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바젤위원회에서 운영리스크 관리에 관한 규약을 발표한 이후 각 금융기관은 보다 과학적인 방식으로 운영리스크를 측정하고 모니터링 할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 이는 감독기관의 요건을 충족시키기 위해서 뿐만 아니라, 운영리스크 관리를 통해 보다 건전한 영업프로세스를 정립하는 데 그 의의를 둘 수 있겠습니다.
운영리스크는 시장리스크나 신용리스크와 같이 통계적인 모델링을 통해 측정될 수 있습니다. SAS는 이와 관련하여 운영리스크 관리 방법론인“An Integrated
Framework for Measuring and managing Operational Risk” 과 SAS® OpRisk Management Solution을 제시합니다.
SAS 솔루션은 운영리스크 전문가의 오래된 운영위험 프로젝트 경험을 토대로 개발된 방법론을 근간으로 하고 있으며, BIS 등 관리 감독기관과의 계속적인 의사소통을 통해서 선진 관리 기법임이 증명되고 있으며, 많은 선진은행에서도 본 방법론을 수용하고 있습니다.
선진은행에서 과거 수년간 운영리스크 관리시스템 구축 프로젝트를 진행한 전문가의 경험을 바탕으로 Best Practice를 반영하여, ‘SAS® OpRisk Management Solution’은 운영리스크를 정의하고, 분류 및 분석할 수 있도록 데이터의 수집에서 활용까지 전단계를 지원하며 그 주요내용은 다음과 같습니다.
바젤2 및 국내 감독기관의 운영리스크 관리 요건의 충족
- 효과적인 KRI (Key Risk Indicator) 관리
- 전행적 리스크 익스포져 평가
- 자본보유량 계산 및 할당
- 운영리스크 내부 손실데이타 수집
- 운영리스크의 정량적 분석과 정성적 분석의 통합
- 운영리스크 측정시 내부손실데이타 뿐 아니라 외부손실데이타를 사용
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