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고객 성공 사례

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성공 사례

 

BB&T는 SAS를 이용하여 리스크 편중화를 관리합니다.

편중 관리는 곧 연결 고리를 만들어 상관 관계를 확인한다는 것입니다.

BB&T는 리스크 조정 수익률을 높이고 은행의 자본을 더 효율적으로 활용하며 주주들을 위한 높은 장기 경제적 보상을 지속적으로 창출하기 위한 노력으로써 SAS를 이용하여 자사의 포트폴리오와 예측 모델 기능을 강화시키고 있습니다.

자산 보유액이 1천 520억 달러가 넘는 BB&T는 국내 11위의 금융 지주 회사입니다. BB&T는 미국 동남부와 대서양 연안 중부 지역에 설치된 1,500여 곳의 금융 센터를 통해 정규 상업 및 소매 금융 서비스와 그 밖의 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

기업 신용 리스크 부문 선임 부사장인 Mike Stevens에 의하면, 고객들은 높은 가치를 제공한다는 장점을 보고 BB&T를 찾는다고 합니다. 그는 "우리는 최저가의 상품을 제공하는 은행이 되려는 것이 아니라 고객들에게 가장 높은 가치를 제공하는 은행이 되고자 합니다. 따라서 우리의 상품은 적정 가격으로 높은 가치를 제공할 수 있도록 고안되었습니다."라고 말했습니다.

가격 대비 가장 높은 가치를 제공하는 은행들에게는 몇 가지 해결 과제가 있습니다. Stevens는 은행들이 직면하는 해결 과제는 항상 동일하다고 말합니다. 특정 문제가 과거에 비해 비중이 훨씬 커질 수 있지만 "어느 하나도 간과할 수 없다."고 말했습니다.

그는 "BB&T는 크게 세 가지 해결 과제를 안고 있습니다. 첫째는 성장 촉진, 둘째는 비용 통제 그리고 셋째는 리스크 관리입니다. 이들 세 가지 문제의 비중은 해마다 달라질 수 있으며 지금 현재 우리는 리스크 관리에 중점을 두고 있습니다."라고 말했습니다.

 

최우선 고려 사항

현 시장 상황을 고려해볼 때, 리스크 관리는 최우선 순위의 사안입니다. 리스크 관리는 리스크 편중을 관리한다는 의미이며 트랜잭션 수준 및 포트폴리오 수준에서의 리스크를 고려합니다. Stevens에 의하면 편중 관리는 곧 금융 기관의 자산을 다각화하여 유연성을 보장하고 리스크를 줄이는 것이라고 합니다.

Stevens는 리스크 관리는 규정 준수 문제도 함께 고려하는 것이라고 말합니다. 그는 규제 기관의 규정 준수 압력이 앞으로도 계속 강화될 것으로 예측하고 있습니다. 그는 "자금 세탁 방지법; 고객 파악 제도; 미국 애국법… 등과 같은 규정들이 사라지진 않을 것입니다. 오히려 주택담보대출 시장에서 발생된 문제들로 인해 전혀 새로운 규정들이 생겨날 것으로 예상하고 있습니다. SAS의 솔루션은 이러한 규정 요구 사항에 대처할 수 있도록 지원합니다."라고 말했습니다.

BB&T는 SAS를 이용하여 다음과 같은 리스크 관련 문제들을 관리하고 있습니다:
• 대출 연체
• 사기
• 고객 파악 제도
• 규정 준수
• 포트폴리오 리스크를 가중시키는 트랜잭션 편중화

Stevens는 BB&T가 적정 수준의 자본 수익을 얻고 있는지 여부를 파악하기 위해선 포트폴리오 수준에서 리스크를 이해해야만 한다고 합니다.

 

BB&T는 어떻게 해답을 얻고 있는가?

리스크 관리의 핵심은 데이터이므로 SAS의 첫 번째 작업은 사업부 전체에서 사용되는 BB&T의 데이터를 표준화하는 것이었습니다. 데이터 표준화를 통해 조직 전체가 트랜잭션 및 포트폴리오 수준에서 일관적이고 이해하기 쉬운 방식으로 보고할 수 있게 되었습니다.

Stevens는 "우리는 SAS를 이용하여 데이터를 집계하고 대출 사업부 전반에 걸쳐 이를 통합하고 있습니다. 사업부는 14-15개에 이르며 상당히 큰 규모의 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 이 외에도 SAS를 이용하여 데이터를 분석하고 있습니다."라고 말했습니다.

표준화된 데이터는 포트폴리오 수준에서 더 풍부한 분석 자료를 산출합니다. 그는 "우리는 포트폴리오의 각 부분들의 활동을 다른 방식 또는 동일한 방식으로 분석하고 있습니다. SAS를 통해 포트폴리오의 두 가지 각기 다른 부문(자동차 대출과 주택 담보 대출)의 상관 관계를 확인할 수 있습니다. 편중 관리를 위해선 포트폴리오의 이러한 내부 상호 의존성을 파악하는 것이 중요합니다."라고 말했습니다.

Stevens에 따르면, BB&T는 SAS를 이용하여 대출 수준 리스크도 확인하고 있다고 합니다. 일례로, 노스 캐롤라이나가 아닌 플로리다에 지점을 설립할 경우 대출 리스크에 어떤 영향을 미치는가? 또는 낮은 주택담보인정 비율에 비해 높은 주택담보인정 비율이 대출 리스크에 미치는 영향 혹은 낮은 신용 점수에 비해 높은 신용 점수가 대출 리스크에 미치는 영향은 어떠한가? 와 같은 질문들을 다루고 있습니다.

Stevens은 "이러한 모든 사항들은 피벗 테이블을 이용하여 매우 간단하게 평가할 수 있습니다. 피벗 테이블로 우리가 할 수 없는 일은 세 가지 요소들(지리, 주택담보인정비율 및 신용 점수)의 각기 다른 조합이 어떻게 상호 작용하여 각 대출의 리스크에 영향을 미치는 지를 파악하는 것입니다. 데이터에 대한 이러한 다변량 분석은 SAS 없이는 불가능한 작업입니다."라고 말했습니다.

 

가격 대비 가치

BB&T는 적정 가격으로 고객들에게 가치를 제공하는 것을 가장 중요시하고 있습니다. BB&T가 상품을 평가하고 구매할 때에도 당연히 이와 같은 기준이 적용됩니다. Stevens는 무엇보다도 투자 수익을 얻는 것이 중요하며 이를 위한 첫 필수 과정은 작업을 완벽하게 수행할 수 있는 능력이라고 말합니다.

BB&T가 SAS를 선택하기 전, 은행은 리스크 관리 소프트웨어를 제공하는 대형 업체들을 모색했었으며 SAS를 선택하게 된 것은 우수한 유연성 때문이었다고 Stevens는 말했습니다. 이 외에도 이들은 첨단 혁신을 원했습니다. 그는 "SAS는 우리가 그대로 따라야 하는 정의된 모델이 아니라 하나의 툴킷처럼 보였습니다. 우리는 도구를 이용하여 우리의 특수한 상황에 맞는 솔루션을 구축할 수 있다는 점이 마음에 들었습니다."라고 말했습니다.

그는 "SAS 소프트웨어가 없었다면 불가능했던 일들을 지금 우리는 수행하고 있습니다. SAS 소프트웨어를 이용해 우리는 매우 중요한 업무를 수행하고 있으며 이는 우리에겐 필수적입니다."라고 덧붙였습니다.
금융 산업 부문에 정통한 SAS 파트너사인 Financial Risk Group과 SAS가 긴밀하게 협력하여 솔루션을 구현하였고 BB&T가 기술 자산을 보다 효율적으로 배포하고 활용할 수 있도록 지원해 줌으로써 상품 출시 시간이 단축되고 데이터 무결성이 보장되고 있습니다.

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BB&T

비즈니스 이슈:
유연한 분석 도구 프레임워크를 통해 첨단 혁신과 빠른 정보 액세스를 가능케 하는 리스크 관리 소프트웨어를 모색하고 있습니다.
Solution:
SAS Credit Risk Management for Banking
Benefits:
SAS를 통해 BB&T는 포트폴리오 내 상호 의존 관계를 밝혀내어 리스크 편중화를 관리할 수 있으며 이로써 은행의 리스크가 줄어들고 자본 수익률도 높아졌습니다.

SAS 소프트웨어가 없었다면 불가능했던 일들을 지금 우리는 수행하고 있습니다. SAS 소프트웨어를 이용해 우리는 매우 중요한 업무를 수행하고 있으며 이는 우리에겐 필수적입니다.

Mike Stevens

기업 신용 리스크 부문 선임 부사장

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