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1. SAS OpRisk VaR는
다음과 같은 사항을 제공합니다.
- 통계적으로 올바른 방법으로 외부 및 컨소시엄 데이터에서 운영리스크 자본량을 산출하는
분석 방법을 제공합니다.
- 손실 빈도와 손실 가능액 데이터를 현재 비즈니스 크기로 규모조정하는 기능을 제공합니다.
- 빈도에 대한 여러 파라미터군(예: 포아송, 버르, 로그 정규, 와이블, 일반화 파레토(극한값
분포) 및 Mixture 분포를 사용하도록 지정된 고급 MLE 분포 적합 기법을 제공하여
손실 가능액에 대한 몇몇 사항의 이름을 지정합니다. 이 기법을 사용하여 다른 절단 레벨의
영향을 받는 분포에서 추출한 데이터의 적합을 수행할 수 있습니다.
- 모델 및 버킷 기반 시나리오는 드문 이벤트 또는 리스트 자체 평가의 모델링을 위해 제공됩니다.
- 시뮬레이션의 모델 조합을 사용하는 기능이 제공됩니다.
- Acrobat(PDF) 형식, RTF 및 HTML을 포함한 다양한 형식으로 사전 정의된 리포트를 생성하는 기능을 제공합니다.
2. SAS OpRisk VaR는 다음과 같은 사항을 지원합니다.
- 여러 데이터 소스(내부,외부및 컨소시엄) 및 대체 범주구조
- 재사용할수 있고 다른 사용자와 공유할 수 있는 프로젝트 컴포넌트(개체) 생성
- 프로젝트를 볼 수는 있지만 변경할 수는 없도록 확정
- 모든 빈도 및 손실가능액 분포에 대한 핵심리스크 지표(KRI) 추정
- 사용자가 추가한 손실가능액 분포
- 모든 가정에 대한 완전한 감사 추적 및 리포트로 다양한 가정 및 시나리오에서 모델링
- 자동적합 및 Mixing
- BIS손실 분포법과 일관된 프로세스 후 상향식으로 운영리스크 VaR 계산
- 빈도적합 및 VaR계산에 대한 서로 다른 시간구간
- 사용자에게 친숙한 프로세스를 통한 여러 형식의 수학적분석 및 그래프 분석
- 사용자가 리포트를 추가하는 프레임워크가 있는 기본리포트
- 모든 모델링 작업의 감사추적을 통한 규제 리포트
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