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SAS® Operational Risk Management Solution은 기능에 따라서 다음과 같이 세가지로 구성되어 있습니다.
SAS® OpRisk Monitor
운영리스크 및 내부통제 정보의 수집 및 추적, 관리
SAS® OpRisk VaR
운영리스크 VaR (Value at risk)를 정교한 분석방법으로 모델링
SAS® OpRisk Global Data
세계 각국 전 산업에 걸쳐 발생한 외부 손실데이타를 수집 검증하여 제공
1. SAS® OpRisk Monitor
운영리스크의 loss event를 입력, 취합, 전송, 저장, 분석, 탐색하고 보고서를 작성하며, Risk Indicator, RSA, 시나리오을 기반으로 한 리스크 평가를 수행합니다. OpRisk Monitor은 통합된 단일 시스템 내에서 전행적인 운영리스크 데이터를 관리하는 프로세스를 자동하도록 고안된 Web-based, thin client application입니다.
사전 정의된 조직구조 및 리스크 이벤트, 프로세스, 원인 등을 발생 손실과 연결시켜 관리하며, 이는 OpRisk VaR 데이터 모델과 통합되어 운영리스크 VaR 측정시 기본 데이터가 됩니다.
SAS OpRisk Monitor는 단일시스템 내에서 운영리스크 전체 프로세스를 관리하도록 설계되어, 운영리스크를 지속적으로 모니터링 할 수 있도록 모든 정보를 제공하고, 리스크 이벤트 계층구조에 따라 손실데이타를 분류하며, 비지니스라인과 리스크 분류를 계층적으로 구성하며, 변경사항을 자동적으로 다시 mapping하는 기능을 제공합니다. 한편 운영손실, 내부통제, KRI와 관련된 입력사항은 사전 정의된 결재 및 합의 프로세스에 따라 통지하는 업무절차를 포함하여, 데이터의 입력, 수정, 삭제시 audit tracking 됨으로써 운영리스크의 전체 과정을 모니터링 하실 수 있습니다.
1) 내부 손실데이타 수집 및 관리내부손실데이타 입력
- 입력, 결재, 합의 등의 프로세스 지원 (결재 요청시 email notification 등)
- 입력데이타의 수정, 삭제, 결재 진행상황 등을 Tracking
- Loss Data Matrix 조회 및 데이터의 조건별 탐색을 통한 Ad-hoc 보고서 생성
- OpVaR 모델링을 위한 내부데이타 제공 및 공유Tracking 및 Monitoring
- 조직 및 리스크 구조의 효율적 관리
- User별 권한 설정에 따른 보안 관리
- Control Issue별 Cause를 mapping
- Scorecard 계산원칙
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-평가대상 항목간 가중치로 Normalization
-100점 기준의 Scorecard 작성
-Scorecard Aggregation WeightingTracking 및 Monitoring
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-조직 및 리스크 구조의 효율적 관리
- User별 권한 설정에 따른 보안 관리
- 평가대상 및 기준
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Business Line/ Risk Event를 기준으로 구분하며, Indicator별 cause를 Mapping합니다.
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- 평가결과
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Scorecard로 환산하여 내부통제의 평가지표로 활용하며, 추후 VaR에 RSA/KRI 점수표를 감안하여 운영위험 필요자본량
계산시 반영함. 단 RSA가 내부통제의 이행정도를 설문지 형태의 정성적인 평가임에
반해, KRI는수치화가능한 (measurable variables) 지표로
보일 수 있다는 차이가 있으나, 결국 내부통제의 평가 척도로 병행하여 사용할
수 있습니다. |
- Scorecard 계산원칙 (RSA와 동일)
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- 평가대상 항목간 가중치로 Normalization
- 100점 기준의 Scorecard 작성
- Scorecard Aggregation WeightingTracking 및 Monitoring
- 조직 및 리스크 구조의 효율적 관리
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