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신용 리스크 관리를 위한 솔루션 선택 가이드 - 은행업

 

요약

변화의 기폭제

정부와 규제 기관들이 경기 부양책의 일환으로 은행권에게 여신 한도를 늘릴 것을 요구하고 있지만, 은행권의 신용 리스크 관리 능력은 여전히 취약한 수준에 머물러 있다. 이로 인해, 대손예상액을 최소화하기 위한 신용 리스크 관리 프로세스와 저변 기술에 대한 재평가가 활발히 이루어지게 되었고, 관련 솔루션을 제공하는 수많은 소프트웨어와 서비스 업체들의 난립과 경쟁으로 은행권은 쉽사리 솔루션을 선택할 수 없는 상황에 이르렀다.

Ovum 측 관점

최근에 발생한 신용 경색 위기로 인해 은행업 관련 신용 리스크 관리 솔루션 시장이 매우 폭넓게 확산된 상태다. 실제로 신용 리스크 분야는 매우 광범위하며, 기능적 측면에서는 크게 프론트 오피스 신용 평가 툴과 미들/백 오피스 신용 평가 툴로 나누어진다. 하지만 최근에 진행되는 신용 리스크 관련 프로젝트들을 보면 대부분 데이터 관리 이슈와 주로 관련이 있는 저변 기술에 초점이 맞추어져 있음을 알 수 있다. 관련 솔루션에는 일반적으로 소프트웨어 패키지(벤더 개발 솔루션 또는 파트너십을 통한 써드 파티 애플리케이션), 애드혹(ad hoc) 구현, 그리고 비즈니스/기술 컨설팅 서비스 등이 포함된다.

핵심 메세지

전반적인 리스크 완화를 위해서는 신용 리스크 관리가 가장 중요하다
보통 “신용 리스크”는 은행 대출자가 대출 계약 조건을 이행하지 못하게 될 가능성을 의미하는 용어로 사용되고 있다. 신용 리스크 관리 분야가 발전하게 된 주 원인은 허용 범위 내에서 신용 위험도를 유지·관리함으로써 은행의 위험조정이익률을 극대화해야 한다는 지속적인 압력과 필요성에 의한 것이다. 한편, FSI(금융안전기구)는 개인 신용이나 거래에서 발생하는 리스크를 비롯, 포트폴리오 전반에 내재하고 있는 신용 리스크까지 관리해야 하는 상황에 직면하고 있다. 성공적인 신용 리스크 관리를 위해서는 리스크 관리에 대한 종합적 접근법이 반드시 필요하고, 이는 또한 금융 기관의 장기적 성장을 보장해주는 기틀이 된다.

신용 리스크를 완화하려면 좋은 툴을 사용해야 한다
보통, 신용 리스크는 상호 연관성이 있는 다른 리스크 영역(예: 시장이나 유동성 리스크)에 대처하기 위한 시발점이 되는 경우가 많으며, 이 때 동인으로 작용하는 두 가지 요소가 바로 관련 법 개정과, (지금은 필수적인 사항으로 자리잡은) 리스크 노출 취합 능력의 강화다. 애플리케이션을 채택해서 자리를 잡게 하고 또 이를 위해 많은 돈을 투자했던 파란 많은 과거가 있는 만큼, 기존 인프라를 기반으로 한 신용 리스크 관리에 대한 기본 원칙을 재검토할 필요성이 대두되고 있다. 개정법에 부합하기 위한 데이터 수집의 필요성과 리스크 프로세스를 재검토하고자 하는 조직의 의지 쇄신은 신용 리스크 관리라는 커다란 도전이 임박했음을 암시한다. 이런 상황을 반영하듯, 지금 금융 서비스 업계 전반에서는 신용 리스크 관리 시스템에 대한 재평가 작업이 최우선 과제로 떠오르고 있고, 그 결과 새로운 컨셉과 절차, 프로세스, 툴, 그리고 저변 기술 등이 요구되기에 이르렀다.

벤더를 제대로 평가하기 위해서는 “신뢰성, 전문성, 그리고 첨단 기능”에 초점을 맞추어야 한다
솔루션 평가 기준은 다음과 같은 은행 신용 리스크 관리 전략에 맞추는 것이 좋다: 신뢰성(최상의 의사결정을 위한 신뢰할 만한 정보를 제공할 수 있는 솔루션), 은행업에 맞게 특화된 전문성(신용 리스크 프로세스 전반과 궁합이 잘 맞아야 하고 기존의 솔루션과 통합이 가능해야 한다), 첨단 기능(다양한 시나리오와 시장/지역 세분화를 지원하는 고급 기능을 갖추고 있어야 한다). 또한 통합이 용이하지 않은 포인트 솔루션은 피하도록 한다. 대신, 전체 리스크 프레임워크에 잘 들어맞는 솔루션에 초점을 맞추는 것이 장기적으로 보았을 때 바람직한데, 특히 전사적 리스크 관리 전략의 비중이 높은 조직의 경우에 더욱 그러하다. 이 같은 접근법은 장기적으로 보았을 때 은행 업무 시스템에서 발생하는 불필요한 프로세스 중복 현상과 복잡성을 획기적으로 줄여준다.

시장 개발

조직의 신용 리스크 프로세스를 재검토하라!
금융 시장 경기가 가파른 침체기에서 벗어나 서서히 회복기로 들어서면서 금융 기관들이 신용 리스크 관리 시스템(업무 관행 포함)을 개선할 움직임을 보이고 있다. 근래의 신용 위기를 통해서 분명히 알 수 있었던 것은 리스크를 제대로 관리하지 못한 금융 기관들이 실적도 저조했다는 사실이다.

보통, 신용 리스크는 상호 연관성이 있는 다른 리스크 영역(예: 시장이나 유동성 리스크)에 대처하기 위한 시발점이 되는 경우가 많으며, 이 때 동인으로 작용하는 두 가지 요소가 바로 관련 법 개정과, (지금은 필수적인 사항으로 자리잡은) 리스크 노출 취합 능력의 강화다. 애플리케이션을 채택해서 자리를 잡게 하고 또 이를 위해 많은 돈을 투자했던 파란 많은 과거가 있는 만큼, 기존 인프라를 기반으로 한 신용 리스크 관리에 대한 기본 원칙을 재검토할 필요성이 대두되고 있다. 개정법에 부합하기 위한 데이터 수집의 필요성과 리스크 프로세스를 재검토하고자 하는 조직의 의지 쇄신은 신용 리스크 관리라는 커다란 도전이 임박했음을 암시한다. 이런 상황을 반영하듯, 지금 금융 서비스 업계 전반에서는 신용 리스크 관리 시스템에 대한 재평가 작업이 최우선 과제로 떠오르고 있고, 그 결과 새로운 컨셉과 절차, 프로세스, 툴, 그리고 기초 기술 등이 요구되기에 이르렀다.

최근의 신용/금융 위기 기간 동안에 부적절한 신용 리스크 관리로 큰 시련을 겪어야 했던—동시에 열악한 비즈니스 환경에서 생존하기 위해 무던히 애를 썼던— 금융기관들이 조직의 리스크 관리 시스템 개선에 가장 많은 관심을 보이고 있다. 이런 상황을 반영하듯, 관련 프로세스를 개편하는 일이 은행 업계 전반에 걸쳐 최우선 과제로 부상하고 있다. 또한 각종 베스트 프랙티스와 솔루션을 내세운 수많은 컨설턴트들이 등장하고, 구인 사이트에는 리스크 관리 전문가를 구하는 광고가 넘쳐나며, 수많은 소프트웨어 벤더들이 서로 앞다투어 자신의 솔루션을 선전한다. 실제로, 업계에서 최근 진행되고 있는 프로젝트를 보면 대부분이 데이터 통합, 데이터 관리, 그리고 리스크 애플리케이션(사일로화된) 통합 에 관한 것들이다.

신용 리스크는 보다 광범위한 리스크 전략의 일부가 되어야 한다.
리스크와 관련한 최근의 트랜드는 신용, 시장, 유동성, 운영, 또는 규제 리스크 등을 포함하는 전체론적 리스크 관리 시스템의 등장에 초점이 맞추어져 있다. 단기적으로 발생하는 다양한 리스크 영역들은 그 중요성이 저마다 다르다는 특성이 있는 반면, 공통 리스크 플랫폼과 관련한 장기적 비용 절감 효과, 그리고 특히 여러 형태의 리스크를 연관 지어 바라볼 수 있는 시각은 많은 리스크 담당자들에 포인트 솔루션보다 전략적 투자에 초점을 맞추는 것이 더 낫다는 확신을 심어주기에 충분했다. 일반적으로 은행들은 복수의 플랫폼과 리스크 평가 솔루션을 사용하며, 독자적인 가정 이론에 근거하여 의사결정을 내리는 경향이 있다. 하지만 전사적 차원의 통합 리스크 관리 시스템의 최대 장점은 리스크 관리 담당자가 새로운 유형의 정보를 서로 연계하여 부서간 사일로의 경계를 넘어 리스크를 측정할 수 있다는 것이다.

신용 리스크 솔루션 평가 시 프레임워크 접근법에 초점을 맞춰라
최근 신용 위기 사태가 불거졌을 당시 신용 리스크 관리 분야가 특히 큰 주목을 받았고, 뱅킹 시스템이나 지불 시스템 같은 다른 핵심 엔터프라이즈 플랫폼과 동일한 수준의 중요성을 부여 받게 되었다. 솔루션 평가 기준은 다음과 같은 은행 신용 리스크 관리 전략에 맞추는 것이 좋다: 신뢰성(최상의 의사결정을 위한 신뢰할 만한 정보를 제공할 수 있는 솔루션), 은행업에 맞게 특화된 전문성(신용 리스크 프로세스 전반과 궁합이 잘 맞아야 하고 기존의 솔루션과 통합이 가능해야 한다), 첨단 기능(다양한 시나리오와 시장/지역 세분화를 지원하는 고급 기능을 갖추고 있어야 한다). 또한 통합이 용이하지 않은 포인트 솔루션은 피하도록 한다. 대신, 전체 리스크 프레임워크에 잘 들어맞는 솔루션에 초점을 맞추는 것이 장기적으로 보았을 때 바람직한데, 특히 전사적 리스크 관리 전략의 비중이 높은 조직의 경우에 더욱 그러하다. 이 같은 접근법은 장기적으로 보았을 때 은행 업무 시스템에서 발생하는 불필요한 프로세스 중복 현상과 복잡성을 획기적으로 줄여준다. 하지만 대다수의 은행들은 아직도 특정 용도로만 기술 솔루션을 구입하고 있고, 여러 비즈니스 라인에서 서로 다른 솔루션을 도입해서 동일한 업무를 처리하는 관행이 아직도 지속되고 있는 실정이다. 결국 이 같은 현상은 복잡성의 증가와 향후 구현 계획의 지연, 그리고 비용 상승으로 이어진다.

더 강력한 신용 리스크 감독을 원한다면 비즈니스 인텔리전스와 분석 기술을 활용하라
은행이 규제와 관리 측면 모두를 감안해서 신용 리스크 관리에 역점을 두려면 신용 리스크 노출에 대한 보다 종합적인 시각을 갖출 필요가 있다. 이 때, 명심해야 할 사항 중 하나는 리스크를 기록/모니터하여 조직이 항시 신용 리스크 노출을 총체적으로 그리고 완벽하게 파악할 수 있도록 해야 한다는 것이다. 따라서 금융 기관들은 보다 진보된 시스템을 구현해서 리스크와 자금을 관리해야 한다. 전통 방식의 거버넌스 솔루션의 경우 주로 리포팅 위주로 운영되도록 설계되었는데, 이제는 실시간 프로세싱을 지원하는 폐쇄루프 시스템으로 전환해서 리스크 관리자들에게 충분한 통제 능력을 부여할 필요가 있다. 조직의 사내 IT 부서와 여러 전문 소프트웨어 벤더들은 이미 신용 리스크를 측정하기 위한 고급 모델링 기술을 지원하고 있으며, 비즈니스 인텔리전스와 분석 기술이 이 리스크 모델을 일상 리스크 관리 시스템에 투입함으로써 거의 실시간으로 리스크 리포팅과 자금 배분 작업이 이루어질 수 있도록 지원한다.

본 보고서에서 다룰 내용

본 보고서는 SAS Credit Risk Management 솔루션의 기능을 요약한 내용을 담고 있으며, 솔루션이 시장에 미치는 영향력을 계량적으로 평가한 자료를 근거로 했다. 또한 본 자료는 솔루션에 적용된 저변 기술에 관한 내용을 비롯해 솔루션에서 제공하는 여러 기능의 특징에 대해 알아본다. Ovum은 본 보고서를 통해서 신용 리스크 관리 솔루션을 도입?배치하고자 하는 조직들을 위한 지침과 솔루션을 선정하는 데 참고할 만한 권고사항을 제공한다. 이를 위해 권고사항을 다음과 같이 세 가지 카테고리로 구분하였다.

  • 상위 후보군(Shortlist): 이 카테고리에는 기술적 측면에서 공히 최상의 선택이 될 수 있는 업계 최고 수준의 솔루션이 포함된다. 이 벤더는 최고급 솔루션으로 널리 인정 받는 제품을 보유하고 있으며, 이를 통해 독보적인 시장 입지를 확보한 상태이다.
  • 중간 후보군(Consider): 이 카테고리에는 만족할 만한 수준의 마켓 포지션을 확보하고 있으면서 원활하게 제품 판매와 마케팅을 전개하는 벤더가 포함된다. 이 벤더는 경쟁력 있는 기능과 양호한 수준의 가격 대비 성능을 갖춘 제품을 보유하고 있으며, 기술적 측면에서 선택을 고려해 볼만한 수준으로 평가 받고 있다.
  • 하위 후보군(Explore): 상대적으로 유용성이 떨어지는 솔루션으로 제품 기능이나 벤더의 작업 수행 능력에 제한이 따른다. 하지만 특정 용도로는 적합할 수도 있어 기술적 측면에서 고려 대상으로 검토해 볼만 하다.

신용 리스크 관리 기술로부터 진정한 가치를 이끌어내는 것은 전적으로 은행의 리스크 관리 전략 전반을 지원할 수 있는 솔루션 능력에 달린 문제이다. 따라서 특정 솔루션에 대한 구매 의사결정은 솔루션의 기능과 저변 기술, 그리고 은행의 리스크 관리 전략 목표 간의 조율 능력을 포함하는-그렇지만 여기에만 국한되지 않는-여러 요인들을 근거로 이루어져야 한다. 결론적으로, Ovum에서 제시하는 권고사항(“상위/중간/하위 후보군”)은 솔루션에 대한 은행의 특정 요구사항이라는 맥락에서 고려되어야 한다.

평가 및 포지셔닝

그림 3: 일반 평가 및 포지셔닝

SAS Institute

노스캐롤라이나 주 캐리에 본사를 두고 있는 SAS Institute는 고도의 비즈니스 인텔리전스 및 분석 기술력을 기반으로 한 신용 리스크 관리 솔루션을 보유하고 있다. 이 솔루션의 시발점은 1990년대 데이터 관리와 분석에 초점이 맞추어진 툴과 프레임워크였으며, 수년에 걸친 연구 개발 끝에 지금의 SAS 리스크 관리 솔루션이 탄생하기에 이른다. SAS는 근래에 발생한 경제 위기 상황 속에서도 전체 매출 신장과 신용 리스크 부문 관련 사업을 성공적으로 도모할 수 있었다. SAS의 주요 시장은 아메리카 양대륙과 아태 지역으로, 신규 고객 유치도 비교적 원활하게 이루어지고 있다. SAS는 완성도 높은 통합 신용 리스크 컴포넌트와 더불어 강력한 리스크 관리 솔루션을 개발?보유하고 있다. 우리가 평가한 이 회사의 시장 영향력 등급이 그림 25에 나와 있다.

그림 25: SAS의 시장 영향력

신용 리스크 컴포넌트(Credit Risk for Banking과 Credit Scoring for Banking)는 리스크 관리 스위트 전체를 통틀어 가장 핵심적인 요소이다. Credit Scoring 솔루션은 크레딧 라이프사이클 전반에 걸쳐 의사결정 관리를 지원하도록 설계된 내부 평가 시스템을 지원하며, Credit Risk 솔루션은 여러 미들 오피스의 리스크 계산과 규제 요건을 지원한다. 이 솔루션들은 예측 컴포넌트를 채용, 아주 만족스런 수준의 분석 기능을 제공한다. 또한 Business Intelligence 스위트를 통해 제공되는 리포팅 기능은 Microsoft's Office 스위트와의 통합이 용이하도록 설계되었다. 이 솔루션의 시장 영향력 등급이 그림 26에 나와 있으니 참고하기 바란다.

그림 26: SAS - 신용 리스크 관련 기능

SAS는 그 태생적 특성으로 인해 매우 강력한 저변 기술, 즉 SAS 9 플랫폼을 통해 제공되는 고급 데이터 관리와 통합 능력을 보유하고 있다. SAS Detail Data Store for Banking 솔루션을 놓고 보았을 때, SAS는 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스의 개념(다양한 미들/백 오피스용 분석 애플리케이션을 위한 데이터 공통기반 레이어를 제공하는)을 지원하는 몇 안 되는 벤더들 중 하나이다. 이 개념은 기술상으로는 상당한 진보를 이룬 상태이지만, 아직까지는 은행 업계에 실제 적용된 사례가 드물다. 그럼에도 불구하고 SAS 솔루션은 여전히 강력한 데이터 통합 기능을 자랑하며, Teradata와 공동으로 제공하는 Risk Advantage Program을 통해 이 기술을 한 차원 더 발전시켰다. Risk Advantage Program은 Teradata 웨어하우스 엔진 환경에서 주요 SAS 분석 프로세스를 실행하고 최적화는 능력을 구현하는 데 초점이 맞추어져 있다. SAS는 소프트웨어 판매, 그리고 신용 리스크 관련 서비스 제공을 위한 다수의 통합 사업자들과의 파트너십을 통해 이윤을 창출하고 있다. 우리가 평가한 SAS의 기술력 등급이 그림 27에 나와 있다.

그림 27: SAS - 기술력 평가

추천 등급: 상위 후보군

SAS는 탄탄한 저변 기술과 리스크 관련 기능을 성공적으로 접목시킴으로써 완성도와 안정성이 매우 높은 신용 리스크 관리 솔루션을 제공한다. 리스크 관리 부문에 특히 역점을 두고 있는 덕분에 SAS는 앞으로도 “롱런”할 수 있는 전략 기술 전문 업체로서의 입지를 굳힐 수 있을 것으로 전망되며, 따라서 엔터프라이즈 리스크 관리를 위한 통합 접근법을 모색하는 기업들에게 SAS는 좋은 선택이 될 수 있다. 결론적으로, 신용 리스크 관리 솔루션을 구현하고, 또 이를 통해 장기적 가치를 도출해내기를 원하는 은행이라면 최종 후보로 당연히 SAS 솔루션을 고려해 보아야 한다.

 

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