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SAS® OpRisk VaR는 내 외부 손실데이터를 기초로 한 상이한 시나리오를 가지고 운영리스크 VaR를 측정할 수 있는 모델링을 지원합니다. 프로세스는 순차적이며 투과적으로 진행되도록 하였으며, 운영리스크 VaR는 운영손실 데이터베이스를 평가하고, SAS의 고급분석론을 사용하여 운영리스크를 측정하기 위한 Java application입니다. OpRisk VaR 솔루션의 특징은 다음과 같습니다.
- 다양한 원천데이타(internal, external and consortium)에
대한 모델링
- 내,외부데이타의 Scaling 기능 (현재 가치화(CPI등), 규모조정(순이익, 매출 등) 제공함.)
- 적합분포추정(MLE/MM 등) 및 Fitting Techniques 사용
- BIS에서 제시하는 LDA (Loss Distributions Approach)에
부합되는 프로세스로써 Bottom-up basis의 OpRisk VaR 계산을 지원
- 고급방법론에 의해 VaR 를 계산
- 수학, 통계적 및 그래픽 분석 등을 통한 사용자 편의 도모
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