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성공 사례

 

Basel II 자격을 갖춘 IIB Bank

SAS® Risk Management for Banking이 방대한 자본 자산을 해제시켜 줍니다
브뤼셀에 본사가 있는 KBC NV의 전액 출자 자회사인 IIB Bank는 1973년부터 아일랜드 시장에서 왕성하게 활동해왔습니다. 본래 전통적인 상업 은행이었던 IIB는 이제 더 광범위한 기업 뱅킹 분야에 주력하고 있습니다. IIB는 기업 뱅킹, 채권/자본 시장, 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹,  IFSC 운영 및 주택 담보 대출로 크게 구분되는 네 개의 사업부를 운영하고 있습니다. 이들 중 가장 중요한 부분이 주택 담보 대출이며 2002년 12월 당시, 은행이 관리하는 86억 유로(미화 105억 달러)의 자산 중 3분의 1 이상을 차지하고 있었습니다.

Basel II는 모범적인 금융 사례를 검토하고 촉진하기 위해 G10 국가들이 채택한 국제 협약입니다. 이 협약의 자기 자본 프레임워크에는 시장, 운영 및 신용 리스크가 포함됩니다. 신용 리스크의 경우, 은행은 채무자의 채무 불이행 위험에 대한 보호책으로써 일정 수준의 자본을 보유해야 합니다. Basel I 협약 하에서, 은행들은 "널리 적용되는 한 가지" 공식을 따라야 합니다(자산 x 리스크 가중 자산 x 8%). 따라서 주택 담보 대출에 대한 리스크 가중 자산이 50%인 IIB는 32억 유로의 주택 담보 대출에 대한 위험을 보호하기 위해 대략 128,000,000 유로의 리스크 자본을 유지해야 했습니다.

보상 모범 사례
신 Basel II 협약은 "널리 적용되는 한 가지" 방식에서 벗어났으며, 은행들은 리스크 관리 모범 사례에 대해 보상을 받게 됩니다. Basel II에서는 (표준 등급 규정 준수를 위해, 내부 재량권 없이)리스크 가중 자산을 35%로 낮출 수 있습니다. 하지만 내부 리스크 관리를 위한 효율적인 모델을 구현하였음을 입증할 수 있다면 리스크 가중 자산을 더 낮출 수 있습니다. 그리고 향상된 내부 등급 규정 준수를 통해서도 리스크 가중 자산을 더 낮출 수 있습니다. 리스크 등급이 25%나 그 이하로 감소할 경우, Basel II 협약에 따라 자본 요구 조건에 묶여 있던 엄청난 자본이 해제될 수 있으며 이로써 IIB는 더 경쟁력 있는 담보 대출 상품을 제공할 수 있게 될 것입니다.
KBC는 Basel II 규제 프로세스를 초기에 시행하였으며, IIB도 이를 시행할 수 있기를 원했습니다. 이를 위해 2007년 1월 1일, Basel II가 시행되기 전 3년 동안 내부 리스크 관리 모델을 실행해야 했습니다.
2003년 2월, KBC는 IIB에 a) Basel II를 준수하고 b) 조직 전체가 가장 높은 수준의 리스크 관리를 사용하며 c) 가능한 모든 비즈니스 이점을 확보할 수 있는 효과적인 리스크 관리 방식을 개발하도록 정식으로 요청하였습니다. 이 문제를 해결하기 위해 IIB Bank는 SAS Risk Management for Banking을 선택하였습니다.  

솔루션 도입
IIB는 KCB의 내부 마감 기한인 2003년 10월 1일은 고사하고 2004년 1월 1일의 기한 내에 완료할 수 있는 프로젝트를 진행하는데 필요한 전문성을 갖추고 있지 않았습니다. 게다가, 리스크 관리 데이터를 브뤼셀에 있는 모회사로 전송하는 일도 불가능했습니다. 이유는 데이터를 브뤼셀로 전송하는 비용이 너무도 높았기 때문입니다. 더 중요한 부분은, 국내 규제 기관인 IFSRA(아일랜드 중앙 은행)가 데이터를 국내에서 관리하기를 원했기 때문에 솔루션은 이러한 아일랜드 담보 대출 시장의 특수한 사항을 고려해야 했습니다. 규제 기관은 은행들이 "블랙 박스" 리스크 관리 시스템을 제출하는 것을 원치 않았으며 은행이 적극적으로 리스크를 감독하고 관리하고 있는지 여부를 직접 확인하기를 원했습니다.

IIB Bank, Programme Office의 책임자인 Tony Barnes는 "단 6개월 안에 업체를 선정하여 솔루션을 구현한다는 것은 다소 불가능해 보였습니다."라고 말했습니다. 3월과 4월, Barnes의 팀은 시장에 출시된 제품들을 신속하게 검토해 본 후 기한 내에 솔루션을 제공할 수 있는 최상의 업체가 SAS라는 결론을 내렸습니다. 5월 SAS는 프로토타입을 제시하였고 팀은 확신할 수 있었습니다.
Barnes는 "우리는 전적으로 SAS의 우수성을 보고 선택했습니다. IIB는 SAS를 사용해본 적이 없었지만 우리 요구 사항에 가장 적합한 솔루션이 분명했고 무엇보다 중요한 것은 우리에게 필요한  통계 및 리스크 관리 전문성을 심도있게 제공해줄 수 있기 때문입니다. 더블린에 SAS의 지사가 있다는 점에서도 마음이 든든했습니다. 불가능해만 보였던 일들이 더 이상 벅찬 일이 아니었습니다.” 라고 말했습니다.  Barnes는 IIB가 기한 내에 관련된 데이터를 제출할 수 있을 것이라 생각했습니다.

모델의 유효성 입증
주택 담보 대출의 내부 리스크 관리를 위한 효율적인 방식을 구현하는 작업의 핵심은 "담보 대출 데이터의 그룹화"입니다. 이러한 작업의 목표는 수 많은 부동산 구매자들에 대한 대출 리스크를 올바르게 산출하는 것입니다. 이를 효과적으로 관리하기 위해 고객은 자신의 부도율(PD), 부도 시 노출액(EAD) 및 부도 손실율(LGD)이 반영된 개인 신용 등급을 받게 됩니다. 고객을 리스크 기반의 대규모 그룹으로 세분화함으로써 IIB는 이들을 100,000명의 개별 고객이 아닌 소수의 대규모 고객 그룹으로 간주할 수 있습니다.

이러한 방식은 신용 등급이 변경되어 다른 그룹으로 이동해야 하는 고객을 확인하기 위해 정기적으로 모든 고객을 모니터링하고 분석해야 하는 경우에 적합합니다. SAS를 이용한 첫 분석을 통해 IIB는 채무 불이행 경향을 기반으로 고객을 7개의 그룹으로 세분화할 수 있었습니다. Barnes는 "리스크 관점에서 볼 때, 7개의 그룹을 관리한다는 것은 7개의 대기업 고객들을 관리하는 것과 같습니다."라고 말했습니다.
고객 그룹의 안정성을 모니터링하는 것이 모델의 안정성을 입증할 수 있는 비결입니다. 그룹 간 이동이 많을 경우, 규제 기관은 모델의 유효성에 대해 의문을 가질 것입니다. 솔루션의 핵심 결과물은 각 그룹의 수가 어떻게 결정되며 그룹 간 이동 이유를 나타내는 "이동 보고서"입니다.

SAS 솔루션은 70곳의 주요 현장에 배치된 호스트 시스템에서 추출한 데이터와 4년 간의 트랜잭션 기록에서 수집된 50가지 등급을 분석하여 이러한 보고서를 생성합니다. 리스크 관리 분야에서 축적된 SAS의 경험은 적절한 비즈니스 정의와 번역 규칙을 구축하는데 있어서 필수적이었다고 Barnes는 말했습니다. SAS는 촉박한 기한 내에 솔루션을 개발하기 위해 Rapid Warehousing Methodology를 이용하였습니다. 핵심 솔루션은 2003년 7월 말에 설치되었으며 8-9월 동안 국내 및 유럽 규제 기관의 높은 표준에 맞게 미세 조정하였습니다.

투자를 통한 다양한 보상
IIB는 이미 투자 수익을 누리고 있습니다. Barnes는 "Basel ll 협약의 요구 조건 대로 3년 간 리스크 관련 데이터를 축적함으로써, 담보 대출 계약을 지원하는데 필요한 리스크 자본 수준을 줄일 수 있는 IRB 방식을 적용 받을 수 있는 자격을 갖추었습니다. 따라서 SAS를 선택한 결정은 정당성이 입증되었고 향후 투자금도 회수하게 될 것입니다."라고 말했습니다.
다음 과제는 이자율 변동, 환율 변동, 주택 가격 하락 또는 실업 등과 같은 외부 요인에 대한 모델의 스트레스 테스트가 될 것입니다. 아직까지는 규제 기관이 테스트를 규정하지 않은 상태이지만 IIB는 2004년 초까지 스트레스 테스트 애플리케이션을 구축할 계획입니다. Barnes는 "어떤 테스트가 규정되건 상관없이 SAS가 충분히 해결해 줄 것이며 이를 위한 전문성을 갖추고 있다고 확신합니다."라고 말했습니다.
 현재 IIB의 데이터 웨어하우스에 저장되어 있는 정보는 다른 리스크 및 비 리스크 용도로 재사용이 가능합니다. IIB는 이미 운영 리스크 솔루션과 고객 이탈 방지 솔루션을 구현할 계획을 세웠습니다. 그는 "우리가 SAS를 선택한 이유 중 한 가지는 투자를 통해 다양한 보상을 받을 수 있기 때문이었습니다.”라고 결론지었습니다.

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IIB Bank

비즈니스 이슈:
주택 자금 대출에 Basel II를 시행해야 합니다.
Solution:
SAS Risk Management for Banking은 묶여있던 IIB 자본 자산을 해제시켜 더 경쟁력 있는 담보 대출 상품을 제공할 수 있도록 지원합니다.

우리는 전적으로 SAS의 우수성을 보고 선택하였습니다. 이러한 결정은 정당성이 입증되었고 투자 회수 기간도 매우 짧습니다.

Tony Barnes

IIB Bank, Programme Office 책임자

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