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AXA Bank, SAS를 통해 리스크를 줄이고 포트폴리오 관리 개선

리스크는 신용 카드 발급 시 고려해야 하는 가장 중요한 매개변수이며 최근 Basel II 협약이 언급한 문제이기도 합니다. 많은 은행들이 이 규정을 제약이라고 생각했지만, 벨기에 소재의 AXA Bank는 이러한 새로운 규제가 비즈니스 기회를 창출해줄 수 있음을 알았습니다. SAS Credit Risk Management(신용 리스크 관리)의 도움으로 AXA Bank는 리스크 관리를 대폭 개선하고 워크플로를 최적화하였습니다.
현재 AXA Bank의 신용 관련 의사 결정은 분권화되었으며 자사 고객과 포트폴리오에 대한 정보도 훨씬 정확해졌습니다. 이 외에도, AXA Bank는 신용 관련 의사 결정을 내릴 때 새로운 효율성 이점을 누리고 있습니다. 강력한 보고 및 분석 도구를 갖춘 이 은행은 분권화된 신용 의사 결정 횟수가 증가하였고 신용 대출 수요와 연관된 관리 워크플로도 최적화되었습니다.

Basel II로 인한 제약을 기회로 전환
AXA Bank의 Basel II 및 IAS/IFRS 소매 신용 대출 부문 책임자인 Philippe Colpin은  "신 Basel ll 규정의 목적은 금융 기관들이 잠재 리스크로부터 스스로를 보호하는 데 필요한 최소한의 자기 자본을 정의하도록 하는 것입니다. 이를 위해선 많은 투자가 요구됩니다. 보다 정확한 데이터를 수집해야 하고, IT 시스템을 도입해야 하며 새로운 인력을 고용해야 합니다. 우리는 고객과 기업에 도움이 되는 정보를 더 신속하게 생성함으로써 투자에 대한 수익성을 극대화하길 원했습니다. 효율적인 데이터 분석 도구에 대한 필요성은 Basel ll로 인한 제약을 기회로 전환시키는 계기가 되었습니다.” 라고 말합니다.

AXA Bank는 SAS Credit Risk Management(신용 리스크 관리)를 이용하여 잠재 신용 손실 리스크를 정확하게 평가하고 이러한 리스크를 수용하는데 필요한 자기 자본을 산출할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 신용 스코어링과 신용 포트폴리오 관리 기능을 통합한다는 이점도 있습니다. 이러한 통합은 곧 신용 상태의 변화가 은행의 전반적인 입지에 미치는 잠재 영향력을 시뮬레이션할 수 있다는 것을 의미합니다. 뿐만 아니라 웹 기반의 SAS 보고서를 통해 경영진은 강력한 분석 도구를 자유롭게 이용할 수 있게 되었습니다. 중개인들은 기준 조건을 충족하는 고객들에 대한 신용 의사 결정을 직접 내릴 수 있게 되어 관리 비용이 절감되고 고객 서비스 속도도 빨라집니다.

시장의 발전 방향 예측
SAS 소프트웨어에는 은행들이 Basel ll 규정을 준수할 수 있도록 지원하는 다양한 표준 기능들이 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어로 생성되는 보고서에는 상품 종류와 고객 세그먼트에 따른 채무 불이행 가능성을 나타내는 주요 매개변수가 들어있습니다. 이 시스템은 내부 등급법(IRB)을 기반으로 리스크 가중치와 각 대출의 부도 시 노출액을 측정하며 유럽 자본 충실도 지침(European Capital Adequacy Directive)의 법적 요건을 충족하는 표준 보고서도 포함되어 있습니다.

SAS 솔루션에는 AXA Bank가 신용 리스크를 평가하는데 있어서 매우 중요한 스트레스 테스트 기능도 포함되어 있습니다. Colpin은 "우리는 특정 시장 상황이 우리의 리스크 상태에 미치는 영향력을 지속적으로 예측해야 합니다. AXA Bank는 실업률이 상승하거나 부동산 자본이 하락하는 등의 경제 상황을 시뮬레이션하기 위한 거시 경제 시나리오를 개발하고 있으며 이로써 경제 동향의 영향력을 더 정확하게 평가할 수 있게 되었습니다." 라고 설명합니다.

신중한 분석을 거쳐 선택한 SAS
AXA Bank는 Basel II에서 창출되는 기회를 충분히 활용할 수 있도록 지원하는 파트너를 찾기 위해 주요 요건 목록을 작성하였습니다. 솔루션은 Basel ll의 모든 계산을 수용할 수 있어야 하며 신용 리스크 모델링 기능도 수용해야 했습니다. AXA Bank는 동일한 단일 도구를 이용해 모든 보고 업무를 수행할 수 있는 통합된 엔드 투 엔드 애플리케이션을 원했습니다.
Colpin은 "내부 선택 절차를 통해 SAS가 가장 적합한 업체로 선정되었습니다. 정해진 조건을 충족할 뿐 아니라 SAS 소프트웨어는 인터페이스 개발이 용이했습니다. 이 외에도 우리는 ETL 기능, 모델링, 백 테스트 및 스트레스 테스트 측면에서 본 SAS 도구의 우수한 성능에 깊은 인상을 받았습니다. SAS를 선택하게 된 결정적 요인은 SAS 컨설턴트가 신용 및 리스크 관리와 관련된 최신 주제와 새로이 대두되고 있는 문제점들에 대해 정통하고 있었다는 점이었으며 이는 우리도 그들과 동일한 방식으로 운영될 것임을 의미하는 것이었습니다." 라고 회상합니다.

적응하기 쉬운 보고서
IT 시스템이 Basel II 규정을 준수하도록 하려면 여러 가지 통계 모델을 개발해야 합니다. SAS 기술을 통해 신용 담당자는 이러한 통계 모델들을 신속하게 정의하고 새로운 보고 도구를 개발할 수 있습니다. 백 테스트 기능도 이에 못지 않게 중요합니다. AXA Bank는 이 기능을 이용하여 선택한 모델과 매개변수가 시장의 현실과 연관성이 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 일례로 소비자 프로필은 마케팅 캠페인이나 사회 인구 통계학적 변화에 따라 장기간에 걸쳐 바뀔 수 있습니다. SAS는 인구 변화와 이러한 변화가 예상 채무 불이행에 미치는 영향력을 모니터링하는 일련의 표준 보고서를 제공합니다.
Basel II 규정은 AXA Bank로 하여금 비즈니스 후속 조치를 위한 새로운 도구를 구현할 수 있도록 해주었습니다. 이러한 도구에는 업데이트되고 더 효과적으로 문서화되는 워크플로 프로세스, 향상된 데이터 신뢰성 및 더 혁신적인 마케팅이 포함됩니다. 또한 이 시스템은 모델과 스코어링 그리드의 산업화를 가능케 해주며 이는 곧 은행이 고유한 데이터 모델을 독자적으로 개발할 수 있음을 의미합니다.

기업과 사용자 모두를 위한 혜택
사용자 측에서 볼 때 SAS 소프트웨어는 상당히 사용자 친화적입니다. 이 시스템은 제품 관리자들에게 해석이 가능한 데이터를 제공해 주므로 정보에 대한 지능적 분석에 주력할 수 있습니다. 그리고 모델에 대한 신뢰성이 훨씬 높아졌기 때문에 은행의 전반적인 신용 리스크 상태에 대해 더 효과적으로 대처할 수 있습니다.

Basel II 규정의 도입으로, 리스크는 포착 단계에서만이 아니라 전체 수명 주기 내내 관리되어야 합니다. 예상 채무 불이행은 신용 대출 건 별로 산출되고 여러 그룹으로 집계됩니다. 이제 AXA Bank의 직원은 지속적으로 리스크 변화를 모니터링 할 수 있습니다. SAS는 이러한 리스크 변화를 보여주는 월간 통계 보고서를 제공함으로써 개선된 리스크 관리를 보완합니다. 이러한 방식으로 SAS는 AXA Bank가 개인 고객 및 글로벌 포트폴리오에 대해 보다 상세하게 파악할 수 있도록 지원해 주었습니다.

AXA Bank – 고객과 함께 성장
AXA Bank는 성장 가도를 달리는 소매 은행입니다. 이 은행의 벨기에 담보 대출 시장의 점유율은 2000년 4%에서 2004년에는 12% 이상으로 상승하였습니다. 은행은 당좌예금계정, 저축 및 투자 상품을 비롯하여 개인 및 소기업들에게 다양한 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 소비자들을 위한 주 신용 제품에는 광범위한 대출 계약, 할부 금융 및 포괄 여신 한도(credit lines)가 포함됩니다. 이 외에도 은행은 자영 전문 직종 종사자와 소기업들에게 최대 백만 유로(미화 120만 달러)의 투자 세액 공제(investment credits)도 제공하고 있습니다.

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AXA BANK

비즈니스 이슈:
Basel II로 인한 제약을 기회로 전환하고 잠재 신용 손실 리스크를 정확하게 산출하며 이러한 리스크를 감수하는데 필요한 자기 자본을 계산해야 합니다
Solution:
SAS Credit Risk Management(신용 리스크 관리)는 워크플로를 최적화하고 고객과 포트폴리오를 더 정확하게 파악할 수 있도록 합니다

우리는 고객과 기업에 도움이 되는 정보를 더 신속하게 생성함으로써 투자에 대한 수익성을 극대화하길 원했습니다. 효율적인 데이터 분석 도구에 대한 필요성은 Basel ll로 인한 제약을 기회로 전환시키는 계기가 되었습니다.

Philippe Colpin

Basel II 및 IAS/IFRS Credit Retail Issues 책임자

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