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SAS Credit Risk Management for Banking 솔루션은 바젤과 같은 다양한 금융규제에 따른 컴플라이언스(compliance) 및 공시 요건을 충족시키기 위해 신용리스크의 측정 및 규제자본(regulatory capital)을 산출하며 이를 위해 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다.
- 다양한 원천 시스템으로부터의 리스크 데이터 접근, 추출, 변환, 적재 Credit Scoring/내부 평가등급을 통한 포트폴리오의 신용리스크 측정
- 다양한 포트폴리오에 대해 거래상대방과 익스포져유형별 예상손실(Expected Loss) 및 비예상손실(Unexpected Loss) 산출, 예측, 모니터링 및 리포팅
- 규제자본의 최소화를 위한 최적화 배분
- 다양한 리포트 산출 및 통계분석
SAS Credit Risk Management for Banking 은 아래와 같은 주요 솔루션으로 구성되어 있습니다.
1. SAS® Risk Dimensions
금융기관 신용포트폴리오의 잠재 리스크 익스포져 및 현 리스크 익스포져를 정확하게 측정합니다. 선진은행 적용, 검증된 통합 솔루션 Architecture , BASEL II 요건에 부합하는 통합 FrameWork 을 제공하는 리스크 전문관리 솔루션으로 규제 자기자본 산출 - SA, IRBF, IRBA 방법론 제공, Basel Ⅱ 분석- 위험가중자산(Risk Weight Asset)산출, Credit VaR 산출, 경제적 자본 산출, 시나리오 분석(what-if 시나리오 분석), Stress Testing , 다양한 시뮬레이션 엔진, Beyond Basel Ⅱ 분석 - RAROC, 최적화된 COVER Allocation, 적절한 신용리스크 경감 전략과 기법의 평가, 최적 자본 할당, 핵심 리스크 드라이버 분석 기능을 제공합니다.
2. SAS® Risk Dashboard
SAS Risk Dashboard 는 정보의 통합(Coherency of information), 예측력(Predictive capability), 기회인식(Seeing Opportunities), 유연성(Flexibility)의 4가지 주요 기능에 기반하고 있습니다.
첫째, 정보의 통합은 다양한 관점에서의 리스크 이벤트를 통합된 리포팅화면을 통해 제공함에 따라 특정 부분 또는 부서간 상호 인식결여로 인한 마찰(conflict)을 최소화하여 실제 이슈에 대한 인식 및 현황파악을 용이하게 합니다.
둘째, 예측력은 SAS가 제공하는 뛰어난 분석모델을 통해 다양한 리스크 이벤트에 대한 신뢰성있는 예측치를 제공함에 따라 리스크이벤트가 발생하기 전에 선제적 조치를 취하거나 특정 이슈가 발생하기 전에 이슈를 바로잡을 수 있도록 지원합니다.
셋째, 기회인식은 리스크관리에 따른 퍼포먼스 평가를 통해 어떤 부문이 목표치에 근접하는지 또는 낮은 성과를 보이고 있는지를 파악하여 장기적인 퍼포먼스 제고를 위한 기회를 포착할 수 있도록 다양한 정보를 제공합니다.
넷째, 유연성은 급변하는 시장환경, 비즈니스환경에 보다 능동적이고 적극적으로 대처하기 위해 리스크시스템은 변화하는 요구사항(demands)에 대해 유연한 구조를 지녀야 합니다. 이러한 새로운 정보요구에 대해 즉각적이고 정확하게 사실에 근거한 정보를 제공하여 비즈니스의 의사결정을 지원할 수 있는 최적의 기능을 제공합니다.
3. SAS ® DATA INTEGRATION STUDIO
SAS DATA INTERGRATION STUDIO는 데이터 소스, 에플리케이션 또는 플랫폼과 관계없이 통합된 데이터관리 및 수행을 위해 비쥬얼하게 만들어진 솔루션입니다. 파워풀한 데이터 트렌스포메이션 기능은 전사적 데이터 통합에 필요한 기능을 효과적으로 제공하고 데이터의 생성 및 관리 그리고 메타데이터의 개선에 필요한 통합된 데이터 프로세스를 가능토록 하는 최적화된 솔루션입니다. 무엇보다 Drag-and-Drop 및 Auto Capture 등에 의한 비주얼한 인터페이스 기능으로 인해 프로그래밍에 따른 시간절약과 솔루션에 대한 이해의 용이성과 사용의 편리성 그리고 전사적 데이터 통합 니즈(needs)에 따른 데이터 추출 및 전환, 적재 등에 있어 높은 퍼포먼스를 제공합니다.
4. SAS ® Management Console
SAS 시스템에 대한 많은 관리 작업(서버 관리, 메타데이터 관리, 사용자 관리, 데이터 라이브러리 관리, … 등)을 수행하기 위해 표준화되며 통합되고 단일화된 인터페이스를 제공합니다.
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