게 될 것입니다. 저희의 리스크 관리 방식은 통제 라인을 초월하여 이루어집니다. 저희는 비즈니스 기회를 찾는데 도움이 되는 방식으로 리스크 관리 리소스를 배포할 수 있는 방법을 모색하고 있으며 조직의 재정적 안정에 기여할 수 있도록 리스크 관리 리소스를 배포할 수 있는 방법도 고려하고 있습니다. 저는 좀 더 광범위한 금융 시스템을 보호하는데 있어서도 이타적인 생각을 가지고 있습니다. 저희는 전체 금융 부문을 구성하는 일부분이며 금융 안정을 위해선 금융 기관 스스로가 강해져야 합니다. 저는 동료들의 행동을 일일이 통제할 수는 없지만 조직의 금융 안정을 보장함으로써 조직에 기여할 수 있다고 확신합니다.

HagstrÖm: 각 개별 사업부의 경우엔 어떻습니까? 그들에게 거의 실시간에 가까운 리스크 계산 능력을 제공해 준다면 그들의 업무 방식도 달라질까요?

Ming Soong: 일례로, 중개인에게 자신의 포트폴리오를 어떻게 구성할 수 있는지를 보여주는 도구를 제공해줄 수 있습니다. 자신이 의도하지 않은 방식으로 포트폴리오를 구성하게 되는 의사 결정을 내릴 경우, 손실 비용이 매우 증가할 수 있습니다. 또 다른 가능성은 시장 변화가 비즈니스 포트폴리오에 미치는 영향력을 좀 더 정확하게 파악하기 위한 시나리오 분석을 사업부 별로 또는 지역 별로 실시할 수 있는 능력입니다. 더욱 우수한 비즈니스 분석 능력 개발을 통해 의사 결정을 위한 보다 정확한 정보를 제공할 수 있습니다.

HagstrÖm: 업계에 미치는 좀 더 광범위한 의미는 무엇입니까?

Ming Soong: 이는 규제 기관의 개입을 이끌어낼 많은 기회를 제공해줄 수 있습니다. 규제 환경이 변화를 거듭하면서 은행에 대한 요구 사항도 증가하여 위기 상황 분석을 실시해야 할 것입니다. 이 외에 규제 기관이 원하는 것은 역 위기 상황 분석입니다: 대차대조표를 무력화시키는 매개변수를 은행들이 정하도록 하는 것입니다. 이러한 위기 상황 분석은 매우 유용하긴 하지만 매우 계산 집약적인 작업입니다.

저희는 규제 기관이 개입되도록 할 수 있어야 하며 이렇게 말해야 합니다. “우리의 현 역량은 이렇습니다. 인프라가 충분히 성숙하지 못해 원하는 작업을 수행할 수 없습니다. 규제가 중요하다는 것은 알고 있지만 하나의 공동체로써 우리가 수행해야 할 의무를 다하기 위해 자회사들의 도움을 받을 수 있도록 도와주실 수 있겠습니까?” 저는 동료들과의 대화를 통해 우리 모두가 이 문제를 해결하기 위해 애쓰고 있다는 것을 알고 있습니다. 저희가 SAS 솔루션을 검토하기 시작했을 무렵에는, 이러한 위기감이 아직 조성되지도 않았었습니다. 하지만 경험을 토대로 저희는 올바른 선택을 할 수 있었습니다. 이러한 경험은 동료들과 공유할 만한 가치가 있습니다.

다른 기업들도 독자적으로 앞서가며 “우리가 선구자’라고 말하기 보다는 모두 함께 이러한 여정을 밟아가기를 희망합니다. 싱가포르 은행 연합 리스크 관리 구축 위원회의 회장으로서 말씀 드리자면 독자적인 행보는 업계 전체에 도움이 되지 않습니다.

HagstrÖm: 3년 후에는 이 솔루션이 업계 전체를 어떻게 변화시킬 것으로 예상하십니까?

Ming Soong: 업계가 필요로 하는 것은 긍정적인 창의성이라고 생각합니다. 현재의 가용 기술이 무엇인지 알 수 있어야 하고 이러한 기술로 우리가 무엇을 할 수 있는지? 더 나은 성과를 위해 기술을 어떻게 활용할 수 있는지? 를 자문해봐야 하기 때문에 이러한 표현을 사용하는 것이 매우 조심스럽습니다. 한 가지 사례를 소개하겠습니다.

현재 저희 은행에는 대략 10명의 박사들이 리스크 관리 부서에서 근무하고 있으며 이는 전체 은행에서 박사가 가장 많이 배치되어 있는 부서입니다. 하지만 이들의 모든 잠재력을 이용하고 있지는 않습니다. 이들은 모델 확인 업무로 교착상태에 빠져 있습니다. 저는 그러한 작업을 산업화하고 싶으며 기술이 이를 가능케 해줄 것으로 믿고 있습니다. 그렇게 함으로써 고급 인력을 제품 개발, 시장 개발을 위한 연구 개발 업무에 재배치할 수 있을 것입니다.

저는 이 솔루션을 통해 은행 업계가 더 나은 리스크 및 비즈니스 분석을 개발할 수 있을 것이라 생각합니다. 저희는 이 솔루션 덕분에 더욱 견고한 금융 및 경제 안정성을 이룩할 수 있는 기반을 마련했습니다. 업계가 이러한 역량을 확인하게 되면 더욱 강력한 리스크 문화를 장려하여 금융 안정을 확립하게 될 것입니다.

HagstrÖm: 국제 금융 위기는 신뢰의 위기로 이어졌습니다. 이러한 솔루션이 신뢰를 회복하는데 도움이 된다고 생각하십니까?

Ming Soong: 신뢰에 대한 문제는 기술로만 해결할 수는 없을 것입니다. 은행과 금융 기관들은 경제의 핏줄입니다. 신뢰가 근본적으로 약해진 것은 사실입니다. 조직이 익스포저(exposures)의 수준을 알고 있음을 입증할 수 있고 이를 주주들에게 설명할 수 있다면 신뢰가 회복될 것입니다. 이보다 더 중요하지만 회복하기 어려운 것이 바로 정신적 용기입니다. 이젠 CRO가 나서서 “지금 우리는 잘못된 방향으로 가고 있습니다.”라고 용기 있게 말해야 할 때입니다.

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